Sistemi di yogurt e sistemi in scatola o La relazione tra le tattiche di trading e l'affidabilità dei risultati dei test storici - pagina 2
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Cosa significano i modelli lunghi e corti?
Quelli che durano più a lungo e quelli deperibili =)
Un EA non dovrebbe avere parametri che devono essere ottimizzati (raccolti sulla storia). L'ottimizzazione IHMO sulla storia sta imbrogliando se stessa. L'unica cosa che penso sia accettabile è se in tutta la gamma di cambiamenti da - nocon a + nocon. L'Expert Advisor rimane redditizio (tutte le corse) allora vale la pena scegliere un parametro della zona che assicura un profitto massimo stabile.
Sono completamente d'accordo. Questo significa anche che l'Expert Advisor si basa su buoni modelli. A quanto pare, un consigliere del genere è molto longevo. Cosa ne pensate?
Penso che la longevità di un sistema dipenda dai modelli su cui è costruito. Il mercato è volatile e i modelli che hanno funzionato prima potrebbero non funzionare ora. Ci sono diversi tipi di modelli sul mercato. Alcune durano a lungo, altre non si rivelano molto, alcune non sono affatto delle regolarità, ma dei desideri che diamo per scontati. Quindi, per creare un sistema affidabile, bisogna eliminare immediatamente i sistemi di segnali basati su modelli brevi. Dovete cercare i modelli lunghi e catturare i segnali da essi.
Questo è il problema principale - come determinare se e per quanto tempo i modelli che abbiamo trovato funzioneranno in futuro?
Questo è il problema principale - come possiamo determinare se e per quanto tempo i modelli che abbiamo trovato funzioneranno in futuro?
Probabilmente vale la pena di fare dei test. Proprio nel tester. Se notiamo in un mese che qualcosa si ripete, algoritmiamo l'idea. L'abbiamo testato per un mese. Ottimizzato. Poi torniamo alla storia e rieseguiamo gli stessi periodi con gli stessi parametri. Se i periodi adiacenti sono simili a quello "di riferimento", va bene, si va avanti. Se in uno, siamo ancora sul lato positivo, anche questo è buono. E così via. In breve, la profondità di una tale corsa di successo può essere considerata la "longevità" del modello. Sono sicuro che la stragrande maggioranza dei modelli visibili si perde anche su periodi di prova adiacenti. Sono molto corti.
Pensi che il metodo sia adatto? :)
Rоbеrt Pаrdо_Dеsign, Testing e Ortimisаtiоn del Trading System Rus
Enciclopedia delle strategie di trading.
In questi due libri la questione dell'ottimizzazione e della creazione di sistemi di trading è ben descritta. Qui sul forum si può arrivare alle formulazioni e spiegazioni generali, ma è meglio elaborare un certo approccio da soli.
1. Se conosciamo i modelli, possiamo almeno insegnare a qualcun altro.
2. Se questi modelli sono matematici, sono trasferibili al 100% ad un computer.
3) È possibile costruire una base di conoscenza a partire dai modelli che conosciamo.
3a L'affidabilità delle raccomandazioni della base di conoscenza delle regolarità deve dare non meno del 95% di prognosi.
4. sulla base della conoscenza delle regolarità, sarebbe possibile certificare i commercianti)))
ecc.
Domanda - quindi? Quanti trader realmente attivi sono stati formati?
Conclusione: "noi" non conosciamo i modelli, ma creiamo solo un altro feticcio, qualcosa come la ricerca di Dio e la costruzione di Dio.
Probabilmente vale la pena controllare. Proprio nel tester. Abbiamo notato in un mese che qualcosa si ripeteva - abbiamo algoritmato l'idea. Lo testiamo su un mese. L'abbiamo ottimizzato. Poi torniamo alla storia ed eseguiamo gli stessi periodi ma con gli stessi parametri. Se i periodi adiacenti sono simili a quello "di riferimento", va bene, si va avanti. Se in uno, siamo ancora sul lato positivo, anche questo è buono. E così via. In breve, la profondità di una tale corsa di successo può essere considerata la "longevità" del modello. Sono sicuro che la stragrande maggioranza dei modelli visibili si perde anche su periodi di prova adiacenti. Sono molto corti.
Pensi che il metodo sia adatto? :)
Questo è il punto, può funzionare bene nella storia, ma in futuro può non funzionare affatto o funzionare un po' e basta. Ho visto molti TS diversi (nel mio e non nel mio) che hanno avuto grandi risultati nella storia, ma non hanno funzionato nel futuro. E viceversa, il risultato sulla storia era mediocre, ma nel futuro, sul reale, questi TS saccheggiavano denaro come pazzi. Questo solleva la domanda: quali criteri vengono utilizzati per determinare l'operatività della ST in futuro? Per me questa è la domanda principale ora. Non posso fare un TS redditizio sulla storia, anche su OOS - non è un problema. Ma come faccio a capire se questo TS funzionerà in futuro? E il più importante: quanto tempo?
Vediamo se conosciamo gli schemi:
1. Se conosciamo i modelli, possiamo almeno insegnare a qualcun altro.
2. Se questi modelli sono matematici, sono trasferibili al 100% al computer.
3) È possibile costruire una base di conoscenza a partire dai modelli che conosciamo.
3a L'affidabilità delle raccomandazioni della base di conoscenza delle regolarità deve dare non meno del 95% di prognosi.
4. sulla base della conoscenza delle regolarità, sarebbe possibile certificare i commercianti)))
ecc.
Domanda - quindi? Quanti trader realmente attivi sono stati formati?
Conclusione: "noi" non conosciamo i modelli, ma creiamo solo un altro feticcio, qualcosa come la ricerca di Dio e la costruzione di Dio.
Wow. Ho scritto che i modelli stanno cambiando. Inoltre... I pattern ovvi sul prezzo (o con le costruzioni più semplici) possono essere tutti molto deboli. Ci sono altri modelli più profondi e non ovvi. Per esempio, cos'è un indicatore? Un indicatore è una trasformazione dell'informazione di mercato per rappresentarla in un'altra forma. Forse su quest'altra forma appariranno delle regolarità non ovvie?
E perché ha delle cifre di validità specifiche? E in generale, qui non si tratta di previsioni, ma della ripetizione costante di qualcosa, anche se non si ripete ogni volta, ma ogni due, per esempio. Questo non significa che il modello sia breve, può essere anche molto lungo, ma non è assoluto. Su di esso, come sapete, si possono fare anche dei soldi. MM - ecco un po' di profitto per te anche da un tale modello.
Conclusione?
Questo è il punto, può funzionare bene nella storia, ma in futuro può non funzionare affatto o può funzionare un po' e basta. Ho visto molti TP diversi (per me e non per me) che hanno prodotto ottimi risultati sulla storia, ma non hanno funzionato nel futuro. E viceversa, il risultato sulla storia era mediocre, ma nel futuro, sul reale, questi TS saccheggiavano denaro come pazzi. Questo solleva la domanda: quali criteri vengono utilizzati per determinare l'operatività della ST in futuro? Per me questa è la domanda principale ora. Non posso fare un TS redditizio sulla storia, anche su OOS - non è un problema. Ma come faccio a capire se questo TS funzionerà in futuro? E il più importante - per quanto tempo?
Ecco perché ho descritto il test di lavorabilità e longevità del modello ricercato per valutare quanto sia stabile e per concludere quanto possa durare in futuro. Cioè, è come se accelerassimo su un trampolino e saltassimo. La lunghezza della rincorsa e l'altezza del trampolino determinano quanto lontano possiamo volare :)
Per il 21° secolo, è un po' debole.