Condizioni di mercato - piatto o tendenza? Quale domina?
È una questione di "chi è venuto prima, la gallina o l'uovo?
Ho letto circa 50/50: il mercato è trend e il flat è un momento di volatilità mentre passa da un trend all'altro, e il mercato è flat e i trade sono solo transizioni da un flat all'altro. Entrambe le opinioni sono molto valide.
È una questione di "chi è venuto prima, la gallina o l'uovo?
Ho letto circa 50/50: il mercato è tendenze e il piatto è un momento di volatilità come una transizione di tendenza ad un altro, e il mercato è piatto e i trade sono solo una transizione da un piatto ad un altro. Entrambe le opinioni sono molto credibili.
E i calcoli".
a Xadviser
Автор высказывания приводит свои аргументы с вычислениями, однако какие критерии были приняты для расчетов не указано.
Te l'ho detto, per sicurezza:
Tendenza o piatto
Cos'è uno stato costante, una tendenza o un piatto? Nella mia umile comprensione, si tratta solo di terminologia e di un certo accordo tra i partecipanti nelle loro opinioni. Le autorità ci insegnano che il mercato è per lo più piatto e passa pochissimo tempo in una tendenza. Dopo i miei banali esperimenti sono arrivato a un'altra conclusione: gli appartamenti e le tendenze locali (e non ce ne sono altri) esistono approssimativamente nella stessa proporzione. Vi mostrerò, come occasione per le mie considerazioni, il primo segmento di EURUSD (ore, (H+L)/2) che è venuto a portata di mano. L'algoritmo di raccolta delle statistiche è semplice, "passo con i tempi" nell'intervallo testato, fisso la lunghezza della serie temporale iniziale, guardo nel futuro ad ogni intervallo e determino la durata di un canale laterale (flat) e un canale di regressione lineare, naturalmente, utilizzando i parametri dello stesso campione iniziale. Questo è quello che ho ottenuto per la finestra di 600 campioni:
- Rosso - durata del canale laterale (piatto)
- Blu - durata del canale di regressione lineare
L'asse x rappresenta i campioni dell'intervallo analizzato, e l'asse y rappresenta la lunghezza del canale scalata alla dimensione della finestra della serie temporale (cioè la durata - 2 significa che il canale con parametri iniziali vive, due lunghezze iniziali in più, 2*600). Se prendiamo l'intera storia, e passiamo attraverso le lunghezze delle finestre, otteniamo ancora approssimativamente la stessa immagine (quasi come nella figura). La durata media dei canali "piatti" è leggermente più lunga di quella dei canali a regressione lineare, ma niente di tutto ciò è "significativamente" ciò che le autorità stanno scrivendo. Certo, l'argomento è indiretto, ma mi ha portato ad alcuni pensieri.
Il criterio è molto semplice - è la lunghezza del "trend"/"flat" e il loro confronto. La regressione lineare è stata presa come definizione di "tendenza", il valore medio e la deviazione da esso come "piatto". Nessuna delle due regole è rigorosa, se non altro per la semplice ragione che criteri di tendenza affidabili per tali serie semplicemente non esistono.
a timbo
Questo è un "cosa è venuto prima, la gallina o l'uovo?
È una questione di "come contare" o "qual è la gallina e qual è l'uovo". Nella mia pratica, in un'impresa il capo ha posto una condizione: raddoppiare la produzione. La produzione è di classe "processo". Così, l'istruzione del capo è stata eseguita in 20 minuti, utilizzando un'altra metodologia corretta come base.
a grasn
Ciao Sergei, a cosa stai lavorando al momento?
a Xadviser.
Per quanto riguarda la questione sollevata dall'autore del ramo.
Per rispondere correttamente alla domanda è necessario decidere il TimeFrame con cui lavoreremo. Guardate la figura. La figura rappresenta una sinusoide con periodo T. Ora immaginiamo che sia una serie di citazioni. È intuitivamente chiaro che se lavoriamo su TF molto meno del periodo T, allora questo mercato sarà un mercato di tendenza. E viceversa, se lavoriamo su TF molto più grandi di T - sarà piatto.
