Prevedere il futuro con le trasformate di Fourier - pagina 21
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Prival - SHAME!!... Un comportamento come il tuo è peculiare solo dei bambini piccoli - "ho un carro armato ma non te lo mostro"... ti auguro di crescere prima dell'inizio della vecchiaia ))))
Era ora che anche tu crescessi. Mi dispiace per te. Se resti così. Livello del bambino - dammelo. È stato già scritto su di loro. Tutto il mondo deve loro qualcosa. Hanno solo desideri. Dammi, voglio un gelato (auto, moto, ecc.)
E farlo da solo? Le tue mani non crescono nel posto giusto? O hai della segatura in testa?
Qui ('The Theory of Random Flows and FOREX') andate a leggerlo, ci sono tutte le formule. E tutte le spiegazioni. Leggere, pensare, evolvere. Imparare.
Qui nessuno ti deve niente, ti viene servito su un piatto d'argento.
Z.U. A proposito nessun "grails" che non ho mai offerto a nessuno, e venduto. Dovrei darli a chiunque li voglia.
Mi sono interessato a Fourier Transform Pronosis, e ho appena trovato un eccellente indicatore Extrapolator - https://www.mql5.com/ru/code/8608.
L'ho migliorato un po' e ho ottenuto il seguente strumento:
L'ho sviluppato un po' e ho ottenuto il seguente strumento: avvio l'indicatore, metto lo script sul grafico e sposto/modifico il canale per ottenere una previsione adeguata.
Il passo successivo è stato quello di adattare automaticamente la dimensione della finestra in base al minimo RMS della previsione dal fatto:
Parametri regolabili:
lb - ultima barra della finestra;
np - dimensione della finestra iniziale;
npstop - dimensione finale della finestra;
npstep - passo con cui la finestra viene cambiata. Più piccolo è il passo, più accurato e lungo è il calcolo;
nf - numero di barre previste.
Vorrei sviluppare ulteriormente l'idea e, oltre all'ottimizzazione per dimensione della finestra, ottimizzare il numero dell'ultima barra. Ma ho incontrato alcune difficoltà, per qualche motivo il ciclo simile con la variabile lb non funziona :-( Sono un cattivo programmatore, sto imparando le basi.
Sto chiedendo aiuto alla comunità per migliorare l'indicatore; certo, non è una cura universale, ma secondo me è uno strumento molto comodo e interessante!
Mi sono interessato alle previsioni con le trasformate di Fourier, e ho appena trovato un eccellente indicatore Extrapolator
Se confrontate la vostra previsione mostrata nell'immagine con la realtà, evidenziando la parte della deviazione standard calcolata in nero:
Otterrete la seguente immagine:
Si può vedere che dopo la zona di adattamento (nero), la realtà e la previsione hanno poco in comune. Tale dinamica è osservata come una regola.
Quindi, "chiedo l'aiuto della comunità per migliorare l'indicatore, naturalmente non è una panacea universale, ma secondo me è uno strumento molto comodo e interessante!
P.S. Posso lanciare un sacco di immagini simili per il confronto. Ovunque, la direzione della previsione coincide con la direzione del prezzo dopo la sezione di ottimizzazione (nera) con una probabilità di 50/50, il che è prevedibile.
Se confrontate la vostra previsione mostrata nella figura con la realtà, evidenziando prima l'area di calcolo RMS in nero:
Otterrete questa immagine caratteristica:
Si può vedere che dopo la sezione di adattamento (nero), la realtà e la previsione hanno poco in comune. Tale dinamica è osservata come una regola.
Si può vedere nell'immagine che il primo punto di flessione coincide nel tempo. È sempre così? O è un caso?
Se non per caso, non è un cattivo predittore di direzione e tempistica. Le statistiche sarebbero interessanti.
Le statistiche sarebbero interessanti
Sopra aggiunto.
Finito quanto sopra.
50/50 Ho i miei dubbi, dato che nelle due immagini qui mostrate (dove sovrapposte al futuro) c'è una corrispondenza molto esatta - la direzione e il punto della prima curva. Questo è visivamente 2 su 2, cioè il 100% di coincidenza. È solo un'idea per qualcuno che è interessato a Fourier. Due immagini non sono sufficienti per l'analisi, naturalmente. Probabilmente è solo una coincidenza, però...