Campionato. Regole. la clausola III.6.6 non è chiara :-) - pagina 6
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Cioè, in effetti, analizziamo il profitto in pip. Eliminiamo i trade perdenti (la lotta è stata iniziata proprio per quelli in profitto!) e otteniamo un altro criterio, che ho suggerito prima: l'aspettativa di un trade in profitto deve essere superiore allo spread. Certo, se lo calcoliamo in punti.
Quanto è grande lo spread?
Secondo il Regolamento del Campionato (III.6.4):
Secondo il Regolamento del Campionato (III.6.4):
Non mi piace nemmeno la regola del 25% per calcolare i trade di profitto all'interno dello spread, perché mi fa sbarazzare artificialmente dei trade indesiderati ed è uno strumento molto debole per separare le mosche dalle cotolette, gli "scrivani" dalle strategie di trading corrette. L'argomento intuitivamente accettabile "metti spread+1" indica chiaramente l'artificiosità della regola e non richiede un cambiamento di strategia, solo, anzi, di fare un leggero movimento della mano, come se si scacciassero le mosche.
Per i miei gusti, un EA che negozia con uno spread+1 di profitto non è diverso da un EA che negozia con un profitto pari solo allo spread. Appoggerei lo spirito di competere le strategie giuste con uno spartiacque più forte. La filosofia di questo spartiacque è che una strategia di trading dovrebbe trarre profitto dalle proprietà del mercato, non dalle proprietà del broker. I movimenti dello spread di mercato sono tutti del broker; questi movimenti differiscono da broker a broker, poiché ogni broker ha la sua "cucina" nel senso buono della parola. Lo sfruttamento di questi movimenti di mercato è identico allo sfruttamento delle imperfezioni dei broker. Lasciamo da parte la questione se questo possa e debba essere fatto. Ma vorrei suggerire che tale sfruttamento non può essere chiamato affatto trading sul mercato. Considerando che il potenziale del mercato è incommensurabilmente più alto di quello di un broker, si spera che si possa prendere incommensurabilmente di più dal mercato che da un broker. Quanto si può prendere da un broker? Più o meno quanto un broker prende lo spread da un trader. Quindi, per scoprire da chi il trader ha preso profitto, è necessario confrontare il profitto del broker e del trader. Se sono comparabili, significa che c'è una lotta broker-trader, se il profitto del trader è incomparabile con quello del broker, questo profitto è ovviamente del mercato. Quindi propongo di confrontare il profitto dello spread del broker con il profitto totale del trader come criterio di correttezza ma non di pipsiness della strategia. Se il profitto del trader è molto più grande di quello del broker, allora questa è una strategia corretta che prende profitto dal mercato e non dal broker.
Il profitto del trader dovrebbe essere un ordine di grandezza maggiore delle perdite sullo spread.
Vita, è giusto, naturalmente. Se stai parlando del profitto del trader, non del profitto lordo, allora "di un ordine di grandezza" è un compito estremamente difficile. Anche il vincitore del Ch-07 aveva un m.o.p. di trade pari a circa 10 pips (un terzo di un m.o.p. di un trade redditizio). E questo con il rapporto tra i trade redditizi e le perdite pari a circa 2, e con l'uguaglianza approssimativa dei trade con profitto e perdita medi.
Qui e ora, sto solo cercando di suggerire un criterio di distinzione tra scalping e non-scalping che aiuterebbe non troppe persone e sarebbe più o meno naturale allo stesso tempo. Lo scopo principale del campionato non è quello di determinare il meglio del meglio, ma di divulgare il trading automatico. È naturale che la maggioranza sia in svantaggio. Quindi va bene.
Con questa clausola, gli organizzatori vogliono eliminare i veri e propri pifferai come wonderboy-last (scritto da winwin2007) per evitare l'inutile agitazione quando si cambiano le condizioni "al volo". Ricordate che confusione c'è stata quando MQ ha spostato gli stoplevel e cambiato i filtri su EURGBP una settimana dopo l'inizio del Ch-07?
Il profitto di un trader dovrebbe essere un ordine di grandezza maggiore della perdita sullo spread.
Vita, tutto corretto, naturalmente. Se stai parlando di profitto del commerciante e non di profitto lordo, allora "di un ordine di grandezza" è un compito estremamente difficile.
