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vieni nel 2008 con questo?
Non lo so ancora ...
Non abbiamo ancora le regole :(
è un peccato...
la parola "esercizio" o l'hai dimenticata...
Sono troppo pigro per ricominciare.
Forse mi sto immaginando le cose, ma se ti chiedo del tempo domani ridurrai la conversazione a una "banale seduta eccessiva".
No, non ho dimenticato l'esercizio. Ho un'intuizione. E allora?
Riguardo al tempo, che importa se posso indovinare e pensare di indovinare? Finché la statistica non dimostra che sto indovinando con una certa probabilità, è inutile concepire.
Aumenta dopo una perdita, quando la probabilità di prendere un profitto è quasi del 100%. Sto cercando di far sì che l'Expert Advisor faccia trading quasi ogni giorno.
Domanda agli intenditori: posso fidarmi delle citazioni di un archivio di citazioni vecchio di 3-4 anni?
Faresti un grande favore a tutti se ci dicessi perché all'improvviso: "dopo una perdita quando la probabilità di ritiro è quasi del 100%" Dove hai preso questa conoscenza? Come l'hai avuto?
Hai sbagliato tutto. Che cosa ha a che fare questo con l'over sitting? - Hai scritto che eri pronto ad aprire su un cattivo segnale. Forse non capisco perché il tuo segnale è cattivo. Se è molto probabile che produca un piccolo profitto, cosa ha a che fare con la cattura di tendenze di 1500 pips? Ho capito che il segnale è cattivo nel senso che ha una bassa probabilità di fare un profitto, quindi apriamo a caso per aspettare un piccolo profitto o una grande tendenza.
Se il sistema può catturare trade di 1500 pips, e in media più di 100, ma dato che non si sa mai cosa succederà domani, si può chiudere nei momenti in cui la "logica" dice di chiudere, e trovare il momento di entrare di nuovo sulla tendenza. O se il segnale è lungo, potresti non prendere 100-300 pips a causa del ritorno. Questo è quello che voglio dire. - Ho capito che i segnali predicono su quanti punti il trend "sparerà" o qualcosa del genere, giusto?
Tagliare il profitto e non farlo crescere - è banale, sapete, non vale nemmeno la pena parlarne - è chiaro a tutti. - Non è banale. È statisticamente giustificato, cioè praticamente scientifico. Un sistema formalizzato con un vantaggio statistico calcolato "taglia solo i profitti" con i tee fissi ed è in piena fiducia statisticamente giustificata che questo approccio massimizza la torta complessiva, cioè far crescere il profitto complessivo - chop profit in ogni trade.
Ho anche familiarità con l'approccio a cui probabilmente ti riferisci - un sistema che predice l'inizio e la fine delle tendenze. Niente di fisso, come seguire il mercato, prendendo il massimo dalla tendenza. Qualsiasi forum è pieno di bellissimi esempi e descrizioni di come dovrebbe essere fatto. Vengono dati esempi per segmenti con una chiara tendenza, le storie non forniscono statistiche, ma solo formule magiche di seguire il mercato e la MM magica. Di regola, la storia finisce quando ci viene chiesto di dare i risultati dei test per un periodo di tempo più lungo, dove c'era tutto, non solo una tendenza conveniente.
E riguardo alle perdite - la logica è che quando il segnale appare questa posizione viene chiusa e aperta nell'altra direzione, di conseguenza le perdite sono minime. - Questa affermazione diventa vera se il segnale ha un vantaggio statistico nella sua correttezza, altrimenti, questa pretesa di catturare i picchi (swing) è una banale manipolazione, di cui ce ne sono innumerevoli e possono essere creati dalla mattina alla sera. Avete prove statistiche che i vostri segnali puntano nella giusta direzione?
Qui c'è un intermedio per il 2008 (c'è un grande drawdown in questo momento, ma è una versione così funzionante. Fondamentalmente, l'ho già fatto al 4,5%, e PF 2.0, funziona con un lotto come principale, e uno per scalare nella tendenza a volte):
E anche qui le medie si moltiplicano per due, perché in realtà si strappa contemporaneamente 0,1+0,9 (per comodità), quindi le medie sono tali. Si scopre che $2000 media per lotto di profitto, e 1000 perdita. È un'esagerazione? :) - Il profitto medio e la perdita media non dicono nulla su quanto drawdown massimo la tua versione operativa è disposta a superare. Dimmi che stoploss ha il tuo sistema e sarà chiaro.
