Condizioni di mercato - piatto o tendenza? Quale domina? - pagina 5
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Vi è stato detto in tutto questo thread, ma con parole diverse, che ogni TS del trader ha la propria nozione di tendenza.
Quindi non ti chiedo di esporre gli sviluppi con i "miei" concetti. Che ognuno abbia il suo. Sono stati fatti in linea di principio? Qualcuno si è posto questa domanda? Finora ho trovato qualcosa di simile (nel senso di ricerca statistica) solo da Igor Kim (link sotto).
... Finché non succede, puoi urlare contro te stesso e avere anche una conversazione con te stesso.
Sono un sostenitore della discussione costruttiva piuttosto che emotiva. Penso che l'argomento "urlare" possa essere chiuso. Ho chiesto educatamente (usando la parola "per favore"), non ho urlato. E si è anche scusato se questo tipo di trattamento ha irritato qualcuno.
I link erano nei thread
https://forum.mql4.com/ru/11667/page10 "Martingala non è affatto male..." Dove si suggeriva che i modelli di movimento dei prezzi funzionano, non la martingala
https://forum.mql4.com/ru/10963/page29#71542 "Beginning trader works...." Dove l'autore del thread è stato chiesto di eseguire misurazioni statistiche per scoprire quanto bene funziona il sistema. Inoltre l'autore era anche interessato alla martingala
https://forum.mql4.com/ru/11548/page5#71565 "Breaking through the morning flat....". Il partecipante di questo argomento aveva fatto ricerche statistiche in un altro campo e voleva sentire la sua opinione.
KimIV " Lamia ricerca statistica ha dimostrato che ci sono correlazioni abbastanza distinguibili tra i giorni della settimana, in cui si possono fare soldi veri....."http://kimiv.ru/forum/viewtopic.php?t=13&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=b9c96ff77d0aa74f08022f6068c55c16
Come potete vedere tutto è in tema. Inoltre, non ho sviluppato le mie domande in quei threads per non gettarle via, ma ho dato un link qui
a Xadviser
Я сторонник конструктивной, а не эмоциональной дискуссии.
È fantastico!
La nozione di tendenza è definita abbastanza chiaramente dalla statistica matematica per le serie temporali con le caratteristiche richieste (altrimenti, con alcune limitazioni sui parametri statistici). Ma questi criteri non funzionano per le citazioni a causa della violazione di queste stesse limitazioni. Per questa e altre ragioni, il problema degli insiemi semplicemente non ha una soluzione formale e ragionevole in linea di principio. E dovrebbe essere ricercato solo all'interno di qualche SCOPO specificamente stabilito.
Io, per esempio, avevo il compito di trovare una dipendenza empirica della durata dei canali costruita sulla base della regressione lineare. E questa dipendenza dovrebbe avere un vantaggio statistico. Perché? Questa è tutta un'altra storia.
Ma non tutto è liscio neanche per questi canali. Le "autorità" che sostengono che prevale una piana sono facili da confutare. Non ci sono abbastanza tendenze? Basta iniziare un processo iterativo di ricerca di queste stesse tendenze. Per esempio, ad ogni punto di riferimento in qualche intervallo storico dobbiamo enumerare le regressioni lineari (ad un dato corrente fisso) e lasciare per ogni punto di riferimento solo la LR che ha la massima durata futura. Allo stesso modo, si può confutare chi sostiene che la tendenza prevale. Hai bisogno di un rapporto 50/50 - altrettanto facile da organizzare :o) Ma c'è un'altra sottigliezza, il punto è che una regressione lineare o un canale può essere costruito, letteralmente, su qualsiasi dato, ma formalmente (da un punto di vista matematico) il canale costruito non sarà una tendenza. Mi sono inventato il seguente criterio di pseudo-tendenza: se il canale "viveva", cioè il prezzo non usciva dai suoi confini un'altra lunghezza iniziale, allora la tendenza era piuttosto un trend. Ciò è dovuto a calcoli speculativi sulla probabilità di comparsa di una tendenza di una certa lunghezza in una serie temporale "casuale". Se si imposta la gamma storica per trovare i canali sull'orologio, da 300 conteggi in su, allora le tendenze saranno ovunque.
A questo proposito, consiglio di riconsiderare gli obiettivi fissati, ripeto, non hanno soluzione di principio. Specificare il criterio previsto, che è probabilmente legato alla tendenza e alla non tendenza.
PS: E ancora trattare i partecipanti in modo più accurato, questa non è un'unità militare e nessuno marcerà in formazione. Altrimenti potremmo lamentarci con Prival e lui sarà un vecchio colonnello... :o)
A Neutron. IMPORTANTE!
https://www.mql5.com/ru/forum/50458 post "grasn 11.01.07 16:16".
