Condizioni di mercato - piatto o tendenza? Quale domina? - pagina 13
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Era necessario delineare chiaramente il compito fin dall'inizio. Un tentativo di "alleggerire" la percezione, ha portato ad aggiunte e chiarimenti.
In effetti, è necessario creare un indicatore con i seguenti criteri. Costruzione di segmenti da un livello all'altro, dove i livelli
sono impostati in punti (o in percentuale, ma il primo è meglio, perché la valutazione successiva è fatta in punti) come larghezza fissa del canale. (la possibilità di visualizzare (rendering) il canale e l'assenza di esso è conservata)
In questo caso, i livelli vengono spostati a seconda delle variazioni di prezzo. Il prezzo "muove" il canale. (Simile a ZZ) Forse, come opzione, dovremmo anche incorporarlo nello ZigZag?
L'indicatore dovrebbe disegnare segmenti visivamente, mostrando lo stato dei trade virtuali. (La variante usata da Komposter si adatta perfettamente)
Se il valore del prezzo (per esempio, Bid) è uguale al livello superiore, apriamo un Buy condizionato, se quello inferiore è Sell. Chiudiamo l'"affare" quando il prezzo raggiunge il bordo opposto del canale
, aprendo contemporaneamente quello successivo. Vedi Figura 1.
Immagine_1 Visualizzazione dell'indicatore TFS
Avendo la possibilità di impostare lo spread, è possibile inoltre ottenere informazioni sul risultato di "attività" di questo algoritmo senza eseguire l'EA
(naturalmente, senza tener conto degli slippage, anche se è facile calcolare il numero di perdite da spread moltiplicando il numero di segmenti per il valore dello spread)
Una piccola digressione.
Per stimare la tendenza e la piattezza, abbiamo usato la nozione di prezzo in un canale - che è stato preso come piatto. Il segnale per l'inizio del prossimo periodo arriva quando il prezzo tocca il canale, ma sapremo se la condizione di segmento scambiato è vera o no solo quando il prezzo "arriva" al confine opposto del canale. La transizione stessa è quando il prezzo raggiunge il bordo del canale; dovrebbe essere trattato come un piatto. Vedi Figura 2.
Immagine_2 Visualizzazione TFS della lunghezza reale piatta e della tendenza in base al tempo
La dimensione dei segmenti in punti non sarà influenzata da questa condizione, ma la dimensione temporale sarà significativamente influenzata. Non sono giunto a un'opinione definitiva se l'indicatore e lo script debbano essere "sovraccaricati" di calcoli e informazioni aggiuntive. È utile per stimare la correlazione delle dimensioni temporali dei segmenti, ma non è applicabile come criterio di trading, poiché non è possibile. Come variante per applicare queste condizioni solo per il calcolo dei rapporti di tempo, e per utilizzare la variante "border to border" per la visualizzazione. Quindi vorrei sapere la vostra opinione in merito.
Per riassumere
L'indicatore, e lo script ad esso collegato, dovrebbe produrre le seguenti informazioni per il timeframe analizzato
- numero totale di barre lette (contate)
- numero totale di segmenti ricevuti (pcs) (su un dato intervallo di tempo)
- numero totale (pcs) di tutti i segmenti positivi, % del totale
- numero totale (pcs) di tutti i segmenti negativi, % del totale
- somma di tutti i segmenti-transazioni positive (punti+%, barre+%) (% del totale)
Sarebbe molto utile ottenere la distribuzione dei segmenti positivi, poiché la semplice media non è molto informativa, ma almeno dare la media
- somma di tutti i segmenti negativi (punti+%, barre+%)
- massimo (uno) commercio positivo (in pip),Penso che la distribuzione di questi segmenti a causa della gamma relativamente stretta sarà approssimativamente uniforme, quindi il suo calcolo ha poco valore informativo, quindi non è necessario.
- massimo (uno) commercio positivo (in barre) in barre separatamente, come questi possono essere segmenti diversi
- sequenza massima di segmenti-transazioni positive (pc+numero+pips+barre)
- sequenza massima di segmenti-transazioni negative (pc+numero+pips+barre)
- numero di sequenze di due sezioni con criterio "positivo+positivo" (da comprare a vendere e viceversa)
- numero di sequenze di due sezioni con criterio "positivo+negativo"
Un'ulteriore opzione utile sarebbe l'implementazione suggerita da Candid sotto forma di sequenze di conteggi con dinamiche di variazione del rapporto % nel tempo.
