FR H-Volatilità - pagina 5
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Sto parlando di una curva che descrive una funzione di densità di probabilità.
Per quanto riguarda i modelli AR di ordine diverso, i TC costruiti sulla loro base non si sovrappongono alle commissioni esistenti :-(
A proposito, voglio condividere un'osservazione. Di seguito presento un indicatore che visualizza le costruzioni Cagi (linea rossa) con uno Zig-Zag che le genera (linea blu) in una finestra separata. Inoltre, le costruzioni non sono legate a una linea temporale (passo - bordo). Mi è sembrato che sia più facile identificare le peculiarità del comportamento di BP in termini di arbitrabilità H+ o H-.
Forse ha senso imporre delle restrizioni all'applicabilità della strategia Cagi. Questo aumenterà il numero di passaggi redditizi e, di conseguenza, l'eccesso di arbitraggio rispetto al valore della transazione.
P.S. L'indicatore è crudo!
Sergey, non capisco un po'.
for (i=Start; i>=0; i--) { hh[i]=Bid; YY[i]=Bid; XX[i]=0; }In questa linea si assegna il valore corrente di Bid a tutti gli elementi degli array hh, YY ? Anche se fosse così, è comunque scorretto. La dimensione di questi array è 5000 e Start=10000.
Puoi spiegare a parole cosa fa?
A proposito, cos'è interessante dal punto di vista dell'arbitraggio? Confesso di essere completamente ignorante a questo riguardo. Non riesco proprio a immaginare quale mezzo di statistica possa essere utile per l'arbitraggio. O intende qualcos'altro? Spiega comunque.
Le lunghezze del vettore YY, hh sono uguali al numero di interruzioni Zig-Zag, che non è noto in anticipo e deve essere inferiore al valore dichiarato nella descrizione della variabile (5000). Dopo che gli elementi del vettore sono definiti, i rimanenti elementi indefiniti sono riempiti automaticamente con degli zeri. A causa di questo, quando si ridimensiona un'immagine, a volte si ottiene una situazione in cui ci sono elementi Kagi e zeri nella finestra allo stesso tempo. Di conseguenza, non si vede nulla. Quindi, prepopolo l'intero vettore con numeri vicini a quelli attesi. Ho sviluppato questo indicatore da un indicatore grafico simile senza alcun pensiero artificiale. Ecco perché è sovraccarico di dettagli inutili.
Qui sotto c'è il link alla versione migliorata:
Yura, non conosco la risposta alla tua seconda domanda!
Sì, è nei "modelli Merrill" già pronti. Confronta: http://www.bollingeronbollingerbands.com/subscribe/login.php?ref=patterns/library. php:-)
Grazie, mi hai illuminato. Ammetto di non averne saputo o sentito parlare, vedrò se c'è davvero qualcosa di interessante.
E questo argomento è esattamente quello che abbiamo discusso ultimamente: vero processo FR, nessun arbitraggio, efficacia della strategia di Pastukhov e H-volatilità. E il punto centrale di tutto questo è la misura effettiva dell'arbitraggio di mercato - dov'è?
Ecco cosa penso dell'indicatore di arbitraggio: Pastukhov nel suo lavoro introduce il concetto di inversione H (rapporto tra la somma degli incrementi di prezzo assoluti del valore più di H e il numero di rotture Zig-Zag composto da questi incrementi), come misura dell'arbitraggio del mercato e dimostra che per un mercato non arbitrario, questo valore tende a 2H. Essenzialmente, questo si riduce a confrontare i valori assoluti delle lunghezze dei lati della Zig-Zag con 2H. Pastukhov, integra questo valore su una certa finestra e mostra una differenza costante, per alcuni strumenti, tra esso e 2H.
Qui ho pensato che se ci si collegasse non a questa caratteristica integrale, ma al valore assoluto del lato Zig-Zag senza 2H, calcolato ad ogni passo di costruzione... In sostanza, questo non è altro che la dimensione del profitto in pip che si prenderebbe se si dovesse aprire "in movimento". Da questo punto di vista, l'arbitraggio è una dipendenza nell'alternanza del segno delle lunghezze dei lati della Zig-Zag senza 2H. Si può sognare di battere il mercato in modo rapido e preciso.
In Fig., l'istogramma blu mostra le lunghezze dei lati di una Zig-Zag senza 2H; la linea rossa mostra il coefficiente di autocorrelazione mediato sulla finestra tra barre adiacenti nell'istogramma.
Dobbiamo indagare su questa caratteristica per la robustezza.
Ho zigzagato in questa direzione per un bel po' di tempo. A proposito, lo studio FR fa parte di questa ricerca. Per il kaga ho fatto a tutti i valori di H=1 ... 50. Per H=1, 5, 10, 15, 20 la FR ottenuta è stata postata in questo thread. Ma ho fatto lo stesso per gli zigzag costruiti senza limitazione del valore H. La visione di phd è completamente identica.
Tuttavia, non ho provato ACF. Non so cosa possa dare. Dopo tutto, quando si calcola l'ACF si prende un intervallo di tempo fisso tra il conteggio attuale e quello del passato? Se è così, è improbabile che serva a qualcosa. Il ritardo fisso è un rapporto troppo rigido per un certo numero di BC. Mi è piaciuto di più il tuo esperimento con ACF, che ho già menzionato. Ho anche trovato quel tuo post. È a pagina 111 del famoso thread. Lì hai costruito l'ACF non per ritardo temporale (un numero intero di campioni temporali equidistanti), ma per delta di prezzo (cioè le candele sono state disegnate come conteggi equidistanti delle variazioni di prezzo). Secondo me, ha anche costruito un TS basato su di esso.
Stai guardando il campionato? Stai guardando il leader? Cosa si può dire ora su quanto il processo di mercato sia libero da arbitraggi? :-)Mi chiedo come valuti il vantaggio statistico che fornisce il sistema di Better?