Seryoga, per voi con qualche ritardo raccontare (appena riletto dal luogo contrassegnato ulteriormente e si rese conto che la sua promessa non è stata soddisfatta). rispondere alla tua domanda "come funziona tutto" - è semplice. Quindi, diciamo che abbiamo una formula per calcolare il tempo di esistenza della regressione lineare sulla base di alcuni parametri del canale e questa formula ha un vantaggio statistico (molto importante). Dal dato attuale (è fisso), guardiamo iterativamente attraverso i dati passati (storici) e costruiamo una regressione lineare per ogni campione. Come ha scritto Vladislav, abbiamo un fan che "va" nel futuro. Ora per ogni canale di questo tipo calcoliamo la sua lunghezza probabile. Ora non otteniamo né un ventaglio, né un canale dritto (appaiono zone di inversione) dove il prezzo si svilupperà. E se prendiamo in considerazione la posizione del prezzo nella formula, possiamo calcolare la zona di movimento del prezzo in modo più accurato. Proprio quando si raccolgono le statistiche, non dobbiamo dimenticare che il canale si rompe quando il prezzo lascia i suoi confini, rispettivamente sale o scende e questo definisce la posizione del prezzo in modo abbastanza preciso, cioè se otteniamo la lunghezza calcolata del canale, il prezzo lo lascia o in alto o in basso, questo può essere ragionato. Serega, beh, non ho promesso di parlarti degli artifizi (onde, diffusioni...) :o))
a Prival
... Tutti lodano questi NS, ma ho perso la mia fiducia in loro circa 20 anni fa, programmavo cose simili, forse mi sbaglio e la mia conoscenza è superata, come quella di un dinosauro...
Nulla è cambiato, se non c'è nemmeno la minima regolarità nel "comportamento" nessun NS può prevedere questo stesso comportamento. Ed è necessario cercare proprio queste leggi-dimensioni, mentre NS è solo uno strumento, anche se molto buono :o)
Ho capito bene che avete una "definizione" di trend/float, ma dato che questa definizione è in realtà l'essenza di un TS di breakout non volete pubblicarla? Ma per altre "definizioni" le statistiche saranno, in generale, diverse. Quindi il punto di questo thread personalmente rimane poco chiaro per me. Se il problema è nel programma di raccolta delle statistiche, devi condividere la tua "definizione" con almeno uno dei programmatori. Ma difficilmente troverete le definizioni che vi permettono di costruire un TS affidabile e redditizio. Anche se qualcuno ha una tale definizione. Il che naturalmente è improbabile :)
1. la definizione esiste, ma non implica in alcun modo la possibilità di aprire operazioni con un esito favorevole in futuro. Perché stiamo parlando della raccolta di informazioni statistiche nel passato. Cioè assumiamo (per i nostri parametri di input) che in quel periodo di tempo (T1) il prezzo fosse all'interno dell'intervallo specificato, mentre in quel periodo (T2) no. Raccogliamo tutti i T1 e T2 nell'intervallo di misurazione selezionato. Pertanto, non c'è nessun TC in questo caso.
2. Non ci sono segreti. Posterò i miei saponi un po' più tardi (cercherò di elaborare)
3. Il punto - per ottenere informazioni sul mercato. E per usare (prendere in considerazione) tutti nel vostro TS (o no). L'esempio di tali ricerche e la loro considerazione nel commercio
тут - http://kimiv.ru/forum/viewtopic.php?t=13&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=b9c96ff77d0aa74f08022f6068c55c16
KimIV " Lamia ricerca statistica ha dimostrato che ci sono dipendenze abbastanza distinguibili tra i giorni della settimana in cui si possono fare soldi veri..... "
Ma sono stato "spinto" a usarli dalla fonte primaria
È generalmente accettato che il mercato è per lo più laterale e fa tendenza per circa il 15-20% del tempo. https://book.mql4.com/ru/samples/expert
Traete le vostre conclusioni, o controllate le opinioni delle "autorità".
Xadviser ha scritto (a):
Sarebbe più corretto usare il termine "Fascia di prezzo". E come detto sopra (fascia di prezzo = piatto) può essere semplicemente impostato, non risolto.
Io sostengo che il mercato è piatto il 100% delle volte:
Alla faccia della "fascia di prezzo"...
Xadviser ha scritto (a):
È solo che per me questa "questione filosofica" è stata risolta, e così sono passato alla prossima, non tenendo conto della mancanza di risposta che molti hanno alla prima.
...
Se siete disposti ad aiutarmi a risolvere questo problema, ve ne sarei molto grato. Come promesso, posterò i risultati qui.
E ora abbiamo la situazione ormai standard: "Ti chiedo di darmi, ma non avrai nulla in cambio".
Fare il primo passo - proporre i criteri per la separazione di trend/flat, far interessare la gente.
Scrivere uno script che raccoglie statistiche non è un problema. Se è davvero interessante, sarò il primo a farlo.
a Neutron. IMPORTANTE!
https://www.mql5.com/ru/forum/50458 post "grasn 11.01.07 16:16".
