Condizioni di mercato - piatto o tendenza? Quale domina? - pagina 8
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Ho un'altra idea: vedere quale percentuale di queste "tendenze" si perde nell'analisi in tempo reale.
Se almeno la metà delle tendenze sono rilevate correttamente fin dall'inizio - è un mega-grido =)
A mio parere, questo è il livello di prezzo al quale il raggio di Zigzag può cambiare direzione... Questi canali sono costruiti sull'attuale bar....
Penso che il numero di segmenti ZZ debba essere più o meno lo stesso per le larghezze dei canali che vengono confrontati affinché il confronto sia corretto. Questo si è realizzato? Inoltre, per i canali "stretti", la storia darà un insieme di "punti" (cioè valori del rapporto cercato per diversi segmenti) e si può guardare la loro distribuzione. Il punto è cercare di capire se i risultati per i canali "larghi" non rientrano davvero in questa distribuzione.
P.S. Finalmente, questo argomento è fuori dall'appartamento :)
Penso che il numero di segmenti ZZ dovrebbe essere circa lo stesso per le larghezze dei canali confrontati per rendere il confronto corretto. Questo è stato eseguito?
Non capisco perché dovete confrontare una storia diversa (e risulterà diversa) con canali diversi?
lna01 ha scritto (a):
P.S. Finalmente questo argomento è fuori dalla scatola :)
È stato un breakout di resistenza. Ora dobbiamo aspettare un pullback allo stesso livello e giocare per un rimbalzo =)
Penso che il numero di segmenti ZZ debba essere più o meno lo stesso per le larghezze dei canali confrontati affinché il confronto sia corretto. Questo è stato eseguito?
Non capisco perché dovete confrontare una storia diversa (e sarà diversa) con canali diversi?
Ma sarà equivalente nel numero di transazioni ipotetiche. Cioè, i punti saranno equivalenti in termini di sicurezza statistica. Proprio dal punto di vista del comportamento nella vita reale (cioè nel futuro) siamo interessati alla dinamica della caratteristica ricercata. E quanto vicine saranno queste dinamiche per diverse larghezze di canali.
100 scambi all'anno non è la stessa cosa di 100 scambi al mese. Non credo che sia corretto confrontare le strategie in base al numero di curve.
Inoltre, un canale ampio può catturare una parte significativa della storia, che può essere dominata da una condizione di mercato diversa.
A maggior ragione, un canale ampio può catturare una fetta significativa di storia che può essere dominata da una condizione di mercato diversa.
Giusto. E così abbiamo iniziato il gioco. E anche qui è diventato storia. L'indicatore non risulterebbe diverso su questo pezzo?
L'assunzione della frattalità ci dà l'opportunità di provare a giudicare il comportamento del mercato su tempi più lunghi scalando le regolarità trovate per i tempi più brevi. L'unica domanda è fino a che punto è applicabile al mercato :)
Zigzag con canali... Quali sono i canali? Che cosa significano?
A mio parere, questo è il livello di prezzo al quale il raggio di Zigzag può cambiare direzione... Questi canali sono costruiti sull'attuale bar....
Ho un'altra idea: vedere quale percentuale di queste "tendenze" si perde nell'analisi in tempo reale.
La cosa buona del canale ZigZag è che i livelli sono fissi e si possono modificare se necessario. Mi sembra più affidabile, anche se non esclude alcuni slittamenti e perdite. Inoltre, la diffusione porterà via qualcosa. Devo provare le due opzioni che ho menzionato e almeno farle passare nella storia.
Se almeno la metà delle tendenze sono rilevate correttamente fin dall'inizio - è un mega-grido =)
a SK
a Neutron. IMPORTANTE!
https://www.mql5.com/ru/forum/50458 post "grasn 11.01.07 16:16".