In questa dichiarazione è possibile dare una stima qualitativa dello stato attuale del mercato. A tal fine, una serie temporale (TSR) dovrebbe essere divisa in intervalli di tempo uguali al TF selezionato e gli incrementi di prezzo dovrebbero essere registrati in ogni sezione. Il mercato di tendenza è caratterizzato da un movimento diretto, cioè gli incrementi di prezzo hanno lo stesso segno. Per un mercato piatto - diverso. Ecco perché la somma dei prodotti di incrementi adiacenti mostrerà o una tendenza o un piatto:
Se r è vicino a 1, abbiamo una tendenza pronunciata. Se r è vicino a -1, abbiamo un piatto pronunciato. Se r è vicino a 0, abbiamo un mercato caotico.
Naturalmente, rimane la questione della stabilità di questo criterio, del valore di "vicino a..." e della scelta di T.
La durata media dei canali "piatti" è leggermente più lunga di quella dei canali a regressione lineare, ma nessuno di questi è "significativamente" quello che scrivono le autorità.
Naturalmente, l'argomento è circostanziale, ma mi ha portato ad alcuni pensieri.
1. Il tuo argomento è l'unica opinione sufficientemente ragionata e computazionalmente supportata che sono riuscito a trovare sul forum. È quello che ho dedotto all'inizio del post.
Ma per me non è molto chiaro il criterio della "prima cattura", come è stata fissata la serie temporale originale, perché sono usciti 600 conteggi (o no, ma sono stati così presi), quali sono i conteggi (sono candele orarie?) perché sono state prese le ore per il calcolo, quali sono le misure su altri TF?
Non ci sono criteri affidabili, qui sono d'accordo, ma se ne possono stabilire di chiari (rigidi)
2. Quanto è poco?
3. è da molto tempo che mi sta facendo pressione, è per questo che voglio calcolare
Per rispondere correttamente alla domanda, dobbiamo decidere il Timeframe sul quale lavoreremo.
Il mercato di tendenza è caratterizzato dal movimento direzionale, cioè gli incrementi di prezzo hanno lo stesso segno. Per un mercato piatto hanno segni diversi. Pertanto, la somma dei prodotti di incrementi adiacenti indicherà una tendenza o un piatto
Lei ha ragione in quello che dice. Sono d'accordo che probabilmente i valori misurati cambieranno a seconda del periodo selezionato, o forse coincideranno statisticamente. Lei ha indicato un calcolo e una stima possibili. Sono disponibili i risultati di queste misurazioni?
La domanda non era "come misurare", ma quali sono i risultati della misurazione per tale e tale criterio (opzionalmente, quelli suggeriti da voi). Cioè non mi interessa sapere qual è la condizione del mercato in un dato momento, ma la correlazione degli intervalli di tempo nelle condizioni corrispondenti (trend, flat) durante un lungo periodo di tempo. Finora nessuno, tranne grasnay, ha presentato dei calcoli. Ma anche noi abbiamo alcune domande per lui (ho detto sopra).
al neutrone
Привет, Серёга! Над чем сейчас работаешь?
Seryoga ciao, è bello vederti di buon umore. Sto lavorando sulle "traiettorie". Lasciatemi ricordare l'essenza della questione: ho sviluppato molto tempo fa un modello abbastanza buono (ne ho diversi), che predice, se posso dirlo, "i livelli di alta concentrazione dei prezzi". In senso figurato (da un punto di vista artistico) - se stampate il grafico dei prezzi con "punti sottili" e vi allontanate dal grafico a una certa distanza potete notare tali "accumuli", tali "punti neri". Matematicamente è semplice - è un processo locale che condizionatamente può essere chiamato stazionario (il prezzo si concentra intorno a un certo livello, come un valore medio). Si è scoperto che un tale "sottoprocesso" può essere previsto con sicurezza. Ho ottenuto un'eccellente qualità delle previsioni per ogni barra (mi sono già vantato delle percentuali di previsioni di successo). Ma, purtroppo, drawdown molto alti e grande difficoltà a calcolare gli stop. Ho già iniziato a fare dei buoni risultati, quindi ho provato a scambiare alcuni tappi, ma non ho avuto fortuna e ho chiesto a Yuri di comprare delle isole, quindi ho mentito e gli ho detto che erano tutte esaurite. :о))))))))
Ero abbastanza turbato. Ma continuando le ricerche ho capito che il processo di formazione dei "sottoflussi locali stazionari" è molto legato allo zigzag, cioè per molti aspetti definisce le "fluttuazioni" intorno a questi livelli. In altre parole, ho capito che è possibile andare alla previsione di ZZ. Ci sto lavorando in questo momento: sto raccogliendo le statistiche necessarie, comprese quelle su ZZ, e lavorando sul mio modello.
