Un arbitrato difficile - c'è vita su Marte? - pagina 6
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Ma ci sono alcuni effetti curiosi che a volte si manifestano. Qualcuno ha provato a studiarli?
Molti hanno provato...)
P.s. Nel vero mercato interbancario non ci sarà mai uno spread fisso! (Per esempio con il mio broker lo spread su EUR = da 0,00001p a 0,00032p a seconda del mercato, di solito 0,2-2 pips, meno spesso 3,2 pips).
E molto raramente farete arbitraggio su una vera banca inter.
Molti hanno provato...)
P.s. Nel vero mercato interbancario non ci sarà mai uno spread fisso! (Per esempio il mio broker ha uno spread in euro = da 0.00001p a 0.00032p a seconda del mercato, di solito uno spread di 0.2-2 pips, meno spesso 3.2 pips).
E molto raramente farete un arbitraggio su un vero interbancario.
Mi rendo conto che non sarebbe possibile utilizzare tale arbitraggio nel mercato interbancario reale.
Ma questa situazione (spread di prezzo, spread flessibili ed equalizzazione istantanea) corrisponde al successivo comportamento specifico di diverse coppie di valute.
Un'analogia lontana, come se una porta sbattesse (non abbiamo il tempo di attraversarla), sappiamo che in un secondo la finestra sbatterà e noi saremo lì :))
Se si scopre che c'è un modello qui, forse può essere applicato a qualche strategia scalper con profitti dell'ordine di 10p senza bisogno di gruppi di ordini di arbitraggio. Dovrò pensarci...
_____In relazione alla sua risposta vorrei sapere:
Quanto è veloce e preciso, anche se con spread fluttuanti, il vostro broker esegue gli ordini?
Ci sono ulteriori vincoli come la frequenza degli scambi, il tempo minimo di attesa, la dipendenza della qualità di esecuzione dai volumi?
Cosa pensa se il mio MO è di circa 7-8p (il profitto è di circa -20p a +35p, o -10+15p)?
Se non è un segreto, attraverso quale broker lavori, ha la possibilità di eseguire gli EA?
Ho bisogno di aiuto per questo tipo di informazioni su borghese.
Ho problemi con un'idea! Le cucine su dem funzionano bene, ma sull'interbancario reale a bourgeois non è ancora chiaro :))
Semmai, puoi rispondere a investron(sheepdog)gmail.com
Mi risulta che non sarebbe possibile utilizzare tale arbitraggio nel mercato interbancario reale.
Ma questa situazione (spread di prezzo, spread flessibili ed equalizzazione istantanea) corrisponde al successivo comportamento specifico di diverse coppie di valute.
Un'analogia lontana come, se la porta sbattesse (non c'è tempo per saltare), sappiamo che in un secondo la finestra sbatterà, e noi siamo proprio lì :))).
Se si scopre che c'è un modello qui, forse può essere applicato a qualche strategia scalper con profitti dell'ordine di 10p senza bisogno di gruppi di ordini di arbitraggio. Dovrò pensarci...
_____In relazione alla sua risposta vorrei sapere:
Quanto è veloce e preciso, anche se con spread fluttuanti, il vostro broker esegue gli ordini?
Ci sono ulteriori restrizioni come la frequenza degli scambi, il tempo minimo di attesa, la dipendenza della qualità di esecuzione dai volumi?
Cosa pensa se il mio MO è di circa 7-8p (il profitto è di circa -20p a +35p, o -10+15p)?
Se non è un segreto, attraverso quale broker lavori, ha la possibilità di eseguire gli EA?
Ho bisogno di aiuto per questo tipo di informazioni su borghese.
Ho problemi con un'idea! Alle cucine su dem funziona bene, ma sull'interbancario reale a bourgeois - non è ancora chiaro :))
Puoi rispondermi a investron(sheepdog)gmail.com.
1.e. Di solito piazzo operazioni al prezzo di mercato, tutti i lotti vengono eseguiti senza requotes, al prezzo che era al momento di ricevere la richiesta.
2.e. Solo felice che tu apra un sacco di trade.
3. "Borghese", dipende dal portafoglio.
Investitore, puoi postare in privato sull'interbancario. Chi, dove, per cosa?
Non sono abituato a scrivere su questi argomenti per e-mail.
Penso che l'e-mail sia abbastanza affidabile. Ci sono alternative?
499183064
Qualcuno può rispondere a una domanda (apparentemente) semplice?
È noto che un'operazione su qualsiasi coppia può essere espressa (scritta) attraverso i cosiddetti sintetici ... cioè attraverso operazioni con altre coppie ...
come sarebbe comprare 1 lotto di EURUSD usando (per esempio) EURJPY e USDJPY?
Qualcuno può rispondere a una domanda (apparentemente) semplice?
È noto che un'operazione su qualsiasi coppia può essere espressa (scritta) attraverso i cosiddetti sintetici ... cioè attraverso operazioni con altre coppie ...
come sarebbe comprare 1 lotto di EURUSD usando (per esempio) EURJPY e USDJPY?
Comprare 1 lotto EURJPY e vendere 1 lotto USDJPY (per chiarezza, comprare EURUSD significa comprare 1 lotto EUR e vendere 1 lotto USD)