un processo completamente casuale e il FOREX. - pagina 6
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In realtà volevo dire quanto segue, suppongo che k sia il numero di cicli:
i1 = fix(rand*N)+1
k=fix(rand*100000)+1
per j=1:1:k
rand;
fine
i2 = fix(rand*N)+1
c=r(i1);
r(i1)=r(i2);
r(i2)=c;
fine;
Solo per essere sicuri, un'altra versione.
chiudere tutto;
N=1000;
r=NORMRND(0,0.0077,1,N);
r1=r;
per i=1:1:10000
i1 = fix(rand*N)+1
per j=1:1:fix(rand*100000)+1;
rand;
fine
i2 = fix(rand*N)+1
c=r(i1);
r(i1)=r(i2);
r(i2)=c;
fine;
figura;
%r=r-05;
for i=2:1:length(r)
r(i)=r(i)+r(i-1);
r1(i)=r1(i)+r1(i-1);
end
grid on;
plot(r);
figure;
plot(r1)
Tutto qui, non c'è niente da aggiungere.
Il rumore termico è un buon rumore!!!
Penso di sì.
Partiamo dalla scheda audio.
coolEdit + Matlab
fare una registrazione mono 32float. e non c'è niente.
registriamo il silenzio, ma in realtà lo spettro non è zero. -97dB. Molto tranquillo
zoomiamo e otteniamo
Save to wav.
vediamo la distribuzione densa in Matlab
distribuzione normale. ma è liscia =). naturalmente 1755129 rapporti.
e ora. cosa principale
riassumere con lo stesso programma dalla prima pagina. già buono. solo i picchi sono forti.
mescolarlo al grafico qui sotto. Questo non è l'aspetto del forex.
Ora, per eliminare i salti associati (forti outlier penso che non siano di natura termica) prendiamo la derivata e contiamo di nuovo il rumore additivo.
Anche se non è molto giusto.
Otteniamo quello che volevamo all'inizio. rumore additivo totale = 0 - bianco.
Se facciamo un re-stop come sopra.
otteniamo la stessa cosa. probabilmente al limite di n re-stop-> infinito.
Non capisco bene cosa significhi questa frase. Cos'altro è un neurone lineare? Un neurone è un sommatore e una funzione di inizializzazione, ma un lineare cosa? Aggiungi il rumore bianco grash-> e ottieni un neurone? Che sciocchezza.
scusa. corretto.
su neurone ed equazione di regressione lineare
non per essere confuso, ma sono molto simili. nota che 1° ordine. quando non ci sono termini sopra y(i)^1.
neurone lineare è dove la funzione di attivazione è f(x)=a*x;
somma pesata.
x=w1*x1+w2+x2....+...wn*xn;
equazione di regressione del 1° ordine
y(n+1)=a0+a1*y(n)+a1*y(n-1) .... a(m-1)*y(n-m)+e(n)
e(n) - rumore con parametri specificati di m.o. e dispersione.
moltissimi modelli di previsione sono costruiti in questo modo.
come questo.
y(n+1)=a0*y(n)+a1*y(n-1)+s0*e(n)+s1*e(n-1)
dove e con parametri di dispersione e mo. e generati dal computer. accidenti. =)
rete neurale a causa della ridondanza delle connessioni non è così sensibile al rumore.
in alcuni casi la rete neurale può funzionare meglio di AR.
Hai Grasn usato AR?
il punto è diverso.
Se tu grash capisci tutto sui processi casuali e dici che qualcuno sta prendendo una cazzata.
prova a costruire linee di supporto e resistenza sul grafico qui sotto per PI, tutto sarà molto convincente =))))
mostrami su questo grafico un comportamento innaturale per il mercato. allora sarà un argomento. tranne che è andato a "-".
Posso generare dati per 20 anni avanti usando PI. =).
per quanto riguarda il Pi greco è un numero irrazionale. i numeri decimali formano una sequenza pseudo-casuale.
avrete la stessa idea. vedi l'immagine qui sotto.
Istogramma.
dati fino a 1700000 cifre.
le cifre che osservo in tutte queste sequenze pseudo-casuali sono molto simili al mercato reale.
ho deciso di condividere questa informazione. potrebbe non essere una novità per molte persone.
per me è più che sorprendente. le cifre sono così simili.
mi capite bene, ma pensavo che FIBO è un fondamentale.
