un processo completamente casuale e il FOREX.

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Ho costruito con un programma Matlab. le dinamiche sono molto simili al mercato reale.

r=NORMRND(0,0.0077,1,1000);
for i=2:1:length(r)
r(i)=r(i)+r(i-1);
end

figure;
grid on;
plot(r);

 mathem expectation 0. variance 0.0077. questi parametri sono analoghi al reale eurusd.
Ma non importa - la natura delle dipendenze è molto simile a qualcosa.



L'immagine è presa a caso. 1000 valori sono quasi come 4 anni.






Cosa possiamo dire dei dati ottenuti?

1. Prima di grandi movimenti, una riduzione della diffusione dei valori.
2. Dopo grandi movimenti, pullback.
3. Ci sono livelli FIBO, è chiaro, ogni valore successivo è uguale alla somma dei suoi valori precedenti.
4. Ci sono linee di resistenza e di supporto.

Ci sono anche livelli di ripartizione =).


trovare dieci differenze
 
L'autore probabilmente intendeva dire che il forex è imprevedibile come qualsiasi evento casuale. Solo che non ci sono eventi casuali...
 
Vuoi sapere dove va il tuo grafico? =)
 
wenay:
Vuoi sapere dove va il tuo grafico? =)

C'è il 50% di possibilità di indovinare. Ti sembra che stia scendendo? Potrebbe salire e sembrare ancora giusto.
 

a D.Will

Cosa si può dire dei dati?

Dimmi uomo erudito, e su eurusd ci sono anche quotazioni con il livello di ad esempio "-0,2". E chi in questo caso deve a chi tutti i soldi del mondo?

 
grasn:

Dimmi erudito, ci sono anche quotazioni sull'eurusd con un livello per esempio di "-0,2". E chi deve a chi tutti i soldi del mondo in questo caso?

... e l'idea che questo grafico possa essere spostato di un'unità e mezza di qualcosa va oltre la vostra immaginazione?
 
timbo:
grasn:

Dimmi erudito, ci sono anche quotazioni sull'eurusd con un livello per esempio di "-0,2". E chi deve tutti i soldi del mondo a chi in questo caso?

...e l'idea che questo grafico possa essere spostato di un'unità e mezza di qualcosa va oltre la tua immaginazione?

Ma quanta immaginazione serve per avere, per esempio, 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000 di simulazioni sequenziali di lunghezza della serie, come questa?

In altre parole: siete sicuri che prendendo il livello di partenza reale di eurusd del settantesimo anno e modellando le quotazioni in questo modo, non andrete in rosso e schiaccerete tutte le fondazioni mondiali con questo modello (che non ha niente a che vedere con il modello Forex)?

 
grasn:

In altre parole: siete sicuri che prendendo il livello di partenza reale di eurusd e modellando le quotazioni in questo modo, non andrete in rosso e schiaccerete tutte le fondazioni del mondo con questo modello (che non ha nulla a che fare con il modello Forex)?

Al contrario, sono sicuro che questo modello potrebbe facilmente andare in negativo. Se vi preoccupate, potrei anche calcolare la probabilità che questo accada per gli input dati, sarebbe abbastanza alta.
L'altra questione è che questo non è un "modello forex", è un altro approccio alla questione se il forex è casuale o no. Non è una simulazione di quotazioni, ma una simulazione della dinamica di un certo processo, e per qualche motivo è dolorosamente simile a un grafico dei prezzi. E c'è solo una domanda principale: quanto è "simile"?
 
A proposito, se la memoria non mi inganna, non c'era l'eurusd negli anni Settanta...
 
timbo:
grasn:

In altre parole: siete sicuri che prendendo il livello di partenza reale di Eurusd e modellando le quotazioni in questo modo non andrete in rosso e schiaccerete tutte le fondazioni mondiali con questo modello (che non ha niente a che vedere con un modello Forex)?

Al contrario, sono sicuro che questo modello potrebbe facilmente andare in negativo. Se sforzato, potrei anche calcolare la probabilità che questo accada per gli input dati, sarebbe abbastanza alta.
L'altra questione è che questo non è un "modello forex", è un altro approccio alla questione se il forex è casuale o no. Non è una simulazione di quotazioni, ma una simulazione della dinamica di un certo processo, e per qualche motivo è dolorosamente simile a un grafico dei prezzi. E questo lascia solo una domanda principale - quanto "simile"?

Per quanto mi riguarda ho già risposto a questa domanda molto tempo fa - questo modello non è così secondo molti fattori oggettivi, ma questa è la mia opinione personale (e si deve capire che non sto imponendo nulla). A proposito, è possibile che questo modello sarà utilizzato non solo per simulare le citazioni, almeno, porterà il dito sul grafico, cluck your tongue e dire "come simile", ma anche per simulare alcuni, diciamo, indicatori finanziari. Quindi è meglio fare del proprio meglio per calcolare la probabilità di tendenze "locali" in un tale modello. Dovresti specificare i tuoi limiti e la tua definizione (per esempio, cosa considerare una tendenza), non è importante. Come risultato, si può arrivare a conclusioni interessanti.


PS: Un numero enorme di processi naturali e tecnici sono simili alle citazioni in apparenza. E allora?

A proposito, se la memoria non mi inganna, non c'era l'eurusd negli anni Settanta...

E questo rende il modello accettabile? Prendi una citazione diversa.

 
grasn:

PS: Un numero enorme di processi naturali e tecnici assomiglia alle citazioni in apparenza. E allora?

E che l'apparato per modellare questi "processi naturali e tecnici" esiste e il suo uso permette di prevedere questi processi con alta probabilità. Viene da chiedersi, se così simile, perché non...

E questo rende il modello accettabile? Prendete una citazione diversa.
Questo la dice lunga sul livello della discussione...
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