Come formare correttamente i valori di input per il NS. - pagina 19
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Il mio IMHO, lo zigzag come input per NS è inutile, e anche come compressione delle informazioni. Mostra i picchi, ma non riflette in alcun modo le dinamiche in mezzo. Soprattutto perché reagisce a quasi tutti i picchi, quindi, di nuovo, IMHO, al diavolo.
Potrei aggiungere che imparando sullo zig-zag, la rete molto probabilmente imparerà solo a ripeterlo con un ritardo di 1 barra. Il noto effetto "oggi sarà come ieri e domani sarà come oggi". In questo modo (la rete) raggiungerà il minimo errore possibile durante il periodo di apprendimento. Ma non funzionerà in futuro.
Potrei aggiungere che imparando sullo zig-zag, è più probabile che la rete impari semplicemente a ripeterlo con un ritardo di 1 barra. Il noto effetto "oggi sarà come ieri e domani sarà come oggi". In questo modo raggiungerà l'errore più basso possibile.
Penso che se si ottiene il campionamento giusto con una ZZ, può essere mescolato, allora non ci sarà questo effetto.
Non credo ancora che RZ sia un insegnante per NS.
Penso che se si fa il campionamento correttamente con RQ, si può mescolare, allora non avrà questo effetto.
Non credo ancora che sia un insegnante per NS.
In teoria, le serie temporali non sono consigliate per rimescolare. Quindi, che lo si mescoli o no, lo si otterrà lo stesso.....))))))))))))
In teoria, le serie temporali non dovrebbero essere mescolate. Quindi mescolate o no, otterrete lo stesso.....))))))))))))
C'è l'insieme A - vettori Sell, diciamo.
C'è l'insieme B - vettori Buy, e l'insieme C - vettori Hold. I valori dei vettori dovrebbero essere relativi.
Così ho suggerito di mischiarli.
C'è un'idea (che è stata consigliata da un buon uomo), e LeoV potrebbe aiutarmi.
Prendiamo l'indicatore più esasperatamente sovraccarico e insegniamogli a produrre segnali corretti. Naturalmente, dovremmo ottenere un risultato
in modo che i nostri input siano perfetti, o quasi... Questi valori dovrebbero essere presi come insegnante per i NS. Il vantaggio qui è che alimentiamo i vettori BUY/SELL che la rete stessa ha scelto come ottimali. Ma un insieme di vettori Hold deve essere tagliato manualmente. Solo per assicurarsi che il campione non sia composto dal 90% di vettori Hold e solo il 5% su Buy/Sell...
C'è l'insieme A - vettori Vendi diciamo.
C'è l'insieme B - vettori Buy, e l'insieme C - vettori Hold. I valori dei vettori devono essere relativi.
Così ho suggerito di mischiarli.
Ho un'idea (è stata consigliata da un brav'uomo), e LeoV potrebbe aiutarmi.
Prendiamo l'indicatore più esasperatamente sovraccarico e insegniamogli a produrre segnali corretti. Naturalmente dovremmo ottenere un risultato
in modo che i nostri input siano perfetti, o quasi... Questi valori dovrebbero essere presi come insegnante per i NS. Il vantaggio qui è che alimentiamo i vettori BUY/SELL che la rete stessa ha scelto come ottimali. Ma un insieme di vettori Hold deve essere tagliato manualmente. Solo per assicurarsi che il campione non sia composto dal 90% di vettori Hold e solo il 5% di vettori Buy/Sell...
Mi scusi? Usiamo l'indicatore di ingresso come quello di uscita? O cosa? L'essenza non è chiara.
Come? Usiamo poi il tacchino in entrata come uscita? O cosa? Il punto non è chiaro.
Alimentiamo un indicatore (ridisegnabile) all'ingresso di GS. Otteniamo punti di entrata (Optimal Buy/Hold/Sell nelle uscite del MS). E poi descriviamo questi punti usando altri indici, normali o altro. Ma prima di questo dobbiamo tagliare manualmente Hold... È chiaro?
C'era un'idea simile: input - dati reali, output - anche il futuro. Non ci vedo nessuna contraddizione.
Ha senso, ma solo se il rumore viene rimosso.
L'ingresso all'ingresso NS è un indicatore (ridisegnabile).
Cosa vuol dire già ridisegnato? E quali sono le ragioni per aspettarsi che la NS stessa (senza un insegnante) trovi dei buoni punti di ingresso? In altre parole, come immaginate la funzione target di un tale NS?
Vuoi dire già ridisegnato? E quali sono le ragioni per aspettarsi che la NS stessa (senza un insegnante) trovi dei buoni punti di ingresso? In altre parole, come si rappresenta la funzione obiettivo di un tale NS?
Sì, già ridisegnato (SSA, Hodrick (o qualcosa del genere)).
La funzione target in NS è Optimal Buy/Hold/Sell basata sulla chiusura. NS lo troverà senza un insegnante. Massimizzare i segnali corretti è una funzione di errore che viene utilizzata per l'apprendimento. Naturalmente posso essere confuso, ma penso che il senso sia chiaro.