Domanda sulla teoria della probabilità... - pagina 7
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Totalmente d'accordo con te, tranne forse che "indipendentemente dal valore di H, il mercato sarà sempre in tendenza". Dovrei guardare le foto che abbiamo postato nel grande thread. Ma questi sono dettagli. Non ci metto nessun significato sacrale. Ma Pastukhov ha sostenuto che la H-volatilità può essere usata come misura della condizione di trend-flat. Ma secondo i miei risultati non lo è. Nel quartiere sinistro di H=2 può ancora esserlo, dato che la H-volatilità si comporta linearmente lì, ma sicuramente non in quello destro. In primo luogo, il suo comportamento lì è altamente non lineare e in secondo luogo, al punto H=2 la H-volatilità ha un minimo, cioè la tangente al grafico è orizzontale lì. Di conseguenza, la volatilità H nelle vicinanze è quasi insensibile ai cambiamenti nelle condizioni del mercato. E questo è il punto più importante - il momento della transizione allo stato di tendenza.
No! Beh, di nuovo, sono solo io o sono tutti?
Yura, allora la distorsione dei grafici per la H-volatilità relativa al coefficiente di correlazione zero, è causata dalla discrezione del BP originale. Penso che se la serie di tick fosse continua (nel senso matematico) non ci sarebbe alcun problema.
Sto cercando di esprimere questa domanda da molto tempo, nessuno risponde..... troppo stupido probabilmente.... l'ultima volta che ho provato....
Diciamo:
- c'è una certa preferenza statistica (2-3-4 occhi visti)
- non completamente definito: ci sono molte opzioni, ma la prospettiva è intuitivamente indovinata.....
Che è più facile, e soprattutto più conveniente, finanziariamente e temporalmente:
- studiarlo fino alla fine e poi già TC per scolpire?
- per fare 2-3-4 varianti di TC.... testarli, ecc.
In generale, naturalmente, la domanda è molto più ampia: ci sono tali modelli statistico-temporali nel forex, che possono essere la base per un sistema di trading, o c'è bisogno di qualche simbiosi? )
E non sto gridando, CL si è improvvisamente acceso :)))
Qui c'è un divario tra la matematica e la fisica commerciale.
- Identificato, studiato la preferenza nella sua forma pura, ha aggiunto la parte operativa e ... la preferenza statistica studiata è scomparsa.
Cioè la preferenza stat. è stata definita sull'insieme degli oggetti che non includevano operazioni, e non appena queste operazioni venivano aggiunte, si otteneva un'altra algebra.
Prival писал (а) >> У меня совпадает и АКФ и ФР, куда зайти почитать плиз. Может и я на что сгожусь
Bleen, yo-moyo, yoly-paaly. Yuuuuuurix, mi senti? Voglio dire, è quello che stai cercando... Non sto nemmeno parlando di Neutron.
Cercherò di essere molto breve ma chiaro:
C'è un insieme di indicatori (numero = N). Tutti gli indicatori allo stesso tempo danno un segnale per comprare o vendere. La probabilità di scegliere la direzione giusta per ogni indicatore = Dn (dove l'indice n=1...N). La direzione di apertura dell'ordine, seguendo i segnali degli indicatori, è selezionata nella direzione in cui la maggior parte degli indicatori dà segnali.
Domanda: Qual è la probabilità di selezionare la corretta direzione di apertura dell'ordine?
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Ho cercato una risposta per una settimana. Non ho più energia. Forse qualcuno ha più conoscenza in questo campo. Grazie in anticipo per la risposta!
voz'mi indikator bolshogo period,i opredeli ego napravlenie
Qui c'è un divario tra la matematica e la fisica del trading.
- Identificato, studiato la preferenza nella sua forma pura, ha aggiunto la parte operativa e ... la preferenza statistica studiata è scomparsa.