E abbastanza bene, se è possibile ottenere la distribuzione di questa sequenza con visualizzazione del massimo e dei sigma specificati (di default 2 sigma)
(la possibilità di specificare i sigma in parti frazionarie è necessaria)
Dato che i dati ottenuti saranno utilizzati per raccogliere statistiche, è improbabile che lo script venga utilizzato regolarmente (l'indicatore può anche essere utile nella vita quotidiana
)
lavoro), quindi se c'è la possibilità di trasferire tutti i dati ottenuti, ad esempio, in Excel per il salvataggio e l'analisi, sarebbe molto comodo.
Se non è una difficoltà significativa, allora è possibile fornire nei parametri Script la gamma e il passo della larghezza del canale per ottenere in una volta un set
(sequenza) dei dati di cui sopra per varie condizioni di ingresso (dimensione del canale in pip). Questo permetterà di ottenere una serie di dati statistici applicabili
alla coppia di valute in questione da utilizzare nel TS.
Per non impostare mentalmente la larghezza (gamma) del canale (insieme di gamme), suggerisco che abbiamo bisogno dei seguenti valori:
- Il valore statistico medio della barra. L'indicatore TFS può disegnare correttamente un segmento almeno sulle barre vicine (ma non su una barra, perché non conosciamo la sequenza di contatto
con i bordi del canale (è se non hai un Expert Advisor)), per questo scopo dovremmo scegliere la larghezza del canale vicino al valore massimo della barra TF. Quindi, per completare il quadro, sarebbe bene ottenere
distribuzione dei valori delle barre (in punti) per un dato TF.
- Statistiche con distribuzione per segmenti ZigZag. È importante! Sarà necessario determinare la larghezza del canale nelle coppie prevalentemente piatte.
Un'opzione simile con trasferimento in Excel è ovviamente benvenuta.Uscite.
A prima vista può sembrare che i dati ottenuti utilizzando l'indicatore e lo script saranno in qualche modo "soggettivi", dal momento che le differenze tra i trade "positivi" e "negativi"cioè flat e trend sono stabiliti da condizioni esterne (soggettive). Tuttavia l'insieme di tali dati (al variare delle condizioni di input) permette di parlare dell'esistenza di qualche dipendenza
(tendenza, ecc.) riguardante la coppia in questione. il nostro compito è quello di rilevare questa dipendenza. Le dipendenze identificate possono essere usate come condizioni di trading (o filtri) nel TS.
Credo che ci sia un'insidia. Tu usi ZZ, ma il fatto è che è buono sulla storia, ma al tempo t=0. cioè, quando TS dovrebbe lavorare = prendere una decisione, è un indicatore completamente diverso. E tutte le statistiche raccolte senza tener conto di questo fattore, crolleranno come un castello di carte purtroppo.
Credo che ci sia un'insidia.
In effetti, anche io sono molto confuso su questo punto. Quindi, avremo delle statistiche, ma come le usiamo?
Sappiamo quanto prende una tendenza, quanto un piatto, quanti soldi guadagneremmo ipoteticamente se conoscessimo i momenti di transizione da uno stato all'altro. Quindi?
Come sarebbero le "condizioni di trading (o filtri)" (nello specifico, con formule)?
Togliere 2 canali è certamente meglio che contare i guadagni dagli estremi di ZigZags, ma non mi sembra abbastanza. Determinare il momento di "fissare" una cima è possibile solo con un ritardo significativo.
Non ho problemi a scrivere un indicatore/script, solo che ho bisogno di capire perché lo sto facendo =)
Credo che ci sia un'insidia. Tu usi ZZ, ma il fatto è che è buono sulla storia, ma al tempo t=0. cioè, quando TS dovrebbe lavorare = prendere una decisione, è un indicatore completamente diverso. E tutte le statistiche raccolte senza tener conto di questo fattore, crollano come un castello di carte purtroppo.
In realtà anche io sono molto confuso su questo punto. Quindi, avremo delle statistiche, ma come le usiamo?
