Come formare correttamente i valori di input per il NS. - pagina 25

 
lna01 писал (а) >>

Non si capisce bene cosa si sta approssimando. C'è un vettore di ingresso X di dimensione N e un vettore di uscita Y di dimensione M. NS stabilisce la relazione tra loro, cioè approssima la dipendenza Y = F(X). Y può essere qualsiasi cosa, anche triplamente ridondante, a NS non importa, risolve il problema dell'approssimazione F(X) sul set di allenamento.

Sei tu che non capisci bene che su un campione di allenamento (o come si dice anche: "rappresentativo") è un'approssimazione a piedi nudi. I trader normali preferiscono vedere su OOS (out of sample), cioè fuori dal campione rappresentativo (forward - test). Nessun DC pagherà per la precisione dell'approssimazione.

 
Reshetov писал (а) >>

Caro signore, dove ho affermato che l'interpolazione è legata al futuro? Vai da un oculista e leggi attentamente i post invece di buttare in giro espressioni. Ho riportato e ribadisco per i particolarmente dotati che l'estrapolazione è necessaria per il futuro.

OK, lasciatemi spiegare il mio punto di vista.

Per cominciare, la mia comprensione.

In primo luogo, non si tratta di interpolazione ma di approssimazione, ma non è questo il punto.


Cos'è l'estrapolazione? È un tipo di approssimazione in cui una funzione viene approssimata al di fuori di un dato intervallo.

Cos'è la previsione? È l'approssimazione nella sua forma pura, perché una data funzione approssima la funzione originale su tutta la gamma di valori.


Quindi -- l'estrapolazione per polinomi si trasforma in predizione se un dato polinomio approssima la funzione su tutto l'intervallo di definizione.


Perciò l'estrapolazione con spline e altri, compresi gli indicatori di ridisegno, è pura estrapolazione.

E l'estrapolazione delle reti neurali è una previsione, perché una rete progettata correttamente imposta la funzione originale su tutta la gamma di valori.


Una rete neurale non è usata per estrapolare dati ma per fare previsioni. Lei ha paragonato una rete neurale al ridisegno degli indicatori, il che è sbagliato, come minimo.

Conclusione - le capacità di approssimazione delle reti neurali sono applicabili al mercato anche se non è stazionario.

 
TheXpert писал (а) >>

Quindi -- l'estrapolazione per polinomi si trasforma in predizione se un dato polinomio approssima una funzione su tutto il dominio di definizione.


Sciocchezze. È evidente che lei è un nerd teorico molto ostinato nelle sue idee sbagliate, cioè un lamer. Chiedete a chiunque abbia più o meno a che fare con l'autotrading e vi confermerà che non tutti gli aggiustamenti passano un test in avanti, che in un linguaggio pro-naturale significa che non tutte le approssimazioni daranno un risultato adeguato all'estrapolazione. La ragione è la non stazionarietà degli strumenti finanziari.


Meglio entrare nella pratica del trading o dell'auto-trading che firmare qui nella tua totale ignoranza.

 
Reshetov писал (а) >>

Signor Nerd, le persone normali hanno un proprio cervello e una propria esperienza, mentre i nerd citano altri nerd perché non hanno e non possono avere un proprio cervello.


Heikin molto probabilmente ha addestrato la rete in un ambiente stazionario, da cui le sue conclusioni. In un ambiente non stazionario la rete può non imparare affatto se vengono dati troppi modelli perché, per esempio nel trading, oggi un modello punta a comprare e la volta successiva punta a vendere. Perché ogni entrata ha una certa probabilità di falsi segnali.


Beh, è un modo maleducato di dirlo.

Ho la mia esperienza e il mio cervello, che mi bastano per avere un buon lavoro e una reputazione meritata in certi ambienti.

Compresa la reputazione di specialista esperto in reti neurali.


Quindi la prossima volta, prima di scrivere sciocchezze, usate il vostro cervello, se ne avete, e non iniziate uno sproloquio senza senso, specialmente con insulti agli altri.

 
TheXpert писал (а) >>

Beh, è un po' difficile.

Quello che è e non è un hit and run dipende dai moderatori qui. E non dovreste assumere la loro autorità.

 
Reshetov писал (а) >>

Stupidità. È ovvio che sei un nerd teorico, e sei molto ostinato nei tuoi deliri, cioè un lamer. Chiedete a chiunque, che abbia più o meno a che fare con l'autotrading, e vi confermerà che non tutti gli aggiustamenti passano i test in avanti, il che in linguaggio pro-naturale significa che non tutte le approssimazioni daranno un risultato adeguato in estrapolazione. La ragione è la non stazionarietà degli strumenti finanziari.


Meglio entrare nella pratica del trading o dell'autotrading che firmare qui nella vostra totale ignoranza.

Tutto ha un senso, LOL.

Il motivo sono le mani storte. La non stazionarietà non è difficile da aggirare, e con una rete e dei dati di input scelti correttamente, non sarà nemmeno necessario.

Chi ha parlato di adattamento? Una rete che non supera i test in avanti non è "fatta bene", e quindi non fa previsioni, ma estrapola o in generale punzecchia stupidamente il cielo, che è regolato sul tester.

 

Ragazzi, smettete di cercare di vedere chi ce l'ha più lungo. O almeno non qui.

Basta essere gentili l'uno con l'altro.

Grazie.

 
TheXpert писал (а) >>

Tutto ha un senso, LOL.

Il motivo sono le mani storte. La non stazionarietà non è difficile da aggirare, e con una rete e dei dati di input ben scelti, non sarà nemmeno necessario.

E chi parla di adattamento? Una rete che non supera i test in avanti non è "fatta bene", il che significa che non sta prevedendo ma estrapolando o semplicemente punzecchiando stupidamente il cielo, il che è regolato sul tester.

Riposati un po'. Trovati altri interlocutori.


Il tema dell'adattamento alla storia è stato discusso molte volte su questo forum (e non solo su questo). Non vedo il motivo di discutere con un lamer su qualcosa che è ovvio da molto tempo.



TheXpert ha scritto (a) >>.

Conclusione - le capacità di approssimazione delle reti neurali sono applicabili al mercato anche quando è non stazionario.

Se sei così intelligente, perché la tua faccia non è sulla copertina di Forbes?

 
Reshetov писал (а) >>

Prenditi una pausa. Trovati altri interlocutori.


Il tema del montaggio nella storia è stato discusso molte volte su questo forum (e non solo su questo). Non vedo il motivo di discutere con un lamer su qualcosa che è ovvio da tempo.



Se sei così intelligente, perché non puoi vedere la tua faccia sulla copertina di Forbes?

Non è poi così veloce. Il tuo è lì?

 
sergeev писал (а) >>

Ragazzi, smettete di cercare di vedere chi ce l'ha più lungo. O almeno non qui.

Siate reciprocamente rispettosi.

>> grazie.

Dove si può scherzare se non in un forum?


La cortesia è adeguata nell'Istituto delle Nobili Fanciulle