Dialogo con l'autore. Alexander Smirnov. - pagina 40

 
lna01:
Yurixx:

Io, invece, ho usato dividere la somma per N. In questo caso tutte le somme incrociate spariscono e le formule sono molto compatte.

Questo può essere giustificato. La stima è distorta, ma se non si lavora con LR molto brevi, la precisione è adeguata.

Compensazione rispetto a cosa? Alla definizione classica? O a una distribuzione normale? Secondo me non fa differenza, né con piccoli N, né con grandi N.
 
Lord_Shadows:

È solo per i partecipanti fedeli di questo argomento o altri (intendo me stesso) possono unirsi...(prendete un vestito).
Grazie in anticipo.
Beh, come può ANG (-el della galassia M31 - "Nebulosa di Andromeda") rifiutare il Signore. L'indirizzo è nel PM, se ho capito bene?
 
ANG3110:
Se vi interessa, ecco un indicatore di regressione lineare senza cicli. Conta la regressione di un gran numero di barre, in una frazione di secondo.
Sì, è molto vicino a MovingLR_2, il ciclo per storia (con la colorazione dei rialzi e delle cadute commentata) è 1219 msec, ma MovingLR_2 (con il calcolo A aggiunto) è 1078.
 
ANG3110:
Lord_Shadows:

Ed è solo per i membri dedicati di questo argomento o altri (voglio dire io) possono unirsi a ...(ottenere un vestito).
Grazie in anticipo.
Beh, come può ANG (-el dalla galassia M31 - "Nebulosa di Andromeda") dire di no al Signore. L'indirizzo è nel PM, se ho capito bene?

Grazie mille... È davvero bello avere questo atteggiamento... L'ho già preso e lo sto studiando.
Grazie ancora ANG-el.
 
Yurixx:
lna01:
Questo può essere giustificato. La stima è distorta, ma se non si lavora con LR molto brevi, la precisione è adeguata.

Compensazione rispetto a cosa? Alla definizione classica? O a una distribuzione normale? Secondo me non fa differenza, né con piccoli N, né con grandi N.
È distorto rispetto a quello vero. In particolare, il vostro RMS è sottostimato.

P.S. Ma per quanto riguarda i grafici dei prezzi questo è irrilevante, ed è per questo che ho concordato sopra che tale semplificazione è giustificata
 
lna01:
ANG3110:
Se vi interessa, ecco un indicatore di regressione lineare senza cicli. Conta la regressione di un gran numero di barre, in una frazione di secondo.
Sì, è molto vicino a MovingLR_2, il ciclo della storia (con la colorazione dei saliscendi commentata) ottiene 1219 msec, ma MovingLR_2 (con il calcolo A aggiunto) ottiene 1078.


Se si disabilita la colorazione, conta 1,5 volte più velocemente. Accedere agli array richiede molto tempo. E se avete bisogno di un tipo di record di velocità, potreste usare altri trucchi. Ma non avrò un bonus per questo.

A proposito, ho guardato brevemente nel codice di MovingLR_2, e non ho visto nessuna funzione interessante per misurare la velocità del trend - è possibile costruire una funzione angolare in questo caso. Al contrario, a_LR0 sono calcolati su ogni barra. Significa che puoi calcolare l'RMS su ogni barra. E MovingLR_2 non mostrerà la regressione lineare pura, ma qualcosa di simile. Quando è solo la posizione della fine, non è molto importante, ma ci sono casi in cui avete bisogno di una regressione lineare esatta.

 
ANG3110 писал (а): Non ho visto il calcolo dei coefficienti di linea a e b
I valori di k a e b possono essere calcolati direttamente usando la formula LR = (3*LW - 2*S) MA. Quindi a condizione che la barra numero i sia la barra "attuale", cioè l'ultima barra della linea di regressione corrente:

LR(Bar i) = a*i + b
LR(Bar i-1) = a*(i-1) + b

Da dove

a = LR(Bar i) - LR(Bar i-1)
b = LR(Bar i) - a*i

O ho fatto qualcosa di sbagliato? Naturalmente, a e b dipendono da i, come è giusto che sia.
 
Mathemat:

O ho fatto qualcosa di sbagliato?

Sei ancora sveglio...?
Ascolta Alexey, c'è qualche utilità pratica delle tue polemiche su 40 !!! pagine.
P.S. È da un po' che non parliamo... come va?
 
Mathemat:

O ho fatto qualcosa di sbagliato? Naturalmente, a e b dipendono da i, come è giusto che sia.

Certo che l'hai fatto. Non puoi pensarla in questo modo. a e b sono una funzione dello scarto quadratico minimo lungo tutto il periodo. a è l'angolo di pendenza della linea lungo tutto il periodo. E l'incremento nella posizione finale LR, non darà l'angolo dell'intera regressione, ma solo il cambiamento del coefficiente b, che incidentalmente è la coordinata della posizione finale della linea.
 
ANG3110:


Se si disabilita la colorazione, conta 1,5 volte più velocemente. Ci vuole molto tempo per accedere agli array.

Ecco perché l'ho disabilitato per il test - le cifre sono per la colorazione disabilitata.


E se avete bisogno di calcoli di tipo record di velocità, potreste usare altri trucchi.

Infatti gli algoritmi sono molto vicini. In at_LR0 potete gestire gli indici con un po' più di parsimonia. Inoltre ho usato il puntatore in loop, in realtà la motivazione principale per il confronto della velocità era di valutare la sua efficienza.

A proposito, ho dato un'occhiata veloce al codice di MovingLR_2 e non ho visto alcun calcolo dei coefficienti delle linee a e b,

...

E MovingLR_2 non fa regressione lineare pura. Quando si tratta solo di disegnare la posizione finale, non è un grosso problema, ma ci sono casi in cui avete bisogno di una regressione lineare totalmente accurata.

I coefficienti di linea a e b sono calcolati in queste linee.
A = (SumXY - N3*SumY)*N4;
B = (N1*SumY - SumXY)*N2;
Per illustrazione, allego la versione MovingLR_2, che disegna solo la regressione lineare attuale. Soprattutto perché c'era un errore nel precedente, quando si calcolava N4 :)

MovingLR_2 dà una regressione lineare pura ed è abbastanza facile assicurarsene. In at_LR0 c'è l'imprecisione del passaggio dal periodo in ore al periodo in barre. Se sostituiamo Close con (High+Low)/2 e prendiamo un periodo di 1 in at_LR0 e specifichiamo il periodo non 60 ma 61 in MovingLR_2 e lo applichiamo al grafico a minuti, i risultati saranno assolutamente coincidenti.

P.S. A proposito, Mathemat, at_LR0 è un buon esempio di come calcolare la barra zero in questo tipo di algoritmo
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