Teoria del flusso casuale e FOREX - pagina 80
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Ovviamente una prova. Detto chiaramente: "nessuno spread".
faa, mi mostri quali sono i suoireali risultati pratici, che ha ottenuto usando i pacchetti miracolosi.
Ti rendi conto che la prova è lontana dai risultati reali quanto la terra e il cielo...
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Ti rendi conto che la prova è lontana dai risultati reali come la terra e il cielo...
Potrebbe essere una prova... La domanda è se è un attaccante o no.
in avanti o no, non importa. Perché forward è anche un giocattolo (un po' più avanzato, ma un giocattolo!), molto lontano dalla realtà.
Buon anno 2013 a tutti !!!
Nella buona vecchia tradizione, sto pubblicando un regalo.
Una piccola spiegazione per questo. C'è un articolo fantastico qui https://www.mql5.com/ru/articles/1573 ma il suo uso pratico è ostacolato dal fatto che l'America dà questi rapporti con un ritardo di 24 ore. Allo stesso tempo funziona alla grande nel mercato russo. Ho fatto un breve video di 20 minuti. Guarda, ho cercato di spiegare in un linguaggio semplice e soprattutto mostrare come fare trading utilizzando l'analisi di Open Interest....
Buon Natale a tutti !!!
Altri link ai miei video
come impostare Open Interest https://www.youtube.com/watch?v=lvtjJjZ8hhQ
Video di trading reale, con spiegazioni di cosa è come e perché... vuoi vedere i pip? guarda
Tre parti di scalping dell'indice RTS, 30 minuti di trading reale diviso in parti, risultato +5%.
https://www.youtube.com/watch?v=mLSPpLglA8g
https://www.youtube.com/watch?v=Xj8Wp7dQXrc
https://www.youtube.com/watch?v=aWOeYyKvBJQ
video come impostare questo mercato di scommessehttps://www.youtube.com/watch?v=Rh6IJPGiL84
Z.I. L'attento troverà 1 altro regalo, ma per questo bisogna scavare sotto l'albero (leggi il sito) e scartarlo. È un progetto comune con Moroshkin, è più figo di una storia di tiki...
Vi sbagliate. Cercherò di scrivere brevemente di cosa si tratta.
Non si tratta di avere ragione io o voi.
Abbiamo un approccio assolutamente diverso. Non mi interessa l'algoritmo di calcolo del filtro. Sono interessato ad usare questo filtro, che non è affatto un compito semplice. Forse avrete bisogno di conoscere il suo algoritmo di calcolo quando userete il filtro, ma convenite che in questo caso non si parla dell'algoritmo di calcolo stesso. Inoltre, se prendo un codice già pronto, per esempio EViews, in 20 anni di utilizzo migliaia di ragazzi intelligenti hanno eliminato tutti i bug e rimosso tutti i punti discutibili, posso fidarmi. In ogni caso, quando uso del codice off-the-shelf posso ottenere risultati che non contraddicono quelli simili.
1. Hai ragione che la procedura di calcolo del filtro di Kalman è nota e lo è da molto tempo. L'ordine di calcolo e le formule stesse sono date qui in un ramo (ho anche esposto due modi, a seconda dei dati a priori come contare queste matrici), ma... fate attenzione 4 anni come laici, e non una singola implementazione disposta in codice base.... chiedetevi solo perché? (anche se potrei sbagliarmi, è passato molto tempo da quando ci ho guardato) ma quello che mi mandano a volte su Skype non può essere chiamato una soluzione competente...
2. per usare correttamente questa procedura di filtraggio, bisogna capirla, capire veramente come funziona, altrimenti si ottengono delle sciocchezze.
Con il mio approccio, non c'è nessun problema ad usare il filtro Kalman di per sé. C'è il problema dell'utilizzo del modello all'interno del quale viene utilizzato il filtro di Kalman. Questo è un modello state-space molto usato in economia, in cui l'output dipende non solo dall'input, ma anche da qualche stato del modello. Sì, il problema della matrice rimane, ma diventa significativo perché fa parte del modello, che è il nucleo della ST.
