Prevedere il futuro con le trasformate di Fourier - pagina 23
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Elencato due post sopra (puoi anche aggiungere wavelets). Confrontate, per esempio, in questa foto (scusate la qualità):
Non ho visto qualcosa. potete spiegare per quelli privati della natura))
IMHO, né Fourier né quello che hai scritto funzioneranno, nessuno ha cancellato la non stazionarietà. l'intero punto è nel filtraggio corretto delle serie prima dell'uso sulla decomposizione armonica. e lì puoi decomporle con qualsiasi cosa, e la semplicità di Fourier è anche possibile più, invece di ingenuo meno a causa del vecchio metodo. o algoritmo gertzel non è buono.
Capisco cosa sta per succedere - solo che non sai come cucinarlo)))))))))))))))) e tutto il resto....
IMHO, né Fourier né quello che hai scritto funzioneranno, nessuno ha cancellato la non stazionarietà. l'intero punto è nel filtraggio corretto delle serie prima dell'uso sulla decomposizione armonica. e lì puoi decomporle con qualsiasi cosa, e la semplicità di Fourier è anche possibile più, invece di ingenuo meno a causa del vecchio metodo. o algoritmo gertzel non è buono.
Capisco cosa sta per succedere - solo che non sai come cucinarlo)))))))))))))))) e tutto il resto....
Questo indicatore ha la capacità di costruire un canale a zig-zag e (canale midline) e quindi decomporlo, ma finora non ho idea di come fare trading con tutte queste torte
https://c.mql4.com/forum/2012/02/ZZm-fx-txt.mq4
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In generale, Fourier è un metodo così barboso che quasi tutto il resto può essere considerato "più moderno".
Ci sono poche informazioni (utili) su Internet (soprattutto in russo), per lo più solo di base, quindi spesso bisogna pensare con la propria testa.
Grazie, è fatto benissimo. Non sono del tutto d'accordo su Fourier, ci sono diversi metodi moderni: parametrici (Berg per esempio) e non parametrici (basati su autovettori).
La trasformata di Hilbert-Huang è stata creata per l'analisi di processi non stazionari e la affronta con successo.
Una volta ho "lottato" con Fourier. All'inizio l'ho fatto da solo in Excel, poi c'era una libreria #_lib_FFT.ex4.
Funziona, dà linee così lisce:
Ma, a causa dei calcoli pesanti, non lo uso. Ma sono interessato al suo indicatore Hilbert-Huang.
Posso usarlo?
Eduard Anatolievich, sono curioso: a quale livello avete "messo i vostri stop alla pazienza"? Voglio dire, quante settimane in più della tua vita sei pronto a dare alla ricerca dell'applicabilità di Fourier al forex? E,, cosa succede dopo che la tua ultima tazza di pazienza psicologica si incrina? Passerà a qualcos'altro o lascerà del tutto la "scienza", "sbattendo forte la porta del laboratorio"? Senza offesa, sono solo curioso.
Non sono Eduard Anatolievich, ma sono molto curioso... Quale questione complicata può essere indagata seriamente in poche settimane? Anche se non fai gli schemi di realizzazione degli insider, i volumi di tick e le accelerazioni dello spettro in parallelo, di solito ci vuole più tempo.
E mentre la trasformata di Fourier non è realmente applicabile al forex (e anche a molto altro), dubito che tu possa spiegare perché questo sia il caso. Spiegare come se l'interlocutore avesse 5 anni, spiegazioni astruse e incomprensibili che ho già visto.
Anche i calcoli sono pesanti, sto pensando di passare a opencl, è di moda ora...
Meglio farlo da soli, e si possono confrontare i risultati - ho dovuto aumentare significativamente l'algoritmo EMD per ottenere una decomposizione stabile, mi chiedo cosa farebbe qualcun altro...