a Xadviser
A mio parere, classificherei la tua domanda come una di quelle fondamentali, che determina in gran parte la ricerca di strategie con un vantaggio statistico. Capirlo nel modo in cui ho scritto - ha richiesto un po' di tempo per rispondere alla domanda, almeno per me. Ma purtroppo, la ricerca di soluzioni e risposte si trova piuttosto sul piano filosofico, poiché non esiste un criterio rigoroso.1. I vostri argomenti sono gli unici sufficientemente ragionati e supportati da opinioni di calcolo che ho potuto trovare sul forum. È quello che ho dedotto all'inizio del post.
È molto probabile che i colleghi non abbiano semplicemente pubblicato i loro risultati.
Ma per me non è molto chiaro il criterio della "prima cattura", come è stata registrata la serie temporale iniziale, perché è risultata essere di 600 conteggi (o no, ma è stata così accettata), quali sono i conteggi (sono candele orarie?) perché le ore sono state prese per il calcolo, quali sono le misure su altri TF?
Il primo segmento in cui mi sono imbattuto è stato dato come illustrazione grafica. Tutta la storia si inserisce ovviamente nel grafico, ma non si vede nulla. Naturalmente, ho studiato tutta la storia disponibile per le quotazioni di base, anche se ho usato solo ore, non lavoro con timeframe inferiori o più lunghi. Passavo attraverso la lunghezza della finestra in incrementi di 10.
Addendum
1 La lettura è di 1 Bar.
Perché l'orologio - mostra certe dipendenze il più possibile
Non ci sono criteri affidabili, sono d'accordo, ma si possono stabilire criteri chiari (rigidi)
Questo sarà duramente legato alla tua domanda "2. Un po' è quanto?". È importante usare un criterio che sarà utilizzato per la modellazione in un modo o nell'altro. Infatti, non raccoglierete statistiche su tendenze e flotsam, ma sul criterio. E se funziona, allora tutto il resto (se la tendenza è su Marte...) è irrilevante. Ho ottenuto il 10-15%, questo a memoria e considerando l'orologio - cioè per Euro la lunghezza della storia è di circa 50.000 conteggi. Bene, il criterio più importante, che è stato calcolato insieme a quello che ho ottenuto sul grafico, ho taciuto
"3. È da molto tempo che mi spinge, è per questo che voglio calcolare".
L'ho capito :o)
Xadviser писал (а):
perché è stato preso l'orologio per il calcolo, quali sono le misure su altri tempi?
Sembra che io e te siamo arrivati alla stessa meta in modi molto diversi! Attualmente sto lavorando molto sulle Reti Neurali come strumento universale per scopi predittivi. È una cosa buffa: prevede tutto in BP! Ho imparato a scrivere una rete neurale ad architettura arbitraria e non lineare in Matcheda. Occupato a ottimizzarlo. In generale, mi toglie il fiato, quando si vede come impara e cerca di applicare le conoscenze che ho.
A mio parere, classificherei la tua domanda come una di quelle fondamentali, che determina in gran parte la ricerca di strategie con un vantaggio statistico. Comprendendo il modo in cui l'ho scritto - ha speso un po' di tempo per rispondere, almeno per me stesso. Ma purtroppo, la ricerca di soluzioni e risposte si trova più sul piano filosofico, poiché non esiste un criterio rigoroso.