Vita, ripeto la mia domanda.
2 Vita
Mi piace il tuo approccio, ho un punto di vista simile.
Sarebbe interessante aggiungere qualcos'altro su come determinare se un TC dà un vantaggio di statistica e, se sì, come calcolarlo.
E, ancora una volta, appoggio la domanda.
>> Sì, certo. In generale, la risposta è prosaica: usate la statanalisi. Per farlo, devi imparare la matematica e usarla come previsto. È molto importante essere coerenti e logici, altrimenti ogni sorta di trucchi ed errori possono sommarsi a qualsiasi cosa. In ogni particolare TS, si può fare un'assunzione logica sbagliata, o elaborare dati che non sono rilevanti per l'oggetto dello studio, o si può fare qualsiasi cosa sbagliata.
Ma ho la sensazione che lei stia chiedendo qualcos'altro, qualcosa di specifico?
Facciamo un semplice esempio. Grafico settimanale della sterlina. All'apertura compriamo e aspettiamo 5 pip in profitto. Come determinerebbe se c'è un vantaggio statistico in questa idea?
Ottengo 1537 risultati positivi su 1591 barre, cioè un profitto di 7685 pips. Lo spread di 3 pip è stato preso per tutto il periodo, il che dovrebbe dare un bias verso un'immagine più carina.
Qualcuno sa come calcolare la perdita?
В общем виде ответ прозаичен - воспользоваться статанализом.
Qualcuno, non so chi o quando o come, avendo imparato le basi, ha dato delle statistiche che dicono che il 95% dei commercianti perde e solo il 5% guadagna. Assumeremo che questa statistica sia vera, con qualche piccolo, direi galleggiante, margine di errore.
Qual è il vantaggio statistico dei commercianti e del loro TS?
Grosso modo, su un "timeframe più piccolo", diciamo sull'"ora", il TS del trader ha presumibilmente un vantaggio statistico, e su un "timeframe giornaliero" più grande, dal 95% al 5%, il vantaggio statistico non solo è assente, è assente...
È un vantaggio statistico in assenza di un vantaggio statistico o no?
Non sono d'accordo con questa affermazione categorica. Ci sono sistemi (almeno teoricamente) con trade con profitto/perdita 50/50. Ma possono essere super Grails e proprio grazie a MM. Si tratta di sequenze di PPPUUPPPUUPPU ...
P sta per profitto, U sta per perdita. Penso che sia chiaro come usare MM, ma non penso che sia impossibile trovare un sistema così ideale, ma dovremmo controllare questo sistema per vedere se questa regolarità è presente nella sequenza degli scambi.
Esempio. Un sistema che segue le tendenze. C'è un sacco di piccoli trade perdenti nel "flat" e sperare in uno che catturi la tendenza e blocchi le perdite. Puoi modificarlo diminuendo il lotto non appena vedi una perdita e poi aumentando il lotto non appena vedi un profitto. È come se UN solo grande profitto fosse diviso in tanti piccoli, ma con l'aumento del lotto + si attacca la previsione (statistica di TC) alla lunghezza di un trend di cattura.
Come ti piace?
La S.I. in TS dovrebbe essere tutta bella, anima, corpo e controllo.
No, non lo è.
Il teorema matematico afferma che non si può costruire una strategia vincente quando il risultato di un trade è 50/50. Tu, invece, stai semplicemente affermando il contrario. Come si può fare un MM che darà dei trade con esito 50/50, ma con profitti e perdite che arrivano in un ordine regolare. E, naturalmente, non è difficile sfruttare questo modello. Solo una persona che ha molta difficoltà con le conclusioni logiche a senso unico può crederci. Naturalmente, potete credere quello che volete, ma al teorema matematico non interessa se il vostro sistema è teorico o meno, non gli interessa quante volte e come giocherete con i risultati delle transazioni, perché nessun trucco sofistico gli farà cambiare la sua conclusione - non potete costruire una strategia vincente su una divisione 50/50.
Hai dato un esempio di un malinteso comune che chiude un occhio sulla natura del pattern nella sequenza PPPUUPPPUU... Da dove crescono le gambe di questo pattern, su cui è così facile costruire una strategia vincente? Da uno squilibrio 50/50, ma non dalle proprietà magiche di MM. Prima ci deve essere un vantaggio statistico nella serie iniziale, solo allora emergerà un modello nella sequenza dei risultati degli scambi, altrimenti si contraddice il matteorema.