WACKENA svela l'analisi dell'affare del campionato 2007 - pagina 2
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L'euro sterlina era in un chiaro trend rialzista alla fine del 2007, e poi il 15 gennaio si è subito trasformato in un trend ribassista, con un calo di 200 pips in 2 giorni.
Quindi - regolare l'EA per gli ultimi 2-3 mesi porterà a conseguenze imprevedibili.
O mi sbaglio su qualcosa?
Beh, se contiamo su una continua tendenza rialzista, allora non abbiamo bisogno di un EA - basta aprire a Buy and go!
Alla fine del 2007 c'era un chiaro trend rialzista sulla coppia euro sterlina e il 15 gennaio è cambiato immediatamente in ribassista, con un calo di 200 pips in 2 giorni.
Quindi - regolare l'EA per gli ultimi 2-3 mesi porterà a conseguenze imprevedibili.
O mi sbaglio su qualcosa?
Bene, se ci aspettiamo che un trend rialzista continui, non abbiamo bisogno di un Expert Advisor, basta aprire una posizione Buy e via!
Beh, non andrò da questa parte con voi.
E il ritardo degli indicatori in tali situazioni - non succede?
O guardano avanti di un paio di giorni?
E in generale, non riesco a capire come un EA possa essere ottimizzato negli ultimi 2-3 mesi se la situazione cambia drasticamente nel corso di una giornata nel mercato attuale. A meno che non sia prima di un campionato a breve termine, e basta.
Ho un Expert Advisor con un sistema di ottimizzazione flessibile incorporato che può ottimizzarsi in base agli ultimi dati storici: quando il comportamento del simbolo cambia, in base allo stato delle posizioni aperte, semplicemente in base al periodo di tempo, ecc.
Per molto tempo l'ho usato nel tester e sulla demo - il risultato è stato il seguente: sì, ci sono periodi in cui la sintonizzazione sugli ultimi dati storici può portare profitto, ma un tale periodo sarà necessariamente seguito da un periodo (io lo chiamo "atipico" per me) in cui questo profitto sarà perso e risulterà in 0 :) Anche se non affonda molto... Meno stabile, qualcosa succede sui TF dal 4H in su, le tendenze globali non sono così volatili. Ma anche lì la redditività è così cattiva....
E in generale, non riesco a capire come un EA possa essere ottimizzato negli ultimi 2-3 mesi se la situazione cambia drasticamente nel corso di una giornata nel mercato attuale. A meno che non sia prima di un campionato a breve termine, e basta.
Ho un Expert Advisor con un sistema di ottimizzazione flessibile integrato che può ottimizzarsi in base agli ultimi dati storici: quando il comportamento del simbolo cambia, in base allo stato delle posizioni aperte, semplicemente in base al periodo di tempo, ecc.
Per molto tempo l'ho usato nel tester e sulla demo - il risultato è stato il seguente: sì, ci sono periodi in cui la sintonizzazione sugli ultimi dati storici può portare profitto, ma un tale periodo sarà necessariamente seguito da un periodo (io lo chiamo "atipico" per me) in cui questo profitto sarà perso e risulterà in 0 :) Anche se non affonda molto... Meno stabile, qualcosa succede sui TF dal 4H in su, le tendenze globali non sono così volatili. Ma anche lì la redditività non è così buona....
Quindi suggeriamo ai colleghi "programmatori a pagamento" di imbullonare l'auto-ottimizzazione al loro EA e di farlo funzionare su almeno 3 anni di storia.
Quindi suggeriamo ai colleghi "programmatori per il prezzo" di imbullonare l'auto-ottimizzazione al loro EA e di eseguirlo su almeno 3 anni di storia.
Quindi suggeriamo ai colleghi "programmatori a pagamento" di imbullonare l'auto-ottimizzazione al loro EA e di farlo funzionare su almeno 3 anni di storia.
Figar0 Questa osservazione non è nella tua direzione.
Intendo la specifica EA - che YuraZ ci offre per la discussione.
Vorrei farlo funzionare per 3 anni sulla storia.
Ho incontrato ripetutamente il rastrello dell'ottimizzazione, perché molto spesso i parametri selezionati nel tester sono solo un adattamento per la storia.
