Teoria del flusso casuale e FOREX - pagina 78
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Ancora una volta. "Tutto ciò che ci ha preceduto è stato rubato" e se Dio vuole, dovremmo essere in grado di utilizzare ciò che già abbiamo. I pacchetti che ho nominato: EViews e R...
Qual è il rendimento annuo in pips in euro per esempio (lotto fisso, con spread contabilizzato)?
È possibile programmare senza conoscere l'area tematica per cui si programma?
È possibile automatizzare un'azienda che non avete mai visto e di cui non sapete nulla?
Ascoltatevi - perché tutta questa educazione che si trascina per anni - venite a lavorare subito.
Naturalmente, c'è molto da imparare prima di usare l'analisi di regressione. Non c'è dubbio su questo. Ma c'è un discreto numero di persone sul forum che hanno quella formazione iniziale. Prival è tra queste persone. Può fare il passo successivo sotto forma di padronanza di un pacchetto specializzato. Ci sono 700 persone che hanno scaricato il wrapper R, che solo per provarlo come indicatore non va bene. Quindi non scaricheranno il wrapper solo per curiosità.
PS/
Fasci per fasci - Ho fatto il fascio per la decomposizione singolare.
Mentre il pacchetto era, sì.
E abbiamo comprato lo stesso motore che era nel pacchetto.
E i numeri che abbiamo ottenuto corrispondono all'1:1.
Ma parlare di pacchetti nel contesto del forex è ridicolo.
I pacchetti sono scritti da nerd e geek.
E per usare/studiare hanno bisogno di qualcos'altro che la capacità di eseguire solo numeri.
Ecco perché la ripartizione come praticante è un paio di tacche più alta rispetto all'uso dei "pacchetti".
Per esempio, se parliamo di uno studio manuale, una persona deve segnare
l'area sul grafico direttamente nelle linee MT -.
E che il sistema calcoli tutto con un solo pulsante.
Perché per fare uno studio, bisogna passare attraverso la storia, per esempio, di un anno.
E se ogni volta che fai un'esportazione in Csv e poi lasci manualmente
Ogni volta che fai l'esportazione in Csv e lasci manualmente una finestra per le date necessarie e tagli le date dai dati - è troppo scomodo.
E per l'automazione, un utente dovrebbe impostare la fase di test e l'area di apprendimento
(ottimizzazione - avanti).
Per le multivalute dobbiamo preparare i dati.
Esclusivamente per mezzo di un software, e sulla propria mano.
E nessun pacchetto vi sarà di grande aiuto.
Ci sono 700 persone che hanno scaricato l'R-wrapper, che solo per provarlo come indicatore non va bene. Quindi solo per curiosità non scaricheranno il wrapper.
I miei post sono rivolti a queste persone.
Non so perché l'abbiano scaricato e sviluppato, anche se non sto contestando che il prodotto sia figo, sto solo dicendo che credo di avere ragione, perché se 700 persone l'hanno scaricato senza saperlo, forse qualcuno inizierà una discussione con te, ma no, perché non sapere(?), Anche se sarei interessato a capirlo. Ma, ahimè, non siamo dei conti)).
Per esempio, se si parla di uno studio manuale, una persona dovrebbe evidenziare
l'area sul grafico direttamente nelle linee MT.
E che il sistema calcoli tutto con un solo pulsante.
Perché per lo studio è necessario passare attraverso la storia per esempio un anno.
E se ogni volta che fai un'esportazione in Csv e poi lasci manualmente
Ogni volta che fai l'esportazione in Csv e lasci manualmente una finestra per le date necessarie e tagli le date dai dati - è troppo scomodo.
E per l'automazione, un utente dovrebbe impostare la fase di test e l'area di apprendimento
(ottimizzazione - avanti).
Per la multivaluta dovremmo preparare i dati.
Esclusivamente per mezzo di un software, e sulla propria mano.
E nessun pacchetto vi sarà di grande aiuto.
I problemi che hai elencato non mi sono noti. Le capacità di R (EViews) sono molto al di là di me.
Paragonare un terminale di trading con un pacchetto di statistiche non ha senso. È come paragonare le ruote con un motore.
Inoltre, voglio sottolineare che non è corretto valutare ciò che non si conosce.
