Domanda sulla teoria della probabilità... - pagina 8
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Beh, non credo. C'è una bella distribuzione dei rendimenti temporali - ed è diversa sui diversi strumenti.
Mi è sfuggita questa domanda. Non l'ho visto. Scusa
Qui è dove ho postato il grafico e una spiegazione di come e cosa stavo costruendo. "Teoria del flusso casuale e FOREX
L'unica cosa che mi uccide è una piccola sfumatura. Non solo le mie costruzioni, ma molti di quelli che credono che il tempo tra gli arrivi delle zecche sia stazionario (o non ci pensano, basta prendere i colpi di un minuto).
Ho già detto in uno dei thread che il tempo di qualsiasi sistema può essere misurato correttamente solo dagli eventi di questo stesso sistema.
E riguardo al formato di presentazione dei dati - barre ecc, che è tutto fondamentalmente sbagliato. Non si può misurare il tempo di mercato in ore e ancora di più (l'assurdità più lampante) -.
Se volete dividerlo in intervalli presi dal soffitto - timeframes. Tuttavia, tutto si basa sul terminale. MT4 non ha assolutamente la possibilità di costruire timeframe adeguati.
Stavo riflettendo su cosa si può usare al posto del tempo... Il numero di tick è buono, ma il market maker non si dispiace per i tick - la cosa buona è che i volumi forex non sono considerati.
È necessario qualche altro approccio. Uno che non dipenderebbe dal numero di zecche (o piuttosto non dipenderebbe solo da questo). In una parola, dovremmo imparare a costruire frattali non nel modo in cui lo fanno ora i matematici - dal generale al particolare e dal piccolo al grande, ma nel modo in cui lo fa la Natura stessa (compreso il mercato) - dal più piccolo al sempre più grande. Per farlo avrò bisogno di qualche "misura di caos" (forse è già nota - non sono un matematico, non lo so), quando è esaurita il processo di costruzione si ferma.
Allora possiamo costruire solo strutture parzialmente autosimili, ma questa è proprio la cosa giusta da fare.
Beh, non credo. C'è una distribuzione temporale terribile in esso - e differisce da strumento a strumento.
Pensiamo a QUESTO come a una zecca, e non è affatto una zecca! È una funzione del filtro DC.
Mi è sfuggita questa domanda. Non l'ho visto. Scusa
Qui è dove ho postato il grafico e una spiegazione di come e cosa stavo costruendo. Teoria del flusso casuale e FOREX'.
Ciao Sergei.
Tornando alla questione dei numeri e del prezzo dal thread "Random Flow Theory".
Si consideri l'ipotesi che il prezzo non può essere né casuale né non casuale, né può essere discreto o costante.
Non può farlo per una semplice ragione: non c'è un posto dove il prezzo "mente". Il prezzo, è un fenomeno osservato da diversi esperti in diversi (anche se correlati) quadri di riferimento. Il paradosso è che il prezzo stesso è un operatore correlatore (esperto). Significa che tutti gli esperti osservano le riflessioni degli altri attraverso i propri occhiali (filtri).
Il sistema forex è stocasticamente chiuso su se stesso.
In questo caso, c'è una probabilità statistica che il tuo "numero" sia cercato qui, bene, e allo stesso tempo qui.
Sfortunatamente, non sono un matematico, mi "sento il culo".
Con rispetto.