Teoria del flusso casuale e FOREX - pagina 42
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Voglio dirvi: "Volete trasporre array bidimensionali o matrici?".
Non mi crederete, ma una matrice unidimensionale di 4 elementi può essere una matrice 1x4, 4x1, o anche 2x2.
In modo che la gente possa astrarsi da ... istruzioni e tutorial, almeno altre due funzioni dovrebbero essere scritte - riempimento di una cella della matrice (con una chiamata "vicina" alla realtà - qualcosa come void inpMatr(double &Matrica[], int Rows, int Cols, double Value) e scrittura riga per riga di una matrice in un file (qualcosa come int writeMatr(double &Matrica[], int Rows, int Cols, int handle).
Altrimenti... "dallo stesso materiale"... :(
Qual è il problema nel trasformare un array unidimensionale in uno 2x, 3x...5-dimensionale?
Quando si lavora con i puntatori in C, questo problema non si pone. In MQL allo stesso modo.
Qual è il problema nel trasformare un array unidimensionale in uno 2x, 3x...5-dimensionale?
Quando si lavora con i puntatori in C, questo problema non si pone. In MQL allo stesso modo.
Uno a 5 dimensioni sicuramente non funzionerà... :)
Sicuramente non si può fare un 5-dimensionale... :)
a*5+b*4+c*3+d*2+e ?
Qual è il problema nel trasformare un array unidimensionale in uno 2x, 3x...5-dimensionale?
Qui c'è un link su come farlo, a proposito. Ultimo messaggio. Grazie alexjou.
Qui c'è un link su come farlo, a proposito. Ultimo messaggio. Grazie alexjou.
Grazie a Talex:)
L'idea di applicare l'apparato della teoria del flusso casuale per descrivere vari processi che si verificano in natura è apparsa molto tempo fa. Il lavoro più fondamentale in questo campo può essere considerato il lavoro di Bolshakov I.A. Statistical Problems of Signal Flow Extraction from Noise. -M: Radio sovietica, 1969.
.........
Non riesco a vedere molto bene le formule, lo allego in wordpress...........
Lei vede il mercato come un processo fisico, per esempio, come un processo come la diffusione. E il mercato è più un processo mentale in ultima analisi,
perché è fatta dalle persone, è determinata dalle loro emozioni. Dopo tutto, ci sono processi apparentemente incondizionati (intendo processi economici), forti
movimenti, per esempio, l'attuale rafforzamento del dollaro sullo sfondo di, come sembra, cattive notizie sull'economia statunitense.
Questo è probabilmente il motivo per cui il mercato è così sfuggente, perché la psiche della coscienza di massa non è stata studiata. Dopo tutto, è un fatto che lo stato mentale di una persona
influenza lo stato mentale di coloro che li circondano. Ma qual è l'effetto dello stato mentale di un gruppo di persone che conta fino a 1.000.000 o più?
Si scopre che c'è un tipo di energia psichica che "si somma", "si moltiplica",
"amplificato", "indebolito", "diffuso" secondo le sue proprie leggi sconosciute. Questo è probabilmente il motivo per cui tutti i tentativi di modellare il mercato, basati sul solito fisico
I metodi fisici non danno risultati positivi. Apparentemente, c'è un altro mondo non materiale, che non abbiamo nemmeno cominciato a capire.
A mio parere, se un qualsiasi modello di mercato funzionante emerge, sarà molto, molto presto.
In contrasto è il V.T.E., con i suoi ben noti difetti, ma che proclama la coscienza di massa come la principale forza motrice del mercato.
Questa è una specie di digressione lirica.
A proposito, il franco ha quasi raggiunto il primo obiettivo di 1,1875 (l'obiettivo è stato annunciato - 1,1900)
Guardate attentamente, anche l'obiettivo di 1,2100 sarà raggiunto.
Dopo tutto, è un fatto che lo stato mentale di una persona
influenza lo stato mentale di coloro che li circondano. Ma qual è l'effetto dello stato mentale di un gruppo di persone che conta 1.000.000 o più?
Si scopre che c'è un tipo di energia psichica che "si somma", "si moltiplica",
"amplificato", "attenuato", "propagato" dalle sue stesse leggi sconosciute.
Credo di aver già parlato di energia...
inerzia del pensiero nel processo decisionale (+ velocità del ping + velocità del processore)
se tutte le persone prendessero le stesse decisioni allo stesso tempo, tutti i grafici sarebbero sempre rettangolari
al massimo si osservano a volte processi simili a quelli del comparatore (quando gli orsi o i tori si arrendono) cioè gli impulsi sono vicini a quelli rettangolari
ma anche nei radar e in altre apparecchiature a microonde i fronti non sono a 90 gradi e ci sono oscillazioni
quindi per alcune persone le leggi sono sconosciute e per altre sono conosciute
A proposito, le streghe venivano bruciate sul rogo
Leggete tutto l'argomento (ci sono volute quattro ore). Posso dire una parola o due.
1. Si possono trovare filtri Kalman già pronti in rete. Per esempio, ce n'è uno nella libreria OpenCV (scritta in C). Si può facilmente creare una DLL e chiamarla da uno script. La velocità sarà corrispondentemente più alta che negli script.
2. Le matrici sono solitamente memorizzate come un array unidimensionale per righe (come in C/C++) o per colonne (come in Fortan). Niente impedisce di fare lo stesso negli script. Tutto è già stato testato da generazioni di programmatori.
3. Il filtro di Kalman è utilizzato per i modelli di movimento dinamico lineare. È improbabile che un insieme di filtri lineari approssimi abbastanza accuratamente un processo non lineare (cambiamento di prezzo). Non ci sono state idee per usare modelli non lineari? La computer vision li usa da molto tempo. Per esempio, il filtro a particelle; c'è qualche lavoro sullo sviluppo di un algoritmo basato sul filtro a particelle + mean shift. I risultati sono abbastanza decenti. Qualche idea su questo argomento? Il materiale è solo in inglese. In realtà posso anche condividere alcuni articoli o scrivere un programma.
Sarebbe interessato a questo tipo di direzione?
Molto simile alla verità. Circa 12 anni fa ho inventato (thunk up :) ) una diforcazione parametrica non lineare, la cui soluzione è un processo casuale, e uno dei parametri importanti di questa diforcazione era esattamente la componente "mentale" del movimento del prezzo (all'epoca pensavo alle azioni - da cui il prezzo). D'altra parte, il concetto di base era piuttosto meccanicistico: "il cambiamento elementare del moto del sistema è proporzionale alla forza applicata, al tempo di questa forza, e inversamente all'inerzia del sistema". Quindi qui c'era una sintesi.
All'epoca pensavo di aver ottenuto dei risultati preliminari curiosi, che permettevano in alcuni casi di fare generalizzazioni meccanicistiche come la funzione di Lagrange, per esempio. Ma è successo che dopo questo ho abbandonato ogni pensiero del mercato per 7 anni, e accidentalmente me lo ha ricordato circa 5 anni fa. E ora mi viene sempre più in mente che forse dovrei sviluppare questo "metamodello" in un tentativo di uso pratico. Ma ha bisogno di molto lavoro, non è così semplice...