Costruire un sistema di trading usando filtri digitali passa-basso - pagina 5

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Prival:

mql4-codifica



L'ho già fatto e ripetutamente. Voglio solo mostrarvi una cosa, altrimenti non mi crederete.


Hai il file csv GBS? Qual è il modo più semplice per implementarlo in modo che possa essere rilevato dall'analizzatore di spettro?
 
qui ci sono 1.000 valori generati
File:
111.zip  4 kb
 
BGS
 
Per parafrasare una frase di un famoso cartone animato: "Questo è una specie di BGS sbagliato" :)
 
bstone:
Per parafrasare una frase di un famoso cartone animato: "Questo è una specie di BGS sbagliato" :)

sono d'accordo
 

Posso sostenere che con il criterio del Chi-quadro è un BSH, generatelo voi stessi e controllate. Penso solo che ora vi chiederete da dove vengono i cicli in BGS. In teoria non possono esserci.

L'ho spiegato anche al francese sul forum Alpari. Gli ho dato il link qui sopra.

 
Beh, stavo solo alludendo alla dubbia attendibilità dei risultati dell'analisi spettrale.
 
bstone:
Beh, stavo solo alludendo alla dubbia attendibilità dei risultati dell'analisi spettrale.

L'analisi spettrale non può dare risultati dubbi, è matematica (non diremo che il teorema di Pitagora è dubbio), quindi è lo stesso qui. C'è un teorema e funziona, ma è necessario applicare e interpretare correttamente i suoi risultati.
 
Sembra che io abbia fatto il BGS un po' male, l'ho fatto bene - l'analizzatore si blocca. Domani penserò al perché. Non credo che la spettroanalisi sia un metodo discutibile.
 
Vinin:
Piligrimm:
Una volta ho dovuto lavorare con processi casuali, e il compito era quello di ottenere almeno una previsione approssimativa di serie temporali con il 90% della componente di processo casuale. Per trasformare un processo casuale in uno quasi casuale, ho inventato un metodo semplice, ho moltiplicato il processo casuale per un processo deterministico con caratteristiche frequenza-tempo vicine, una sinusoide nel caso più semplice, ma meglio usare un segnale più complesso. Di conseguenza, la prevedibilità del processo è aumentata di ordini di grandezza.

Può dirci di più? Se siete disposti a condividere, naturalmente.
L'essenza dell'idea è semplice, quando si crea la covarianza di un processo casuale e uno deterministico, quello risultante eredita i segni di entrambi e diventa quasi casuale. E se usiamo diversi processi deterministici, diversi nelle loro caratteristiche, per la covarianza, e creiamo covarianze con un processo casuale, e poi selezioniamo le caratteristiche più informative dal gruppo risultante usando algoritmi genetici, e poi facciamo una previsione usando i segnali ricevuti, e come risultato, sottraiamo un processo deterministico dalla previsione ottenuta, allora avremo una previsione di un processo casuale nel residuo, e la precisione della previsione sarà molto più alta che in qualsiasi tentativo di fare questa previsione direttamente dai segnali.
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