Un arbitrato difficile - c'è vita su Marte? - pagina 9
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per chiarezza, abbiamo bisogno di scrivere un semplice indicatore, che mostrerebbe su un grafico sotto forma di linee colorate orizzontali Aska e Bids di coppie preimpostate nelle sue impostazioni e i loro sintetici (per esempio, sul già citato Euribucks e 2 Yen)...
e vedrete tutto in una volta sola e chiaramente!
Che sfortuna... Le opportunità si presentano abbastanza spesso ma la mia API non ha il tempo di accedere anche se sono seduto a 8ms di ping al sito
Probabilmente dovrei mettere il robot API direttamente sul pad...
Questo sarebbe un profitto di 2 pip - il costo di circa 1 pip su tre coppie che è 0,1 lotto può guadagnare una sterlina
Il tempo di esecuzione della demo è di circa 16 ms(GetTickCount), o almeno così sembra per 1 ordine (questo tiene già conto del traffico)
... Cercherò di parallelizzare gli ordini, cioè di inviarli asincronicamente può vincere qualcosa
E sono solo pochi minuti ....
Ha senso cercare di catturare una situazione di arbitraggio con il minimo slittamento possibile e ping in microsecondi ?! Naturalmente questa è l'opzione migliore MA... Penso che qualcuno l'abbia fatto per noi di sicuro (quelli che pagano migliaia e decine di migliaia di euro al mese per il crossconnect su ottica...) e quasi certamente ha tolto la massima liquidità disponibile al momento della situazione di arbitraggio... Ma poi di nuovo "MA" ... Le posizioni sono "bloccate" - cioè aperte in una copertura multicurrency! Quindi possono rimanere lì per tutto il tempo che vogliono senza aumentare il drawdown dovuto all'ammontare del loro spread all'apertura... e ci resterà sicuramente fino a una situazione di inversione (quando domanda e offerta diventano inverse e la posizione totale chiuderà in nero anche tenendo conto dello slippage, degli swap, delle commissioni e di altre spese... ! ! )
Il plancton si misura esattamente in chilogrammi ... anche se non all'ora, ma al giorno.
Plankton è stato incassato? O è un tester/demo?
--
"Non è proprio come sembra..." ;)
Beh, il commercio tra diversi fornitori che coinvolge la compensazione è wooooo! (hai bisogno di un sacco di soldi)...
.... hai bisogno di un conto presso una banca di compensazione con fornitori di liquidità (per esempio RaboBank)... ....fare un accordo personale con ognuno di loro... ....write API multilivello (comune a tutti i fornitori) ...
....suppliers di tanto in tanto si ritirano e bisogna trovarne di nuovi... ecc... ecc...
L'unico modo per farlo è creare un conto in una banca di compensazione dove ci siano anche conti di fornitori... ....fare un contratto personale con ognuno di loro... scrivere un'API multilivello (comune a tutti i fornitori) ...
...i fornitori di tanto in tanto si ritirano e bisogna trovarne di nuovi... ecc...
Niente di tutto questo è necessario. Tutto dovrebbe essere proprio lì nell'aggregatore, e con il pilota automatico. L'essenza è la stessa. Mostrerò un esempio elementare (singolo) e lo userò per spiegare.
Supponiamo che noi (il nostro TS) apriamo un trade BUY su EURJPY attraverso l'aggregatore. L'aggregatore riceve una richiesta, cerca/trova il miglior broker al momento attuale e comanda al terminale appropriato (broker A) di inviare questa richiesta. L'ordine è soddisfatto di conseguenza (se ha successo). Quando questa operazione si chiude (ordine di controvendita), nel caso generale, un broker completamente diverso(B) potrebbe essere "migliore". Si presenta un LOC interbroker: il trader ha tutte le operazioni chiuse, non ci sono problemi, ma l'aggregatore ha due ordini opposti in broker diversi(A-bay, B-sell). Questo è un problema - devono essere chiusi in qualche modo. La soluzione è quella di creare la lista di tutti quei lotti e monitorare costantemente le quotazioni di tutti i broker bloccati al fine di trovare momenti di "quasi-arbitraggio" (idealmente davvero arbitraggio, cioè con un profitto) per la contro-chiusura di quegli ordini (rispettando l'uguaglianza dei volumi, ovviamente). Questo è tutto ciò che è chiaro.
Con un gran numero di broker sull'aggregatore e un trading multicurrency intensivo non c'è niente da fare, tutto deve essere automatizzato, e la velocità è una priorità.
Non è facile programmare tutte queste cose correttamente nel mondo reale, ma è abbastanza possibile.
Così abbiamo aperto posizioni in diverse case di intermediazione... (Se abbiamo aperto i lotti e una delle aste ha deciso di cancellare quelli che aveva (per esempio lotti presumibilmente "non di mercato"...) e poi cosa fare...? facciamo trading senza clearing ... cioè virtualmente - senza copertura di cassa degli scambi (come sarebbe il caso del trading con clearing - il garante della liquidità)
o in una delle cucine con uno slippage di circa 70 pips! (come JTX ad esempio piace anche con api... e molti altri fanno lo stesso...)
cioè l'unico modo per farlo è cambiare il sistema... cioè non c'è molta scelta tra le società di brokeraggio con una buona esecuzione (e ancora meno con open api)
Così abbiamo aperto delle posizioni in diversi doc... (Loki) e una delle aste ha deciso di cancellare quelle che ha (per esempio presunti "non mercato" Cats ...) e poi cosa ...? facciamo trading senza clearing ... cioè virtualmente - senza copertura di cassa degli scambi (come avverrebbe nel trading con clearing - il garante della liquidità)
o in una delle cucine con uno slippage di circa 70 pips! (come fanno per esempio sul JTX anche secondo l'api)
Allora non fare un aggregatore. Questo è tutto. ;) Mona pensa una delle spalle di "arbitraggio complesso" che la tua cucina non può annullare. O infilare 70 pips. Questo è facile.