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Di nuovo. "Tutto ciò che ci ha preceduto è stato rubato" e Dio non voglia che si possa usare ciò che già abbiamo. I pacchetti che ho nominato sono: EViews e R. La composizione del pacchetto R è stata esposta. Kodobobase ha un wrapper per R. Pacchetto gratuito. Lo standard de facto nell'applicazione della statistica in economia.
Ho iniziato i post sull'econometria un anno fa, sperando di far crescere un hangout simile a MQL. Lei è uno dei potenziali candidati ed è con grande rammarico che guardo i suoi tentativi di rispondere a domande per le quali la risposta è nota da tempo.
Scusate per averci messo così tanto a rispondere. Solo ora ho letto il thread e visto il post, sto cercando di chiarire meglio che posso. Ci riprovo, ma con un esempio diverso. Il filtro di Kalman non deve essere trattato in questo modo. "...non mi interessa l'algoritmo di calcolo del filtro, mi interessa usare questo filtro, che non è affatto un compito semplice...". Questo è il motivo per cui la maggior parte delle persone ha difficoltà ad usarlo. Mi spiego - tutti possono usare un televisore, come premere un pulsante, il canale cambia... ma cosa fare quando il televisore è rotto....
MA TU sei il padrone, tu crei un sistema di trading.... è rotto...a chi lo porti, chi te lo aggiusta se non sei interessato e non sai come funziona, come farai a crearlo del tutto?
Sui diversi pacchetti, involucri, ecc. Ce ne sono molti, non basta studiarli e testarli. La conoscenza di MathCad eMathLab è sufficiente per me.
Ecco un esempio di come viene calcolato il filtro Kalman in MathCad....
L'unica cosa che dovete fare è impostare correttamente tutte queste matrici, il che è impossibile senza capire l'intero processo. Anche se, no, sto mentendo, la probabilità è più o meno uguale a quella che una scimmia stampi Eugene Onegin battendo i tasti della macchina da scrivere a caso...
Questa frase non è del tutto corretta: "...I vostri tentativi di rispondere a domande la cui risposta è nota da tempo..." . Non so molto, molto mi è sconosciuto e coperto di mistero. Ed è fantastico, c'è qualcosa da studiare, imparare, ecc. Degli analisti di Quantum sono volati da me recentemente, è stato grazie a questo thread che mi hanno trovato. Consultato sull'applicazione del filtraggio Colman per le previsioniS&P500. Laprossima volta ve li manderò, le risposte sono note da tempo... e noi ci stiamo ancora scervellando :-)
Ecco come stanno le cose. Non prenderla sul personale. Non devi essere arrabbiato. Dopo tutto, in sostanza, la cosa principale non è l'obiettivo e il percorso con cui si va verso l'obiettivo, e il processo ...
Tu vai, ti muovi verso il tuo obiettivo, non allontanarti dal percorso, ho già detto e ripeterò che c'è luce alla fine del tunnel, e la strada può solo fare l'andata...
Saluti di nuovo, salute, felicità, buona fortuna e tutto andrà bene!
https://www.youtube.com/watch?v=GF2FplBH3_0&feature=player_embedded
Mi scuso per non aver risposto per molto tempo. Solo ora ho letto il thread e ho visto il post. Cerco di spiegare il più possibile. Ci riprovo, ma con un altro esempio. Il filtro di Kalman non deve essere trattato in questo modo. "...non mi interessa l'algoritmo per calcolare il filtro, mi interessa usare quel filtro, il che non è affatto facile..." Questo è il motivo per cui la maggior parte delle persone ha difficoltà ad usarlo. Mi spiego - tutti possono usare un televisore, come premere un pulsante, il canale cambia... ma cosa fare quando il televisore è rotto....
