Come formare correttamente i valori di input per il NS. - pagina 16
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Puoi provare i punti di entrata della tua strategia
se questi punti sono perfetti - non c'è bisogno di altro - niente reti!
>> giusto?
Sto parlando di punti - dove ha senso insegnare alla rete a DIVERTIRE
Tornavo a casa e pensavo a come avrei proposto di inserire zz estremum... Non ho avuto tempo... Propongo di inserire 4 valori confermati di WP e prevedere il prossimo valore, normalizzare gli estremi dell'EMA, per esempio 120, per i grafici a 1 ora
Penso che sarebbe meglio alimentare il campione con un'inversione un po' formata, piuttosto che immediatamente contro il movimento al picco.
Penso che sarebbe meglio presentare un modello con un'inversione un po' formata, piuttosto che immediatamente contro il movimento al picco.
L'inizio della seconda ondata è ideale.
di regola è la prima copertura sul periodo calcolato
Penso che sarebbe meglio alimentare il campione con un'inversione un po' formata, piuttosto che immediatamente contro il movimento al picco.
Decidete il criterio per definire i punti pivot e otterrete dei punti. Ciò che è piatto per uno è una tendenza per un altro.
Cosa c'è da determinare
questi punti sono diversi per ogni periodo (tf)...
su W1 - tendenza su M15 può essere tendenza - su D1 - piatto
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prima dovete determinare il periodo
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non c'è nessun punto ---
un trader salta su M1, l'altro su W1 - MN1
uno cattura 10-20 pip - l'altro prende candele settimanali
hanno gli stessi punti - no, naturalmente no
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Cosa vuol dire una forma? Suggerisco una strategia basata su un zz, supponendo che una certa posizione reciproca di zz extrema porti a qualcosa e poi usando i metodi del libro - dato che i guru non hanno ancora risposto - per scegliere la migliore trasformazione
no, non la figura, intendo dire .... questo... vettore di apprendimento.
Possiamo formalizzarlo in questo modo, se il prossimo estremo è tra due estremi precedenti - piatto (0), sopra il picco - la tendenza è in alto (+1), sotto il trogolo - la tendenza è in basso (-1), prevediamo -1 0 +1, dovremmo iniziare da qualche parte... Se cambiamo il modo di normalizzazione dei dati di input, sceglieremo il minimo errore nella previsione
Un piccolo errore, potremmo avere o il breakout dell'ultimo estremo o la formazione di un estremo nel range dei due estremi precedenti e prevederemo 2 condizioni di mercato....
La stessa strategia di piazzare un ordine pendente-stop all'ultimo estremo confermato produce un profitto normale all'orologio dell'euro dalla metà del 2007 omettendo dicembre 2007 e gennaio 2008. Usando il NS di cui sopra possiamo filtrare il segnale per piazzare l'ordine
... cambiando il modo in cui i dati di input sono normalizzati
Esattamente, se puoi approfondire questo punto, perché è il più poco chiaro.
Cosa significa razionamento in generale. E come normalizzare in modo che in futuro l'intervallo fosse nell'intervallo 0-1 e non ci preoccupiamo dei valori dei dati iniziali non normalizzati.
Su quale campione dovremmo normalizzare (tutti i campioni o solo quello attuale)?
Quale vista (allineato o una funzione della s-specie).
Se lineare, l'intervallo nel futuro 0-1 potrebbe non essere salvato (un valore maggiore di 1 sarà trovato) e la rete non sarà addestrata su di esso.
Se s-specie, c'è una saturazione di quelle grandi e non saranno più distinguibili per la rete.
Esiste una media aurea?