Sono giunto a una conclusione - più a lungo la storia dell'Expert Advisor può andare senza correzioni - più stabile si comporterà in futuro, perché è passato attraverso più modelli di comportamento dei prezzi. Non sto parlando dei perseptron - quello è un argomento separato.
Beh, suggeriamo ai compagni "programmatori per il prezzo" di fottere l'auto-ottimizzazione al loro EA e di farlo funzionare su almeno 3 anni di storia.
Figar0 Questa osservazione non è nella tua direzione.
Intendo la specifica EA - che YuraZ ci offre per la discussione.
Vorrei farlo funzionare per 3 anni sulla storia.
Ho incontrato ripetutamente il rastrello dell'ottimizzazione, perché molto spesso i parametri selezionati nel tester sono solo un adattamento per la storia.
E sono giunto a una conclusione - più lunga è la storia che l'Expert Advisor può andare senza correzioni - più stabile si comporterà in futuro, perché è passato attraverso più modelli di comportamento dei prezzi. Non sto parlando dei perseptron - quello è un argomento separato.
Non è tutto così soffice.
È anche possibile aprire a mano, soprattutto se i criteri sono noti, per chiudere lo strascico e lasciarlo all'Expert Advisor.
è solo una questione di adattabilità parziale. è chiaro dal sito migliorato che funziona principalmente nella quinta onda, cioè sulle correzioni
e solo lungo la tendenza
la rete a strascico è adattabile
I parametri devono essere ottimizzati e questa è la cosa più sgradevole in questo EA, ma funziona e questo è un bene
È chiaro che con alcune impostazioni funziona in modo stabile nella tendenza UP ... ad altri in DOWN
non ha senso testarlo tra tre o quindici anni!
Ecco perché penso che sia impossibile mostrarsi costanti per un lungo periodo!
1 - durante un cambiamento di tendenza
2 - in perdita
Quindi - ottimizzazione!
Lo faccio come lo faccio io, probabilmente molte persone lo fanno allo stesso modo... Potrei sbagliarmi.
i principi sono
1 - non prendere valori limite
cioè abbiamo 1 fila con il massimo profitto - non la prenderò
2-in un campione ottimizzato seleziono per esempio il set che dà o lo stesso profitto
Ho 2000-3000 mila righe dopo l'ottimizzazione nella finestra dei risultati dell'ottimizzazione
supponiamo di avere 70 linee di campione che danno lo stesso profitto e lo stesso drawdown e 50 linee di campione che danno un profitto e un drawdown leggermente peggiore
3- quindi dobbiamo cercare i parametri in questi campioni
i parametri sono abbastanza vicini in valore, cioè il loro piccolo intervallo non ha effetto
4 - Scelgo la media.
5 - le corse sono in diverse fasi
poi provo a testare uno o due parametri in un campione, escludendo gli altri, e così via con diversi reset
finché non trovo qualcosa di ottimale
6 - dopo una perdita, penso di dover riottimizzare
7 - a un'inversione - dopo la perdita è necessaria una riottimizzazione
(per esempio da martedì scorso 22.01.2007 il trade principale era BAY) - quindi ri-ottimizzazione!
Potrei sbagliarmi, non ho ucciso molto tempo sull'ottimizzazione - beh, forse 2 settimane mentre scrivevo il mio vincitore del 6° posto
Le cose hanno cominciato ad andare male dopo la caduta!
è solo che dopo la svolta del 22.01 gli ho appena detto di non vendere
Penso che sia bravo come assistente, questi sono i segnali di quello che stava sul campionato
2-in un campione ottimizzato seleziono, per esempio, un insieme che dà o lo stesso profitto diciamo
Ho 2000-3000 mila righe dopo l'ottimizzazione nella finestra dei risultati dell'ottimizzazione
supponiamo di avere 70 linee di campione che danno lo stesso profitto e lo stesso drawdown il prossimo campione di 50 linee leggermente peggiore profitto e drawdown
Per esempio, SL o TP maggiori di una certa dimensione semplicemente non saranno raggiunti.
A mio parere, non è corretto prendere parametri da questa zona. Dipende dai parametri, però, e dalla strategia.
YuraZ, stupido sondaggio - dov'è il codice. non l'ho trovato?
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