Inizialmente, ho solo deciso di confrontare i modelli che ho trovato nel mercato. dopo averli ottenuti e confrontando
con diverse sezioni della storia, ho deciso, di confrontare con uno pseudo-mercato (questo è un buon nome).
Ho deciso di vedere fino a che punto i pattern sono presenti nel rumore. Non ho deciso di iniziare il trading o il fitting con GA, ma di guardare
quello che avevo scovato.
Beh, i grafici risultano essere simili, per la miseria. =))))
Conclusioni:
1. Il processo casuale assoluto (rumore bianco) non assomiglia affatto al FOREX.
2. Il processo dei numeri pseudo casuali è simile al FOREX.
3. Nonostante tutto, la questione della provenienza di una tale parodia del mercato reale è aperta.
1. Il processo casuale assoluto (rumore bianco) non è proprio come il FOREX.
2. Il processo dei numeri pseudo casuali è simile al FOREX.
3. Nonostante molto, la domanda è come una tale parodia del mercato reale è aperta??
2 и 3. Market maker malvagi che usano GSH per mascherare le loro intenzioni? :).
A proposito, io, per quanto mi riguarda, non ho ancora ottenuto alcuna prova oggettiva che i rapporti Fibo funzionino sul mercato. Non che questo sia il mio obiettivo, ma per ogni nuovo metodo di markup automatico faccio un controllo e non vedo nessuna Fibs.
ricevuto dall'ingresso open line di un sistema audio digitale
non sminuisce il merito del lavoro, poiché i transistor speciali di rumore Motorola non sono disponibili per tutti,
e i palazzi dei pionieri sovietici e dei bambini delle scuole non sono più finanziati.
2. Il documento rivela una circostanza paradossale: una permutazione casuale
in un campione stocastico è equivalente a una trasformazione integrale.
Di conseguenza, la ricorrente non si è preoccupata di spiegare perché l'integrazione avviene,
e quindi non sappiamo con quale formula. Tuttavia, questo non toglie nulla ai meriti dell'articolo.
3.Il merito principale del materiale scientifico in questione è che l'onorevole DeVille ha confutato
H. un mucchio (leggi: x-ton) di corifei e i loro libri sul mercato casuale, e noi gli abbiamo creduto.
a D.Will
Poche persone capiscono davvero i processi casuali, ecco perché sono casuali :o)))))). Ma non è questo il punto. Per esempio, il comportamento delle particelle elementari nei campi magnetici è esattamente come quello delle quotazioni. I grafici sono semplicemente indistinguibili, inoltre non è necessario "spostare" nulla, il modello in quanto tale è lì. I commercianti portavano questi grafici e gridavano che ora possiamo prevedere tutto. E i fisici? Pensate che questi "stupidi" fisici abbiano cominciato a costruire livelli di supporto e resistenza e a calcolare i livelli "Fibo" per analizzare il comportamento delle loro particelle elementari? :о))))
Lei vaneggia che i suoi calcoli sono molto simili alle quotazioni reali. Rileggete i vostri post, nessuno lo nega. Stavo solo chiedendo, sono simili - e allora? Lei ha risposto - come "proprio così".
PS: per la terza volta che scrivo che i modelli AR funzionano su tali BP, non scriverò più su questo.
L'effetto rilevato di ordinare la struttura del rumore con permutazioni casuali,
cioè la riduzione della misura del disordine acustico sotto qualsiasi influenza predeterminata (ancora da dimostrare))
è fondamentale, al pari della reazione chimica di Belousvois,
L'opera del premio Nobel I. Prigozhin Order out of Chaos (ecc.),
In breve, caro DeVille - ti consiglio di pubblicare scientificamente.
A D.Will
Ho scritto che l'informazione non è affatto nuova. Se il termine "p.random" significa "completamente casuale", allora rileggi attentamente quello che hai scritto. Non sono affatto sequenze completamente casuali, non possono essere completamente casuali per definizione.
Darò certamente la mia opinione:
L'effetto rilevato di ordinare la struttura del rumore con permutazioni casuali,
cioè la riduzione della misura del disordine acustico sotto qualsiasi influenza predeterminata (ancora da dimostrare))
è fondamentale, al pari della reazione chimica di Belousvois,
L'opera del premio Nobel I. Prigozhin Order out of Chaos (ecc.),
In breve, caro DeVille - ti consiglio di pubblicare scientificamente.
Sono d'accordo con il mio collega - pubblica e vado a prendere i popcorn. :о)))