Domanda sulla teoria della probabilità... - pagina 6
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Puoi darmi una rapida introduzione?
L'ACF di cui parli è una correlazione di valori vicini? Come si calcola? Ricordo che ACF e correlogramma sono "due grandi differenze", ma non ricordo quale sia. :-(
Ricordo anche che in un grande thread si parlava di tutto questo, ma non ricordo dove. Forse è già sclerosi? :-)
Se l'ACF è una funzione di un punto della serie e, di conseguenza, dipende dal numero di riferimento, non è possibile riprodurlo, non vale nemmeno la pena provarci.
Ma se è una funzione statistica non locale della serie CB, cioè dipende da altri parametri, allora forse è proprio il contrario e mi serve solo per liberarmi di quell'arbitrarietà, che è ancora presente, se ci occupiamo della generazione di sintetici.
Sì, l'arbitrarietà è presente. Pertanto, chiameremo (per quanto mi ricordo ora) correlogramma, i coefficienti di autocorrelazione tra i campioni nella serie della prima differenza BP in ritardo di n campioni. Così, otteniamo una funzione definita sull'intervallo 1,2...n, dove n è un qualsiasi numero intero non negativo e assume valori da -1 a 1 inclusi.
Questa è esattamente la funzione che intendevo nel mio post precedente.
Quindi l'ACF è un insieme di valori del coefficiente di autocorrelazione per diversi valori di ritardo? E la stessa cosa che voi chiamate correlogramma. Quindi mi sbagliavo ed è la stessa cosa: ACF=correlogramma. Ma questo rende la vita molto più facile!
In questo caso, forse l'ACF potrebbe essere usato per determinare una misura della correlazione tra il rendimento e la tendenza. Proprio il tipo di arbitrarietà di cui volevo sbarazzarmi.
E quello che volevo condividere con voi riguarda il comportamento della H-volatilità a destra e a sinistra di 2. Se ti ricordi, il lato destro è un mercato di tendenza, il lato sinistro è un mercato di ritorno. Quindi la H-volatilità si comporta in modo molto diverso in queste aree. Questa differenza lo rende completamente inadatto a determinare la condizione di tendenza del mercato.
La nozione di "tendenza" e "piattezza" è molto relativa. Infatti, se si costruisce un Kagi (lo stesso Zig-Zag) con un passo arbitrario H sui dati storici, allora, indipendentemente dal valore di H, il mercato sarà sempre in tendenza... Tutt'altra cosa è quando dobbiamo lavorare in modo casuale, cioè al bordo destro di BP, allora si forma un top di WP con un inevitabile ritardo nella sua ampiezza (non l'ho volutamente legato con una scala temporale). In questo caso si dovrebbe decidere di aprire nella direzione del movimento o contro di esso. Nel primo caso, il mercato è considerato come una tendenza, nel secondo - come un pullback; non c'è un terzo, e grazie a Dio! Tu ed io lo capiamo molto bene. In una tale formulazione non c'è controversia nell'interpretare l'H-volatility come un indicatore "trend-flat", o lei mette qualche significato sacro in questo concetto?
Quindi l'ACF è un insieme di valori del coefficiente di autocorrelazione per diversi valori di ritardo? E la stessa cosa che voi chiamate correlogramma.
Hehe, una dichiarazione avventata... Dato grafico Close[n] = 2 + sin(n/20) (Close[n] - conteggi consecutivi). Ha i seguenti segnali: se Close < 1.2, compra con Take 1.79 e Stop 0.21; se Close >= 2.8, vendi con gli stessi parametri. Buoni segnali che non sono mai sbagliati.
Non sto dicendo di avere una soluzione al problema della previsione del futuro. Quanto sopra è solo un vago accenno alla direzione della ricerca che non ho nemmeno iniziato.
In questa ricerca non avviata hai intenzione di costruire un modello o hai intenzione di schiacciare la serie dei prezzi con trasformazioni onnipotenti?
In questi studi non iniziati, avete intenzione di costruire un modello o di schiacciare la fascia di prezzo con trasformazioni onnipotenti?
Bingo, Vita. Ci sono un'infinità di trasformazioni a cui possiamo pensare. Questo è un altro grado di libertà, più o meno. E il modello può anche venire fuori da quello che viene fuori (se viene fuori bene). Perché, ha già provato, a giudicare dalla precisione del tiro?
P.S. Abbiamo iniziato a darci del tu.
Io, vi ricordate, stavo pasticciando con la modellazione del flusso delle zecche una volta. Tutto ciò che sono riuscito a realizzare è la coincidenza della funzione di densità di probabilità (PDF) della VR sintetica e reale, ma poi c'è una forte divergenza delle loro funzioni di autocorrelazione (ACF). Oppure, al contrario, ho raggiunto la coincidenza dell'ACF e poi c'è una divergenza dei loro PDF. È chiaro che queste due cose sono in qualche modo collegate, ma non ho potuto risolvere questo problema, non ci sono dentro fino al collo. Non credo di poter essere d'aiuto, anche se andrò a leggere qualcosa.
Ho lo stesso ACF e FR, dove andare a leggere plz. Potrei essere buono per qualcosa.
Cercherò di essere molto breve, ma chiaro:
C'è un insieme di indicatori (numero = N). Tutti gli indicatori allo stesso tempo danno un segnale per comprare o vendere. La probabilità di scegliere la direzione giusta per ogni indicatore = Dn (dove l'indice n=1...N). La direzione di apertura dell'ordine, seguendo i segnali degli indicatori, è selezionata nella direzione in cui la maggior parte degli indicatori dà segnali.
Domanda: Qual è la probabilità di selezionare la corretta direzione di apertura dell'ordine?
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Ho cercato una risposta per una settimana. Non ho più energia. Forse qualcuno ha più conoscenza in questo campo. Grazie in anticipo per la risposta!
o se è diverso.... non si fissi sulle statistiche (la scienza intendo) ecc. - calcolare solo che questi 2 su 3 o 3 su 4 danno la scelta più corretta?
Sto cercando di esprimere questa domanda da molto tempo, nessuno risponde..... troppo stupido probabilmente.... l'ultima volta che ho provato....
Diciamo:
- c'è una certa preferenza statistica (2-3-4 occhi visti)
- non completamente definito: ci sono molte opzioni, ma la prospettiva è intuitivamente indovinata.....
Che è più facile, e soprattutto più conveniente, finanziariamente e temporalmente:
- studiarlo fino alla fine e poi già TC per scolpire?
- per fare 2-3-4 varianti di TC.... testarli, ecc.
In generale, naturalmente, la domanda è molto più ampia: ci sono tali modelli statistico-temporali nel forex, che possono essere la base per un sistema di trading, o c'è bisogno di qualche simbiosi? )
E non sto gridando, CL si è improvvisamente acceso :)))
Ho lo stesso ACF e FR, dove andare a leggere plz. Forse sarò buono per qualcosa.
Ciao Sergey.
Se davvero sei riuscito a costruire un modello di flusso di tick che soddisfa due requisiti:
1. Coincidenza della funzione di densità di probabilità per le serie della prima differenza della BP iniziale e della BP del modello;
2. coincidenza dei coefficienti di correlazione tra i campioni separati da un numero intero positivo nella serie della prima differenza e la serie di ritorno del modello.
Il mio rispetto per te!
Puoi postare i grafici appropriati, confermando ciò che dici e raccontandoci un po' del metodo usato?