Cioè, la preferenza statistica era definita su un insieme di oggetti che non includeva operazioni, e non appena le operazioni venivano aggiunte si otteneva un'altra algebra.
est`
Bleen, yo-moyo, yoly-paaly. Yuuuuurix, mi senti? Voglio dire, è quello che stai cercando... Non sto nemmeno parlando di Neutron.
:-)))
No, non è questo. Non sono un esperto di matstatistica, ma in qualche modo mi sembra che armeggiando con esso, variando i parametri del generatore o del modello generatore si possono riprodurre serie di SP con ACF e FR simili a quelle reali. E nella sua essenza non differirà molto dall'ottimizzazione dell'Expert Advisor nel tester. Siamo tutti affezionati al tema dei graal, vero? Quindi sarà un graal simile, ma non un trading, ma quello del "generatore". Cosa distingue un vero graal? Funziona bene nella storia, ma male nella realtà. Perché? Perché si basa su un modello che non ha niente a che vedere con questa realtà. E mi interessa, come vi ho già spiegato, non il processo di generazione di zecche in sé, ma la costruzione di un modello che abbia un rapporto con la realtà, e preferibilmente il più vicino possibile ad essa.
Se Prival ha fatto un tale modello, il che è abbastanza possibile, allora lodatelo. E un desiderio di fare un sacco di soldi con esso e spenderli per buone cause, ma tenere il tuo modello lontano dalle masse. Se non l'ha già fatto, il valore di tale generazione è puramente tecnico. IMHO
Yura, allora la distorsione dei grafici per la H-volatilità relativa al coefficiente di correlazione zero, è causata dalla discrezione del BP originale. Penso che se la serie di tick fosse continua (in senso matematico) non ci sarebbe alcun problema.
Lo trovo difficile da credere. Ho sia esperimenti numerici che risultati analitici che convergono e dicono il contrario.
L'insieme degli indicatori dà segnali contraddittori, in parte per comprare, in parte per vendere.
In questo caso è possibile elaborare una preferenza tenendo conto della maggioranza semplice dei "votati
per uno o un altro segnale di trading, o si può attribuire un certo peso ad ogni indicatore esperto, allora sarà
sarà una votazione che terrà conto dell'anzianità.
Ma è possibile scoprire l'"unità" dei segnali all'interno di ogni gruppo, cioè
per scoprire la misura della consistenza dei segnali d'opinione, e poi è possibile ordinarli con l'aiuto di questo
misura, classificandoli con essa.
L'insieme degli indicatori dà segnali contraddittori, in parte per comprare, in parte per vendere.
In questo caso è possibile elaborare una preferenza tenendo conto della maggioranza semplice dei "votati
per uno o un altro segnale di trading, o si può attribuire un certo peso ad ogni indicatore esperto, allora sarà
sarà una votazione che terrà conto dell'anzianità.
Ma è possibile scoprire l'"unità" dei segnali all'interno di ogni gruppo, cioè
per scoprire la misura della consistenza dei segnali d'opinione, e poi potete ordinarli con l'aiuto di questo
la misura classificandoli con essa.
... e poi tenere conto del fatto che la maggior parte delle persone perde sempre.
Ciao Sergey.
Se siete riusciti a costruire un modello di tick-flow che soddisfa due requisiti:
1. La coincidenza della funzione di densità di probabilità per la prima serie di differenza del BP originale e del modello BP;
2. la coincidenza dei coefficienti di correlazione tra i campioni separati da un intero positivo nella serie della prima differenza e la serie di ritorno del modello.
Il mio rispetto per te!
Puoi postare i grafici appropriati che confermano le tue idee e parlarci un po' del tuo metodo?
Ho perso questa domanda. Non l'ho visto. Scusa
Qui è dove ho pubblicato il grafico e una spiegazione di come e cosa ho costruito. "Teoria del flusso casuale e FOREX
L'unica cosa che uccide tutti, non solo le mie costruzioni, ma molti. quelli che credono che il tempo tra le zecche è fermo.