Per cominciare, a cosa servono le statistiche? La statistica è un modo di studiare un fenomeno e/o le sue proprietà. Per esempio, sappiamo che una corrente elettrica chiusa crea un campo magnetico che interagisce con un altro campo magnetico elettrico. Questa proprietà si manifesta regolarmente, alla fine usandola, il WAY, otteniamo un motore elettrico - cioè un beneficio. Le precipitazioni sono un'altra cosa. Questa proprietà dell'atmosfera non appare regolarmente. Per determinare i segni delle precipitazioni, sono stati raccolti dati statistici (temperatura, pressione, direzione del vento, periodo dell'anno, comportamento degli animali, ecc. Dopo tutto, è così che viene emesso: "Probabilità di precipitazioni di circa il 70%". Non ho intenzione di entrare nello specifico della situazione qui, è abbastanza chiaro. È il modo in cui stiamo cercando di studiare il mercato. Penso che questo sia molto più importante della ricerca di combinazioni di vari indicatori. Il mercato si rivela attraverso le sue caratteristiche, che possono essere studiate grazie alla storia esistente e poi applicate nel lavoro. Ho cercato molto, ma non ho trovato quasi nessun materiale sulle statistiche di mercato, il che è sorprendente, perché mi sembra ovvio. A questo proposito MT4 è unico perché permette di applicare l'automazione per studiare la materia e poi scrivere . Dopo tutto, l'uomo, in virtù delle sue proprietà mentali, e io non faccio eccezione, vede sempre quello che vuole vedere, per cui la sua vita è presa a calci in testa (non solo nel Forex). Ma non si può scorrere la vita nel tester, solo l'esperienza amara. E la storia delle coppie di valute è possibile, quindi perché non farlo?
Sappiamo quanto prende una tendenza, quanto un piatto, quanto guadagneremmo ipoteticamente, se conoscessimo i momenti di transizione da uno stato all'altro. E allora?
Noi, in questa variante, non abbiamo bisogno di conoscere i momenti di transizione. Noi li RICORDIAMO. Ma prima di chiederli, studiamo quali sono quelli ottimali. (se ho capito bene la domanda).
Come saranno le "condizioni di trading (o filtri)" (nello specifico, con le formule)?
Le condizioni di trading possono essere formulate dopo la raccolta dei dati. In modo che si possa raccogliere qualcosa (dati). (Vedi opzione meteo).
Togliere 2 canali è certamente meglio che contare il profitto da ZigZags extremums ma non mi sembra che sia sufficiente. È possibile determinare il momento del "fissaggio" della cima solo con un ritardo significativo.
Ad essere onesti, non ho capito bene la domanda (se ce n'era una). Non definiamo in alcun modo il momento del picco di fissaggio. Lavoriamo dai confini (uno all'altro) dei canali.
Non è difficile per me scrivere un indicatore/script, solo devo capire perché lo faccio =)
Studiare ciò con cui lavorerete (se lo farete).
Le condizioni di trading possono essere formulate dopo che i dati sono stati raccolti. In modo che qualcosa (dati) possa essere confrontato. (vedere l'opzione meteo).
Ok, capisco. Quindi, per ora, c'è solo l'ipotesi che una volta raccolte le statistiche, si possano trarre alcune conclusioni. C'è qualche base per questo? ;)
Questo è quello che sto chiedendo - ognuno sta cercando di trovare, approccio da angoli completamente diversi, tirando su la base scientifica, ... Ma qual è il risultato?
Perché questa particolare statistica e come aiuterà a rendere la previsione più accurata?
Supponiamo che ci siano tali e tanti dati (fornire cifre specifiche per il nostro rapporto). Cosa facciamo dopo?
O non c'è ancora un "prossimo"? Cioè frugare, provare e credere nella fortuna? ;)
Xadviser
Credo che ci sia un'insidia. Tu usi ZZ, ma il fatto è che è buono sulla storia, ma al tempo t=0. cioè, quando TS dovrebbe lavorare = prendere una decisione, è un indicatore completamente diverso. E tutte le statistiche raccolte senza tener conto di questo fattore, crolleranno come un castello di carte purtroppo.