Aggiungo i miei cinque centesimi, ma non come docente/fascista, ma come cercatore. Non posso essere in disaccordo con Vitaly, e in un certo senso non sono d'accordo con Alexey che "un ordine di grandezza" è un compito molto difficile. Ecco il rapporto del tester e il mio ragionamento, correggetemi se sbaglio.
Caratteristiche di base
Ad un valore di punto, sempre medio, di 1$ (0,1 lotto standard) si sono verificate perdite di spread di 1740$. Profitto netto 15181,71 dollari, cioè il profitto taki è quasi un ordine di grandezza più grande delle perdite dello spread... Ho fatto un errore da qualche parte?
Vita, è giusto, naturalmente. Se stai parlando del profitto del trader, non del profitto lordo, allora "di un ordine di grandezza" è un compito estremamente difficile. Anche il vincitore del Ch-07 aveva un m.o.p. di trade pari a circa 10 pips (un terzo di un m.o.p. di un trade redditizio). E questo con il rapporto tra i trade redditizi e le perdite pari a circa 2, e con l'uguaglianza approssimativa dei trade con profitto e perdita medi.
Qui e ora, sto solo cercando di suggerire un criterio di distinzione tra scalping e non-scalping che aiuterebbe a smistare non troppe persone ma sarebbe più o meno naturale. Lo scopo principale del campionato non è quello di determinare il meglio del meglio, ma di divulgare il trading automatico. È naturale che la maggioranza sia in svantaggio. Quindi va bene.
Con questa clausola, gli organizzatori vogliono eliminare i veri e propri pifferai come wonderboy-last (scritto da winwin2007) per evitare l'inutile agitazione quando si cambiano le condizioni "al volo". Vi ricordate che confusione c'è stata quando MQ ha diffuso gli stop e cambiato i filtri su EURGBP una settimana dopo l'inizio del Ch-07?
Stiamo parlando solo di operazioni redditizie. I trade perdenti sono in "pips"?
Non ricordo molto successo con altri pipser tranne winwin2007. Pertanto, penso che altri commercianti di Pips non abbiano fatto molto per la causa della divulgazione. Supponendo che gli scandali e i procedimenti contro i pifferai non siano lo scopo del MQ, il rischio di essi con una condizione di delimitazione debole sarà molto maggiore che con una forte. Poi, diciamo che winwin2008 si diffonde+1, continuerà il lavoro del suo predecessore e avrà successo in quel campo. Allora winwin2008 spread+1 dovrà essere riconosciuto come un vincitore meritato, non come un palese pipsqueak come winwin2007, ma come una strategia rispettata che ha il permesso di rendere popolare l'autotrading. Non ci sarebbe una rivolta se un EA con un bilancio molto più grande venisse squalificato perché il suo 26% dei trade è uguale allo spread? Lo stesso vale per il tuo suggerimento che l'aspettativa di un trade in profitto deve essere superiore allo spread. È sufficiente aprire pips tutto il tempo e fare una sola operazione redditizia con spread+1 per far sì che l'aspettativa matematica sia considerata ragionevole.
E dubito che una condizione forte possa estirpare troppe persone - questo per dirne una. In secondo luogo, non sembra che le MQ abbiano molta paura. Vedo che una condizione forte farebbe dimenticare le strategie di spread+1 e salverebbe tutti dai conflitti al limite. In realtà, sono curioso di sapere perché i MQ hanno disegnato il confine così vicino a una zona che li infastidisce molto. Apparentemente sicuro che guadagnare lo spread+1 non è diverso dal guadagnare già il 10*spread+1.
25885.43
Abbiamo 348 scambi, x sullo spread medio - 5 (multi-valuta, gli spread sono diversi), riceviamo 1740 punti di spread pagati al broker.
Se abbiamo un valore medio del punto, di nuovo, di 1$ (0,1 lotto standard) avremmo una perdita di spread di 1.740$. Profitto netto 15181,71 dollari, cioè quasi un ordine di grandezza in più di perdite sullo spread. Ho fatto un errore da qualche parte?
Ti sei sbagliato.
Stiamo parlando solo di operazioni redditizie. Ci sono dei trade perdenti che sono "pipsqueak"?
Ci sono 50 trade redditizi, il che si traduce in 250 dollari di perdite di spread.
quindi non di quasi un ordine di grandezza, ma di ordini di grandezza.
Valutiamo solo i trade redditizi. Quindi è ancora meglio. :)
quindi non è quasi un ordine di grandezza, è un ordine di grandezza...
>> Esattamente.