1. La saggezza popolare dice che se non sai come muoverti, non entrare in acqua. Senza una risposta alle domande fondamentali non ha senso entrare nel trading.
:-) Cos'è il Forex? Cos'è un trend (o flat)? Cosa influisce sul cambiamento di prezzo?
2. Forse. Probabilmente, non hanno fatto studi, o non hanno deciso i criteri, o hanno taciuto sui risultati :-). Ecco perché è stata sollevata la questione.
Il primo segmento che ho trovato è stato dato come illustrazione grafica. Naturalmente tutta la storia entrerà nel grafico, ma non si vedrà nulla. Naturalmente, stavo indagando usando tutta la storia disponibile per le quotazioni di base, anche se stavo usando solo ore, non stavo lavorando con timeframe minori o più lunghi. Stavo cercando di cambiare la lunghezza della finestra a passi di 10.
3. Ora capisco, grazie.
4. Giusto, bisogna prima decidere il criterio. Ecco perché la domanda suonava calcoli e criteri.
Beh, ho taciuto il criterio più importante, che è stato calcolato insieme a quello che è finito sul grafico
5. Se non è un segreto, può dirci quale criterio è stato usato per fare questi calcoli e quale è stato il risultato?
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Condizione di mercato piatta o tendenza? Quale prevale?
Vorrei avere una risposta affidabile e ben ragionata a questa domanda.
Ci sono diverse opinioni su questo argomento. Di seguito, alcuni di essi sono in corsivo.
Strategia di trading
I prezzi di mercato sono in costante movimento. La condizione del mercato in qualsiasi momento può essere
un forte cambiamento unidirezionale (aumento o diminuzione del prezzo) del prezzo o una forte diminuzione del prezzo.
o flat - un movimento di prezzo laterale con deboli deviazioni da una certa media.
media. Queste caratteristiche di mercato sono arbitrarie perché non ci sono chiare
Non ci sono criteri chiari in base ai quali si possa identificare un trend o un flat.
Per esempio ci possono essere lunghi periodi di movimento laterale dei prezzi con forti deviazioni che
non può essere considerato né un piatto né una tendenza. È generalmente accettato che in generale il mercato
tendenze e che le tendenze si verificano sul mercato circa il 15-20% del tempo.
Fig. 110. Piatto e tendenza nel mercato.
https://book.mql4.com/ru/samples/expert
Purtroppo, l'autore non specifica sulla base di quali dati è giunto a tale conclusione.
conclusione.
Rosh ha scritto:
Ecco perché ho chiesto. Penso che i momenti di un piano siano precisamente gli instabili
stati. Lo stato stazionario del mercato è il movimento. Penso di sì.
12.10.2007 20:29
Ahimè, probabilmente non posso formularlo. Sto leggendo Peters (ancora una volta) sulla frattalità del mercato -
e sono d'accordo con lui che lo stato normale di qualsiasi sistema stabile è il non equilibrio. Qui
e la proprietà di autosimilarità del frattale concorda con la presenza dell'investitore sull'orizzonte di qualsiasi
durata, e non linearità e asimmetria nel processo decisionale, e molte altre cose.
È una tendenza o un piatto
Cos'è una condizione stabile, una tendenza o un piatto? A mio modesto parere, è solo
solo la terminologia e un certo accordo tra i partecipanti nelle loro opinioni. Le autorità ci insegnano
si insegna che il mercato sta per lo più in una zona piatta e passa solo un po' di tempo nella tendenza. Dopo
i miei propri, banali esperimenti sono arrivato a un'altra conclusione: i locali (e non ci sono altri
e tendenze esistono in proporzioni approssimativamente uguali.
L'autore della dichiarazione dà i suoi argomenti con dei calcoli, ma quali criteri sono stati
sono stati utilizzati per i calcoli non sono indicati.
Ulteriori ricerche non hanno aiutato a rispondere alla domanda (c'è sempre la variante che non hai
cercato male).
Vorrei sentire non solo l'opinione dei rispettabili utenti del forum, ma anche l'opinione sostenuta dai criteri
e calcoli.