I problemi che hai elencato non mi sono noti. Le capacità di R (EViews) sono molto al di là di me.
Paragonare un terminale di trading con un pacchetto di statistiche non ha senso. È come paragonare le ruote con un motore.
Inoltre, vorrei sottolineare che non è corretto valutare qualcosa che non si conosce.
E tu lo sei. Ok.
Voglio un sistema che cerchi in incrementi di una settimana il miglior metodo di elaborazione
e i migliori parametri di elaborazione.
Poi prenderà alcune istanze dei parametri trovati e le applicherà ai dati in avanti.
I risultati degli scambi in avanti andranno in una tabella.
Il sistema prenderà i dati multivaluta in anticipo,
E li allineerà con le date in modo che la matrice sia... corretta.
Allora, c'è un pacchetto per questo tipo di lavoro?
Quello che scrivo qui è una tortura.
E voi vi conoscete. Ok.
Ho bisogno di un sistema che cerchi con incrementi settimanali il miglior metodo di elaborazione
e i migliori parametri di elaborazione.
Poi prenderà alcune istanze dei parametri trovati e le applicherà ai dati in avanti.
I risultati degli scambi in avanti andranno in una tabella.
Il sistema prenderà i dati multivaluta in anticipo,
E li allineerà con le date in modo che la matrice sia... corretta.
Allora, c'è un pacchetto per questo tipo di lavoro?
Quello che scrivo qui è una tortura.
Sopra ho postato la composizione di R, che si riferisce alla serie temporale. Naturalmente, ci sono mezzi per affrontare le date in modo molto diverso.
Ma il punto non è se ci sono strumenti disponibili per risolvere i problemi che vedete al momento. Il punto è che ci sono molti strumenti che voi non sapete che esistono, ma che sono usati dalle vostre controparti nel mercato. Per esempio, bootstrapping, o Monte Carlo o qualcos'altro, se stiamo parlando di test.
Prima di fare il test, dovete sapere COSA state testando. Il mio articolo qui mostra che si dovrebbe prima scoprire se ha senso fare dei test. Se l'errore di stima dei parametri del modello è fino al 5%, è ragionevole testare, ma se è del 100%? E la questione della stima degli errori dei parametri di TC non è affatto affrontata. L'abbiamo eseguito nel tester e poi ci godiamo la vacca sacra chiamata "forward test", mentre l'errore dei parametri del modello è proibitivo - semplicemente non lo sappiamo e non vogliamo saperlo.
Inoltre, ci sono molti altri problemi in qualsiasi TS basato sull'AT di cui lo sviluppatore semplicemente non sa. E poi è sorpreso: "ha superato il test, ha superato il test in avanti, ha portato soldi, ma poi ha svuotato il deposito". E se non è così, significa solo che l'autore ha camminato sulla corda tesa sull'abisso con gli occhi bendati. Solo fortuna. Il numero fortunato è noto: il 5%. Casinò.
Ma non si tratta di sapere se i mezzi sono disponibili per risolvere i problemi che vedete al momento. Il punto è che ci sono molti strumenti che voi non sapete che esistono, ma che sono usati dalle vostre controparti nel mercato. Per esempio, bootstrapping, o Monte Carlo o qualcos'altro se stiamo parlando di test.
e utilizzando i criteri di cui si fida.
Il mercato non sembra preoccuparsi dell'"errore di parametro" di cui parli.
e può andare in entrambi i modi.
E se i tuoi modelli sono così buoni, fai qualche test in avanti su di loro,
mostrare un foglio di calcolo del lunedì di quanto il vostro sistema ha guadagnato in un anno.
Penso che non ci sia altro criterio per la maggior parte di noi qui.
E non avrà molti seguaci se pone la domanda in questo modo?
... di cui si fida.
È consigliabile utilizzare quei criteri che hanno una giustificazione.
Il mercato non sembra preoccuparsi dell'"errore di parametro" di cui parla.e una perdita è possibile in ogni caso.
Non in ogni caso, ma per le citazioni che hanno delle pieghe.
Non sto agitando nessuno. Sono interessato a persone che la pensano come me. Hangout. Come su MQL. O su TA su questo sito. Ci sono siti accademici sull'econometria, ma di solito non sono di orientamento pratico.