Condizioni di mercato - piatto o tendenza? Quale domina? - pagina 16
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Analisi - sì, a qualsiasi dato. Solo un esempio di analisi: "Ecco il grafico EURUSD H1 per un periodo simile, ecco le statistiche, traiamo tali e tante conclusioni, ecc.
Secondo me la risposta è ovvia, e se è ovvia non implica una domanda, ma se la domanda ha un posto, significa che non ho capito la domanda o sotto la domanda(letteralmente) ovvia ce n'è una più profonda, il cui significato mi sfugge :))
Proviamo di nuovo. Ma prima, voglio sottolineare ancora una volta lo scopo della nostra ricerca - è quello di rispondere alla domanda, cosa domina il mercato piatto o la tendenza .
Non abbiamo cercato di trovare la risposta su come una tendenza differisce da una condizione piatta (abbiamo impostato questa distinzione esternamente) o di costruire qualche TS. Cioè avevamo bisogno di indagare il fenomeno ottenendo rapporti statistici, niente di più.
Tuttavia, per rispondere a questa difficile domanda, avevamo bisogno di introdurre criteri di piattezza e di tendenza. Come hanno sottolineato alcuni relatori:
lna01 ha scritto (a):
Penso che se il mercato è frattale al 100%, allora il rapporto trend/flat dovrebbe essere lo stesso per qualsiasi timeframe (mentre ovviamente può dipendere dalla tecnica di "misurazione"). Se il rapporto risulta dipendere dall'orizzonte temporale, può essere uno dei fattori che influenzano la scelta dell'orizzonte temporale di lavoro. La metodologia, imho, dovrebbe essere orientata alla strategia di gioco prevista. Non ho fatto io stesso tale ricerca, l'orizzonte temporale del gioco è determinato da altre considerazioni.
Ma i risultati sarebbero interessanti.
grasn 28.03.2008 14:17
a Xadviser.
A mio parere, classificherei la tua domanda come una delle fondamentali, determinando in gran parte la ricerca di strategie con vantaggio statistico. L'ho capito nel modo in cui ho scritto - ho speso del tempo per rispondere alla domanda, almeno per me stesso. Ma purtroppo la ricerca di soluzioni e risposte si trova più sul piano filosofico, poiché non esiste un criterio rigoroso.
L'identificazione del criterio è il requisito più importante per la soluzione del problema.
Ho suggerito di selezionare come criterio un certo intervallo, all'interno del quale il movimento del prezzo sarebbe considerato un piatto, e quando supera il valore pari a (in realtà, il doppio) l'ampiezza dell'intervallo impostato - una tendenza. L'inizio e la fine di ogni definizione (di un trend e di un flat) dovrebbero essere considerati come il confine opposto del range (il canale di impostazione). Vedi le foto alla pagina 6 di questo ramo(qui).
Il modo del mio ragionamento è il seguente. Supponiamo il movimento del prezzo di un tick. Uno su, uno giù, ... uno su, uno giù.... Dove si trova lo stato di equilibrio del prezzo in questo caso? Non ce n'è uno. Perché i cambiamenti sono discreti (cambiano di una quantità piccola ma fissa). In altre parole, il prezzo ha due stati stabili contemporaneamente (principio di indeterminazione :)), che è fissato da un certo valore (in questo esempio, il valore di un tick). Ma in realtà non possiamo usare un tale valore, ma nessuno ci impedisce di scalare questo esempio - di impostare questo valore dall'esterno, indipendentemente. Così è stato fissato il criterio. Rimane da verificare le ipotesi avanzate riguardo a un rapporto uguale tra sezioni di tendenza e segmenti piani (segmenti trend-flat, di seguito TFS) e in che misura i risultati saranno diversi a seconda dei parametri impostati (larghezza del canale).
SK. 30.03.2008 19:00
.... Quando lo scoprirete, fatecelo sapere, sarà interessante saperlo. Nel caso generale, naturalmente, tutto sarà diverso.
Una divisione elitaria di programmatori si è impegnata a risolvere questo problema, e grazie all'eroico lavoro di Mr. Composter abbiamo ottenuto uno strumento unico per valutare la tendenza e la piattezza delle coppie di valute.
