Costruire un sistema di trading usando filtri digitali passa-basso - pagina 2
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Penso che il canale non possa essere usato come esempio di stazionarietà, anche se sembra essere stazionario, ma questa conoscenza (la profondità del canale, il tempo di inizio, il tempo di fine e i parametri di larghezza) può essere determinata solo retroattivamente. Abbiamo bisogno di trasformazioni matematiche che riducano la serie dei prezzi a stazionaria al momento attuale nel tempo e la sua attuale analisi spettrale.
Z.I. Discussione di canali, questa non è la stima spettrale, sulla base della quale possiamo costruire buoni filtri LF (passa-banda, adattivi). Non vorrei essere sviato.
Una volta ho dovuto lavorare con processi casuali, e il compito era quello di ottenere almeno una previsione approssimativa di serie temporali con il 90% della componente di processo casuale. Per trasformare un processo casuale in uno quasi casuale, ho inventato un metodo semplice, ho moltiplicato il processo casuale per un processo deterministico con caratteristiche frequenza-tempo vicine, nel caso più semplice - un'onda sinusoidale, ma è meglio usare un segnale più complesso. Di conseguenza, la prevedibilità del processo salirebbe di ordini di grandezza.
Può dirci di più al riguardo? Se siete disposti a condividere, naturalmente.
Questo è il risultato del test Funtena.
iticsoftware.com/experts/report/new-df/df-gbpjpy.htm
Questo è il risultato del test della sterlina
http://www.iticsoftware.com/digital_filters/gbp-d1.htm
Sì, ora sono d'accordo, i risultati sono effettivamente positivi, anche se piuttosto modesti per gli standard moderni.
Questo è il risultato di un test della sterlina.
iticsoftware.com/experts/report/new-df/df-gbpjpy.htm
Questo è il risultato del test della sterlina
http://www.iticsoftware.com/digital_filters/gbp-d1.htm
Sì, ora sono d'accordo, i risultati sono effettivamente positivi, anche se piuttosto modesti per gli standard moderni.
Sì, se lavori con i filtri + aggiungi timeframes più bassi + MM puoi rendere il sistema molte volte più redditizio. Alla sterlina questo EA darà un milione se introduciamo MM con lo stesso deposito iniziale allo stesso tempo. Non è quello che volevo dimostrare con le statistiche. Ho ottenuto delle frequenze senza alcun ritocco e aggiustamento di parametri, ho messo dei filtri nell'EA e subito l'EA è diventato redditizio. Cioè è possibile (non pretendo) che questo approccio di analisi abbia senso, anche se spero che ce ne siano altri.... Vorrei che qualcuno pubblicasse i suoi calcoli delle frequenze per qualsiasi valuta, io farò i miei e li confronterò.
Avendo ottenuto le frequenze senza alcun tweaking o regolazione dei parametri, ho bloccato il filtro nell'EA
Come ha ottenuto le frequenze con quale tipo di conversione?
Un trader Pips con 1-2 pips prende 1000 trade al giorno con 200-300 pips di stop, che disegna la parabola dell'equilibrio nello Strategy Tester e non può vivere per 12 ore, sembra più attraente di un EA con un rapporto stop/take di 1/2 e senza alcun problema evidente nel caso in cui il sistema sia usato per il trading reale. A proposito, se notate che la dimensione del lotto non è cambiata per 7-9 anni? Nonostante l'aumento del deposito più volte!!! Non è abbastanza per te?
Prima di tutto, non ho detto nulla sui bagarini con le caratteristiche che citi. Non dovete preoccuparvi di questo, non potete fare questo al vostro profitto a meno che non lo diate in pasto al mercato.
La dimensione del lotto non è cambiata, perché la risposta è stata data secondo la mia domanda, dove ho chiesto alcuni parametri in pip. La dimensione costante del lotto è esattamente ciò che permette di stimare i valori di interesse. Il fatturato di 7-9 anni non è di per sé un risultato eccezionale :)
La crescita del deposito da sola non significa nulla. Un trader esperto guarda sempre il rapporto più informativo tra il profitto in pip e il massimo drawdown nelle stesse unità. È questo rapporto che permette effettivamente di stimare un rapporto tra un profitto potenziale e il capitale rischioso. Quindi questo rapporto in questo sistema è abbastanza modesto. Tenete presente che si tratta di un periodo di 7-9 anni. Ho visto sistemi che raggiungono diverse volte il valore di questo rapporto in meno di un anno. Questo è tutto. Niente di personale.