Come formare correttamente i valori di input per il NS. - pagina 4
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A proposito, qui c'è un bel giro nel forum, ho trovato alcuni post interessanti che suggeriscono degli input
https://forum.mql4.com/ru/8835/page2 per piano
и
https://forum.mql4.com/ru/9321/page18#51761
2 Sart - se sei un principiante, potresti essere interessato al codice del mio post da https://forum.mql4.com/ru/12474/page9.
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Preparare i dati per NS non è così difficile. C'è un altro problema. Code grasse. Non so come gestirlo. Ho provato diverse varianti. Sono spesso d'intralcio. Si prega di chiedere a Matemat per le code spesse. Per ora mi riposerò. Almeno due settimane, ma riposa.
Preparare i dati per la NS non è così difficile. C'è un altro problema. Code grasse. Non so come affrontarlo. Ho provato diverse opzioni. Sono spesso d'intralcio. Si prega di chiedere a Matemat per le code spesse. Per ora mi riposerò. Almeno per una quindicina di giorni, ma riposa.
Cosa intendi per "code spesse", puoi spiegare?
2 strappi scusa non capisco cosa significa. potresti elaborare...
2 klot può spiegare cosa significa?
2 Mathemat grazie mille, mi ricordo...
Cosa significano le code spesse. potete spiegare
Questa è una domanda per Math Math. Sono in vacanza.
Cosa significa "code grasse". potete spiegare
"Code grasse" è un termine della gestione del rischio, definisce un prezzo che cambia significativamente.
Sì, stavo correndo qui. Code grasse è un termine confuso di tervers. È quando la funzione di densità di probabilità della distribuzione di una variabile casuale diminuisce molto più lentamente di quanto si vorrebbe quando ci si allontana dalla sua aspettativa (se ce n'è una).
Esempio: una distribuzione gaussiana, cioè una curva a campana. Ha code sottili perché exp(-x^2/2) è una funzione decrescente estremamente veloce. Da qui la ragionevolezza di parlare della legge dei tre sigma: un valore che è più di tre deviazioni standard lontano dal centro di questa distribuzione (qui s.c.o. è uguale a uno) cade in circa 0,27% dei casi. In altre parole, i "grandi eventi" sono rari e la grande maggioranza degli eventi rientra nell'intervallo "più o meno 3 sigma".
Un esempio di distribuzione con code spesse: la distribuzione di Cauchy (molto simile alla distribuzione di Finnings, tra l'altro). Questa distribuzione ha una funzione di densità di probabilità decrescente molto più lenta, che approssima la legge dei quadrati inversi. Conseguenza: nonostante il fatto che l'area sotto questa curva sia finita, non c'è aspettativa e inoltre non c'è varianza di questo valore (gli integrali corrispondenti divergono nel senso usuale). Il punto di parlare di tre sigma è completamente perso, poiché sigma stesso semplicemente non esiste. I grandi eventi hanno una probabilità molto più alta.
A proposito delle serie finanziarie (in particolare le quotazioni delle valute): la distribuzione degli incrementi dei prezzi di chiusura è un processo in cui la funzione di densità di probabilità unidimensionale ha code spesse. Pertanto, gli indicatori come l'inviluppo, le bande di Bollinger, l's.c.o., ecc. non hanno molto senso. Le catastrofi (crolli) provengono dalla stessa serie di eventi a cui la gente attribuisce una bassa probabilità, ma in realtà accadono molto più spesso. A proposito, le fat tails sono molto affezionate a rompere quasi tutti gli indicatori tradizionali: dove ci aspettiamo un comportamento liscio del dummy, improvvisamente salta verso l'ignoto e dà un falso segnale.
Le code grasse ("cigni neri") sono descritte in modo molto colorito da Taleb. C'è un link, cercatelo anche qui.
Sì, stavo correndo qui. Code grasse è un termine confuso di tervers. È quando la funzione di densità di probabilità della distribuzione di una variabile casuale diminuisce molto più lentamente di quanto si vorrebbe quando ci si allontana dalla sua aspettativa (se ce n'è una).
Esempio: una distribuzione gaussiana, cioè una curva a campana. Ha code sottili perché exp(-x^2/2) è una funzione decrescente estremamente veloce. Da qui la ragionevolezza di parlare della legge dei tre sigma: un valore che è più di tre deviazioni standard lontano dal centro di questa distribuzione (qui s.c.o. è uguale a uno) cade in circa 0,27% dei casi. In altre parole, i "grandi eventi" sono rari e la grande maggioranza degli eventi rientra nell'intervallo "più o meno 3 sigma".
Un esempio di distribuzione con code spesse: la distribuzione di Cauchy (molto simile alla distribuzione di Finnings, tra l'altro). Questa distribuzione ha una funzione di densità di probabilità decrescente molto più lenta, che approssima la legge dei quadrati inversi. Conseguenza: nonostante il fatto che l'area sotto questa curva sia finita, non c'è aspettativa e inoltre non c'è varianza di questo valore (gli integrali corrispondenti divergono nel senso usuale). Il punto di parlare di tre sigma è completamente perso, poiché sigma stesso semplicemente non esiste. I grandi eventi hanno una probabilità molto più alta.
A proposito delle serie finanziarie (in particolare le quotazioni delle valute): la distribuzione degli incrementi dei prezzi di chiusura è un processo in cui la funzione di densità di probabilità unidimensionale ha code spesse. Pertanto, gli indicatori come l'inviluppo, le bande di Bollinger, l's.c.o., ecc. non hanno molto senso. Le catastrofi (crash) appartengono alla stessa serie di eventi a cui la gente attribuisce una bassa probabilità, ma in realtà accadono molto più spesso. A proposito, le fat tails sono molto affezionate a rompere quasi tutti gli indicatori tradizionali: dove ci aspettiamo un comportamento liscio del dummy, improvvisamente salta verso l'ignoto e dà un falso segnale.
Le code grasse ("cigni neri") sono descritte in modo molto colorito da Taleb. C'è un link, cercatelo anche qui.
Meraviglioso! Se non lo dico ora, probabilmente non lo dirò mai. Le "code grasse" sono visibili quando si analizzano le quotazioni su 100 anni e più... (esagerato). Se prendiamo una sezione specifica, per esempio le ultime 300 battute, non ci sono "code grasse"... Ci sarà una "coda", ma quando? Beh, cazzo, lascia che accada, ma dopo l'espulsione il mercato si stabilizzerà di nuovo entro Gauss. Quindi, se si prendono trame discrete, è sempre possibile inserirsi in un sistema. Gli schemi per le diverse parti del mercato saranno diversi....
Lavoro da fare, lavoro da fare....