Ok, capisco. Quindi, per ora, c'è solo l'ipotesi che una volta raccolte le statistiche, si possano trarre alcune conclusioni. C'è qualche base per questo? ;)
Ognuno ha la propria comprensione e visione del mercato e (attenzione, è importante!) dei processi che riflette (non vediamo i processi stessi, o meglio non vediamo le cause e le condizioni che ci sono dietro. Come per il tempo, ora sappiamo che la causa della pioggia è la concentrazione di umidità nell'atmosfera e di conseguenza pioverà. Si noti che non possiamo vedere o misurare i fenomeni nel cielo, ma possiamo giudicare l'evento imminente da segni indiretti). Questo non significa che io non speculi su di loro (vi ho detto del mio TS), ma forse i risultati ci porteranno a conclusioni ancora più interessanti, e dopo a decisioni. Per me è stata una grande rivelazione, i dati che sono già stati ottenuti (ma devono essere sistematizzati). Inoltre, continuo a non crederci, per cui vi chiedo di affrontare la questione oggetto di studio con attenzione e di ricontrollare i dati ottenuti. Non posso (posso, ma allora perché MT4 ;)) controllare tutto a mano. E tu stesso hai iniziato con il Graal ;)
Questo è quello che sto chiedendo - tutti stanno cercando di trovarlo, si stanno avvicinando da angolazioni assolutamente diverse, stanno cercando di migliorare le basi scientifiche. E il risultato?
E quali sono i diversi lati? Vi ho detto che non ho visto studi simili. È vero, è apparso un articolo Market Pulse Diagnostics, dove c'è un tentativo di coprire qualcosa di simile. Questa (la statistica) è la base scientifica. (leggere "Control" di V. Suvorov?) Forse ci sono altri approcci, ma io sono un sostenitore della semplicità e del fatto che ciò di cui stiamo parlando può essere misurato e calcolato. Risultato.... Non lo so, perché non ho visto il materiale e di conseguenza le conclusioni. Forse chi li ha condotti e ne ha tratto le conclusioni ha deciso di tenerli per sé.... Sì, mi vedo come se avessi due compiti - trovare (prima ricerca ;)) e ottenere la conferma (confutazione) del risultato.
Perché questa particolare statistica e come aiuterà a rendere la previsione più accurata?
Questo, perché è accessibile e comprensibile. Cos'altro potrebbe essere? Distribuzione delle dimensioni delle barre, distribuzione delle dimensioni dei segmenti a ZigZag (con parametri variabili), distribuzione TFS (con parametri variabili). Tutto sembra essere in superficie (tranne l'ultimo), ma per qualche motivo nessuno l'ha fatto (o l'ha fatto, ma tace).
Non ho detto previsioni (a meno che non sia il tempo), piuttosto saranno le condizioni di scambio. Più precisamente - la statistica ci "aiuterà" ad ottenere la quota di fiducia (più del 50%, e forse anche di più), che le condizioni di trading che abbiamo sviluppato saranno accettabili per un trading di successo.
Supponiamo di avere tali e tanti dati (fornire cifre specifiche nel nostro rapporto). Cosa facciamo dopo?
Posso farlo, ma a che scopo? È come guardare il cielo e decidere se pioverà o no. Se guardo il termometro, il barometro, l'igrometro, ecc. allora deciderò se prendere un ombrello o no. Dopo tutto, anche per decidere le condizioni di trading, è necessario raccogliere dati in anticipo. O pensate che non ne avrete bisogno?
Domanda off-topic: in che fuso orario vivi?
Ok, ci sei).
Lo farò domani.
Vivo in GMT +2 - Kiev, Ucraina.
Un po' più sul punto. Si possono misurare davvero molte cose. Per esempio, un indicatore come Stocastico. Qualcuno ha deciso di contare la quantità di affari perdenti e redditizi in base ai suoi "segnali"? Se l'avessero fatto, sarebbero arrivati da tempo alla conclusione che la decisione di dividere 50/50 non è del tutto accettabile nel trading. E se avessimo calcolato il numero di transizioni dai livelli specificati in rapporto al numero di attraversamenti di questi livelli? Le statistiche mostreranno in che modo questo metodo di interpretazione dei segnali sarebbe utile nel sistema di trading. Come esempio nella foto.
Qualcuno ha controllato? Non sto affermando che funzionerebbe in termini di "performance" dell'indicatore. Io stesso non uso alcun indicatore a causa della loro scorretta visualizzazione. Ma è un'opzione per elaborare le statistiche. E quale sarà la quantità effettiva di accordi con i parametri specificati in un determinato periodo di tempo? La maggior parte delle persone, soprattutto all'inizio, vede solo quello che vuole vedere e va dritto alla lotta. E solo il proprio portafoglio comincia a insegnarglielo (sebbene anche questo non funzioni per alcune persone ;))