I risultati erano vicini a quelli attesi e (per alcune coppie) avevano anche una certa tendenza. Ma non sono state trovate forti dipendenze (differenze dalla larghezza di un dato canale) (in relazione a una coppia di valute (GP)), cosa che è stata confermata nella sua ricerca da Candide. Vedi p_14 (qui).
I dati ottenuti forniscono un grande spazio di indagine. In particolare, si ottiene:Vedi fig. 1. Vista del rapporto dell'EA con i parametri specificati - 30, 60, 90 pips. (Vedere la linea dei punti indicatori)
Fig_1
Quali conclusioni si possono trarre da questo rapporto.
Laprima cosa che salta all'occhio è il rapporto TFS che non cambia molto, sia in larghezza che in lunghezza, a seconda dell'intervallo impostato, il che conferma l'ipotesi iniziale che non esiste una tale dipendenza. Significa che la selezione di un range di trading per il trading dovrebbe essere determinata da altri fattori (come il rapporto range-to-spread, la frequenza delle transazioni, il livello di drawdown ammissibile, ecc.) L'applicabilità dei dati ottenuti è possibile praticamente in qualsiasi TF.
Laseconda è che su un intervallo di tempo abbastanza lungo abbiamo un vantaggio piccolo, ma statistico, che può essere aumentato (di seguito una lista di varianti in prima approssimazione)
.
Terzo. Questo metodo di valutazione può essere utilizzato su diversi strumenti di trading.
Quarto. Con l'aiuto di tali statistiche (combinate con altri criteri, caratteristiche ecc. applicate ad una coppia di valute) è possibile formare altri criteri di trading per il trading manuale o automatico.
I dati ottenuti non sono ovviamente sufficienti per trarre conclusioni generalizzate (è necessario raccogliere dati da varie coppie di valute, con diversi parametri, su diversi timeframe analizzati, e ricontrollarli). Tuttavia, ognuno deciderà da solo circa la necessità e l'utilità di tali studi per i propri compiti, così come la loro applicabilità alla sintesi dei criteri di trading nel suo TS.
Ecco, date un'occhiata a ;)
TrendFletAnalysis - EURUSD (1999.01.04-2008.04.16)
Asse X - parametro indicatore "Punti". Asse Y - rapporto tra l'altezza totale delle aree ditendenza e l'altezza totale delle aree piane. Le conclusioni dipendono da voi. Nel rimorchio - xls con i dati per il grafico.
Per finalizzare il rapporto.
Nella figura ho mostrato i segmenti piatti con livello zero, ma non con il numero zero di barre (che non può essere inferiore a 1).
Pertanto, il tempo (numero di barre) di entrambe le sezioni piatte (aumento) e di tendenza (diminuzione) non sarà calcolato correttamente. Non influenzerà il valore in punti. Anche la media in pip basata sul numero totale di segmenti calcolati non sarà indicativa, perché ci sarà un numero significativo di segmenti "zero". Poiché il numero massimo di segmenti successivi non sarà significativo (finora nella nostra esperienza non ha superato i 10), potete specificare il numero di sequenze incontrate (nell'intervallo studiato) in incrementi di 1.
Qualche altra correzione.
- non ha senso specificare linee di rapporto che indicano larghezze minime per TFS in barre e punti, poiché questi valori sono sempre vicini o uguali a zero (che non è principale)
La prima volta, per qualche motivo, non ha reso sul canale largo. Ma poi ha funzionato. Ho disegnato i canali per renderlo più chiaro.
Questa è una tecnica in controtendenza - CTT. Ho disegnato le sezioni di tendenza (profitto) del canale superiore in giallo. Non ho disegnato aree piatte del canale superiore.
Ho usato la variante di chiudere i trade per "segnali" (livelli) del canale superiore. I vantaggi di questo metodo non possono essere visti in questa figura; al contrario, tutte le chiusure sono più lunghe (segnate in rosa brillante)
In questa immagine (la quarta e la settima posizione da sinistra è un trade perdente) possiamo vedere che grazie a uno stop al livello del canale superiore la perdita è limitata rispetto al segmento verde e rosso adiacente rispettivamente (non l'ho segnato nell'immagine, purtroppo, ma spero che sia chiaro dalla descrizione). In questa figura si può anche vedere che l'applicazione dei livelli del canale superiore non sembra dare vantaggi (due delle sette offerte sono state limitate, mentre cinque offerte sono aumentate al contrario), ma è troppo presto per trarre conclusioni, l'arco di tempo analizzato è troppo piccolo.