MA TU sei il padrone, tu crei un sistema di trading.... è rotto...a chi lo porti, chi te lo aggiusta se non sei interessato e non sai come funziona, come farai a crearlo del tutto?
Sui diversi pacchetti, involucri, ecc. Ce ne sono molti, non basta studiarli e testarli. La conoscenza di MathCad eMathLab è sufficiente per me.
Ecco un esempio di come viene calcolato il filtro Kalman in MathCad....
L'unica cosa che dovete fare è impostare correttamente tutte queste matrici, il che è impossibile senza capire l'intero processo. Anche se, no, sto mentendo, la probabilità è più o meno uguale a quella che una scimmia stampi Eugene Onegin battendo i tasti della macchina da scrivere a caso...
Questa frase non è del tutto corretta: "...I vostri tentativi di rispondere a domande la cui risposta è nota da tempo..." . Non so molto, molto mi è sconosciuto e coperto di mistero. Ed è fantastico, c'è qualcosa da studiare, imparare, ecc. Degli analisti di Quantum sono volati da me recentemente, è stato grazie a questo thread che mi hanno trovato. Consultato sull'applicazione del filtraggio Colman per le previsioniS&P500. Laprossima volta ve li manderò, le risposte sono note da tempo... e noi ci stiamo ancora scervellando :-)
Ecco come stanno le cose. Non prenderla sul personale. Non devi essere arrabbiato. Dopo tutto, in sostanza, la cosa principale non è l'obiettivo e il percorso con cui si va alla meta, e il processo ...
Tu vai, ti muovi verso il tuo obiettivo, non allontanarti dal percorso, ho già detto e ripeterò che c'è luce alla fine del tunnel, e la strada può solo fare l'andata...
Saluti di nuovo, salute, felicità, buona fortuna e tutto andrà bene!
https://www.youtube.com/watch?v=GF2FplBH3_0&feature=player_embedded
Vi prego di scusarmi per alcuni passaggi del mio post che posso attribuire a un'inaccettabile arguzia polemica.
Per dirla in poche parole.
Un filtro Kalman è come un motore in una macchina. Ma per guidare (falciare il verde) non basta un motore. Certo, se costruisci la macchina da solo, devi capire il motore, e se prendi tutta la macchina, allora nel nostro tempo, non il tempo di Volgas e Zhiguli, non aggiusti la macchina da solo.
In econometria (statistica matematica in economia) in realtà si applicano solo due filtri: Kalman e HP. Altri filtri non vengono applicati, poiché ci sono altri mezzi più convenienti per lisciare. Ma il filtro di Kalman è più di un algoritmo di lisciatura, perché è il nucleo di un modello di spazio di stato molto promettente. Questo modello ha uno scopo pratico, ma è molto più ampio del filtro Kalman. Allego un allegato con una traduzione non molto buona del capitolo pertinente di EVews.
Cerco un collega del forum con cui fare squadra per padroneggiare il modello dello spazio di stato. Non sarà però il forex.
PS. Per il resto sono d'accordo con te. "Il processo è la vita e il risultato è la morte". Zhvanetsky, metà degli anni '70.
Buon anno, caro Prival!
Altri link ai miei video
come impostare Open Interest https://www.youtube.com/watch?v=lvtjJjZ8hhQ
Video di trading reale, con spiegazioni di cosa è come e perché... vuoi vedere i pip? guarda
Tre parti di scalping dell'indice RTS, 30 minuti di trading reale diviso in parti, risultato +5%.
https://www.youtube.com/watch?v=mLSPpLglA8g
https://www.youtube.com/watch?v=Xj8Wp7dQXrc
https://www.youtube.com/watch?v=aWOeYyKvBJQ
video come impostare questo mercato di scommessehttps://www.youtube.com/watch?v=Rh6IJPGiL84
Z.I. L'attento troverà 1 altro regalo, ma per questo bisogna scavare sotto l'albero (leggi il sito) e scartarlo. È un progetto congiunto con Moroshkin, è più fresco di una storia di tiki lì ...