Seryoga, te ne parlo con un po' di ritardo (ho appena riletto ulteriormente dal posto segnato e mi sono reso conto di non aver mantenuto la mia promessa). Rispondo alla tua domanda "come funziona" - tutto è semplice. Allora, diciamo che abbiamo una formula per calcolare la durata di una regressione lineare basata su alcuni parametri del canale, e questa formula ha un vantaggio statistico (molto importante). Dal dato attuale (che è fisso), guardiamo iterativamente attraverso i dati passati (storici) e costruiamo una regressione lineare per ogni campione. Come ha scritto Vladislav, otteniamo un ventaglio che "esce" nel futuro. Ora per ogni canale di questo tipo calcoliamo la sua lunghezza probabile. Ora non otteniamo né un ventaglio, né un canale dritto (appaiono zone di inversione) dove il prezzo si svilupperà. E se consideriamo la posizione del prezzo nella formula, saremo in grado di calcolare la zona di movimento del prezzo in modo più accurato. Proprio quando si raccolgono le statistiche, non dobbiamo dimenticare che il canale si rompe quando il prezzo lascia i suoi confini, rispettivamente sale o scende e questo definisce la posizione del prezzo abbastanza precisamente, cioè ottenendo la lunghezza del canale calcolata, il prezzo lo lascia o sale o scende, questo può essere calcolato. Serega, beh, non ho promesso di raccontarti il trucco (onde, diffusioni...) :o)).
Mi scuso per l'intrusione. C'è qualcosa che potrei guardare? E in generale, sono interessato a questo argomento, ma non ho capito tutto dal centro della conversazione. Se non ti dispiace, potresti iniziare un nuovo thread sull'argomento.
È stato molto tempo fa. Da questo link è partito tutto, circa a pagina 4 - Vladislav ha condiviso i suoi approcci, che si "adattano" molto bene alla mia ricerca dei livelli stabili, intorno ai quali il prezzo "centra" (aggiunta: qualcosa come un flat). Ne ho scritto recentemente in questo thread.
Non sono contro questo argomento, è un'altra cosa, forse non sarà interessante per molte persone ora. E soprattutto - perché? Non è uno "scherzo dell'umorismo", il descritto funziona e ha davvero un vantaggio statistico significativo. Tuttavia, come sempre ci sono sottigliezze, dipendenze che ho trovato funzionare solo per alcune classi di canali. E il modello nel suo complesso "eredita" dai metodi statistici utilizzati i drawdowns decenti e le complessità con il calcolo degli stop, credo di averne scritto anche in questo thread.
Se il tema è davvero interessante - raccogliere statistiche, mentre i miei colleghi stanno misurando il mercato. L'essenza del metodo di raccolta l'ho già descritta:
"A questo scopo è sufficiente iniziare un processo iterativo di ricerca di queste stesse tendenze. Per esempio, ad ogni punto di riferimento in qualche intervallo storico è necessario enumerare le regressioni lineari (ad un punto di riferimento corrente fisso) e lasciare per ogni punto di riferimento solo quella LR che ha la massima durata nel futuro. Allo stesso modo, si può confutare chi sostiene che la tendenza prevale. Hai bisogno di un rapporto 50/50 - altrettanto facile da organizzare :o) Ma c'è un'altra sottigliezza, il punto è che una regressione lineare o un canale può essere costruito, letteralmente, su qualsiasi dato, ma formalmente (da un punto di vista matematico) il canale costruito non sarà una tendenza. Mi sono inventato il seguente criterio di pseudo-tendenza: se il canale "viveva", cioè il prezzo non usciva dai suoi confini un'altra lunghezza iniziale, allora la tendenza era piuttosto un trend. Ciò è dovuto a calcoli speculativi sulla probabilità di comparsa di una tendenza di una certa lunghezza in una serie temporale "casuale". Se si imposta la gamma storica per trovare i canali sull'orologio, da 300 conteggi in su, allora le tendenze saranno ovunque".
Solo che dovete includere i dati per l'intera enumerazione, cioè per tutti i canali ricevuti, altrimenti non sarete in grado di scegliere i canali "stabili" da tutta la massa. C'è una sottigliezza con il criterio stesso. Il punto è che l'uscita del prezzo fuori dal canale non distrugge affatto il canale - nel conteggio successivo, il prezzo può tornare nel canale e "sedersi" lì per qualche tempo. Anche l'aumento dei confini del canale aiuterà. Così, questo semplice criterio presenterà un rumore enorme e distorcerà il quadro reale, e quindi non troverete alcuna correlazione. Qui è necessario un criterio diverso, ma la formula di tendenza è la regressione lineare.
Una volta raccolti i dati, scegliete un sistema dalla categoria Data Mining per cercare le dipendenze, poi classificate il parametro "durata del canale" ed eseguite un metodo, per esempio Column Importance (Column importance, tale metodo come associazioni, clustering e altri sono presenti in tutti i sistemi in una forma o nell'altra) e vedete quali parametri indagati dei canali influenzano maggiormente la durata, vi assicuro che si possono contare sulle dita. Penso che si possa facilmente capire quali parametri usare e cosa fare dopo. E non dimenticare il vecchio Hearst.