Seryoga, te ne parlo con un po' di ritardo (l'ho appena riletto dal posto indicato qui sotto e mi sono reso conto che non ho mantenuto la mia promessa). Rispondo alla tua domanda "come funziona il tutto" - è semplice. Quindi, diciamo che abbiamo una formula per calcolare la durata di una regressione lineare basata su, alcuni parametri del canale e questa formula ha un vantaggio statistico (molto importante). Dal dato attuale (è fisso), guardiamo iterativamente attraverso i dati precedenti (storici) e costruiamo una regressione lineare per ogni campione. Come ha scritto Vladislav, abbiamo un fan che "va" nel futuro. Ora per ogni canale di questo tipo calcoliamo la sua lunghezza probabile. Ora non otteniamo né un ventaglio, né un canale dritto (appaiono zone di inversione) dove il prezzo si svilupperà. E se consideriamo la posizione del prezzo nella formula, saremo in grado di calcolare la zona di movimento del prezzo in modo più accurato. Proprio quando si raccolgono le statistiche, non dobbiamo dimenticare che il canale si rompe quando il prezzo lascia i suoi confini, rispettivamente sale o scende e questo definisce la posizione del prezzo abbastanza precisamente, cioè ottenendo la lunghezza del canale calcolata, il prezzo lo lascia o sale o scende, questo può essere calcolato. Serega, beh, non ho promesso di raccontarti la parte difficile (onde, diffusioni...)).
Mi scuso per l'intrusione. C'è qualcosa che potrei guardare? E in generale, sono interessato a questo argomento, ma non ho capito tutto dal centro della conversazione. Se non ti dispiace, potresti iniziare un nuovo thread sull'argomento.
Citare un'autorità non è una scusa. Sarebbe divertente se io (o chiunque altro) dicessi "ma lo dice MACD_Sample!
Traete le vostre conclusioni o verificate le opinioni delle "autorità".
Andrew, per favore non ti offendere, ma sto solo cercando di far capire in questo thread (forse non sono bravo a farlo), che i miei dubbi sono venuti proprio dopo questa affermazione
Alla faccia della "fascia di prezzo"...
Hai solo un campione nell'intervallo che stai studiando. Per questo la statistica non funziona, anche se formalmente hai ragione (ho segnalato una variante simile con riferimento all'autore di quella stessa dichiarazione sul 20/80).
Fare il primo passo - offrire criteri per separare trend/float, far interessare la gente.
Scrivere uno script che raccoglie statistiche non è un problema. Se è davvero interessante, sarò il primo a farlo.
Non sto chiedendo ancora nulla. Volevo scoprire prima di qualcosa da chiedere o offrire se questa domanda è stata posta da qualcuno e come è stata risolta.
La mia visione e soluzione è esposta qui sotto
Un po' di storia.
Mi sono imbattuto molte volte in affermazioni simili: "È generalmente accettato che il mercato è per lo più laterale,
e le tendenze del mercato richiedono circa il 15-20% del tempo. https://book.mql4.com/ru/samples/expertSfortunatamente, l'autore non ha specificato i criteri di valutazione di questi valori.
Prendendo questa affermazione come base è ovvio che abbiamo un vantaggio statistico. Perché nessuno lo usa? A quanto pare non è del tutto vero.
Secondo le mie osservazioni superficiali, il tempo di permanenza del prezzo in un range condizionale (Flat) e il tempo di transizione tra questi range (Trends)
sono all'incirca uguali in media.
L'anno scorso ho iniziato a testare manualmente il mio TS. Uno degli aspetti presi in considerazione nel fare la ST era l'assunzione dell'uguale rapporto
tendenza e aree piatte per un lungo periodo di tempo.
Il test si è concluso positivamente. Tuttavia, si è insinuato il dubbio che il risultato potesse non dipendere affatto dalle condizioni adottate, ma fosse casuale.
Il test manuale non ha soddisfatto tutte le condizioni di ingresso a causa dell'impossibilità fisica.
È necessario controllare i principi attuati nella ST. E prima di tutto, l'ipotesi del piatto/trend = 50/50.
Come fare? Uno dei modi possibili è quello di impostare i parametri necessari per la valutazione.
È abbastanza possibile che l'autore della dichiarazione 20/80 abbia preso l'intervallo calcolato di alcune migliaia di punti, allora il rapporto può essere considerato vicino alla verità.
Tuttavia, per ottenere dati statistici più affidabili, l'intervallo in studio dovrebbe essere molto più grande in relazione ai suoi componenti.
In generale, qualsiasi informazione statistica in qualsiasi aspetto dell'attività dà qualche stima e possibili punti di partenza per l'analisi.
Purtroppo, non sono quasi riuscito a trovare dati statistici aperti sul Forex, tranne che per alcune ricerche particolari. Ho dato i link a loro sopra.