Questa figura mostra la tecnica del trend-following - PTT. Si possono vedere i segmenti di tendenza mancanti del canale junior.
Su questa figura è anche un PTT, ma tenendo conto della logica di apertura (chiusura) compresi i livelli del canale superiore. Possiamo vedere un guadagno significativo (per questo grafico) nei segmenti redditizi.
Tuttavia, conclusioni più affidabili possono essere tratte dopo aver indagato una porzione più significativa della storia.
Ecco cosa abbiamo al momento:
Tattica 1: Fare trading contro la tendenza più ampia del canale (in una tendenza al rialzo apriamo solo una vendita, e viceversa).
Le linee solide più spesse sono il canale 200p.
Le linee solide centrali sono il canale 100 p, e le posizioni sarebbero state aperte su di esse (colori brillanti - profitto, pallido - perdita).
Linee tratteggiate sottili - canale 100 p, posizioni annullate dal canale più vecchio (colori simili).
Tattica 2: fare trading nella direzione del trend del canale più ampio (in un uptrend, apriamo solo buy, e viceversa).
La leggenda è simile.
Tattica 3: commercio nella direzione del trend del canale più ampio + apertura negli estremi del canale più ampio quando la direzione coincide con un segmento di canale più stretto esistente.
Aggiunte alla leggenda:
linee blu - posizioni redditizie aperte agli estremi del canale più ampio (sia in acquisto che in vendita);
linee cremisi (non mostrate nella figura) - posizioni perdenti simili (sia in acquisto che in vendita).
I test hanno rivelato alcune cose spiacevoli: La statistica si presenta così
Nel tester è 0. Presumibilmente questo è dovuto all'apertura sulla barra che segue la "rottura".
I test hanno rivelato alcune cose spiacevoli: La statistica si presenta così
imsgfx ha scritto (a):
E nel tester è 0. Presumibilmente è a causa dell'apertura sulla barra che segue la "rottura"
Questo non c'entra niente. La statistica prende in considerazione tutto tranne lo spread e lo swap.
Vale a dire che il risultato del test dovrebbe differire ~ da Count*Spread.
Provate a testare con Punti = 100.
D1
Nel commercio reale ho lavorato su 30 pips su 1 minuto. Ho fatto circa 10 scambi, ho ottenuto un leggero svantaggio (circa 15 dollari). Se iniziamo con diversi ordini con obiettivi diversi, per esempio 15, 30 pips e un ordine prima della rottura, imho, possiamo migliorare i risultati, perché anche le operazioni piatte erano in più, per non parlare delle operazioni di tendenza.
D1
In tempo reale mi sono seduto tutto il giorno su minuti con 30 pips. Circa 10 scambi, leggera perdita (circa 15 dollari). Se inizio con diversi ordini con obiettivi diversi, per esempio, 15, 30 pips e ordine pre-trend, gli indici possono migliorare, perché anche le operazioni piatte erano redditizie, per non parlare delle operazioni di tendenza.
Onestamente ho avvertito circa il commercio reale - non si dovrebbe usare l'EA anche su una demo, non è per quello...
Onestamente ti ho avvertito della vera EA - non puoi nemmeno appenderla alla demo, non è a questo che serve...
Non ho e non posso avere alcuna pretesa sull'Expert Advisor (ho solo rimosso la linea di definizione del biglietto dalla funzione di blocco). Ha funzionato bene, ma la sua discrepanza con le statistiche reali è diventata più chiara.
Il punto di rottura si trova, per esempio, sul pre-barra 102.40. E l'apertura della prossima barra è 102,45 + 2 punti di spread, quindi risulta la divergenza di 7 punti solo su un trade. Tutti i vantaggi statistici si sciolgono lentamente ma inesorabilmente. E non solo a causa di spread e swap.