Un arbitrato difficile - c'è vita su Marte? - pagina 5
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
L'idea non è in vendita :))
Sei sicuro? O possiamo discutere...
Sei sicuro? O possiamo discutere...
Non ha senso. Non ti lasceranno lavorare comunque.
Questo pifferaio ha pretese troppo alte sulla qualità delle quotazioni e sull'esecuzione degli ordini.
Quindi probabilmente non c'è niente da fare per lui nell'interbancario.
Ma al momento sto testando un altro robot. Credo di aver avuto l'idea analizzando il robot di trading di Emely. Ha una relazione molto indiretta con l'arbitraggio :)
Affonda circa la metà dei broker. Ma spreme 20-60 punti al giorno da un'altra metà di loro.
I suoi requisiti sono molto più blandi di quelli del primo bagarino. Con questo può andare all'interbancario.
С этим можно и на межбанк
Vorrei andare prima in quello vero.
Vorrei andare prima in quello vero.
Va da sé, prima di tutto un test reale su un conto reale. 300p in 2 settimane ti dà motivo di pensare che qualcosa potrebbe funzionare.
Mi chiedo cosa penserà e farà un broker quando riceverà haircut di +-20...30p, a volte +-100...200p
con aspettativa di affare +8p e durata da 30 minuti a diversi giorni.
Se iniziano a tagliare i bastoni nelle ruote, dando così più diritto morale di usare tali strategie.
Perché i bastoni tra le ruote sono le parole del broker: "Portaci i tuoi soldi e lasciali a noi. Non fare soldi per molto tempo.
E per facilitarvi la vita, vi alimenteremo con una favola di guadagni facili, orari di lavoro liberi, e una vita senza un capo sul collo.
Tale pubblicità di alto profilo, che scavalca un modesto avvertimento sui rischi, è irrispettosa dell'individuo.
Ma ci sono dubbi sul successo sul reale. Citazione dal contratto con il cliente di una particolare società di intermediazione:
Strategie di trading
3.1.8. La Compagnia non permette al Cliente di utilizzare strategie di Arbitraggio per fare trading nei mercati correlati
(es. futures valutari e valute spot). Se il Cliente usa l'Arbitraggio in
esplicitamente o implicitamente, la Compagnia ha il diritto di cancellare le operazioni del Cliente, dando la giustificazione
per la cancellazione delle operazioni di Arbitraggio.
>> o cosa?
Qualcuno ha già provato questo tipo di arbitraggio? Qual è il problema dell'arbitraggio nei mercati collegati dei futures e degli spot? Cioè, le quotazioni sullo spot restano indietro e i futures sulle valute reagiscono più velocemente e poi i prezzi spot risalgono? O non è questo il punto?
Qualcuno ha già provato questo tipo di arbitraggio? Qual è il problema dell'arbitraggio nei mercati collegati dei futures e degli spot? Cioè, le quotazioni sullo spot sono in ritardo, e i futures reagiscono più velocemente e allora i prezzi sullo spot salgono? O non è questo il punto?
Non credo che qualcuno che l'ha provato possa rispondere qui.
C'è un modo semplice per aggirare questo divieto.
Non credo che qualcuno che l'ha provato possa rispondere qui.
C'è un modo semplice per aggirare questo divieto.
Avete provato questo tipo di arbitraggio? E il modo per aggirare questo divieto è quello di scegliere un altro DC? ;)
Ты такой тип арбитража пробовал?
No.
E il modo per aggirare questo divieto è scegliere un altro DC? ;)
Sì :))
Intendete scegliere una società di intermediazione senza tale divieto?
Ma si può guardare in questo modo: diversi DC per diverse operazioni.
IMHO, questo metodo probabilmente riduce la redditività di un ordine o due a causa del deposito "non dichiarato", quando il drawdown di una posizione non è compensato dal profitto di un'altra. E potreste dover aspettare a lungo, in attesa di grandi movimenti, e il deposito dovrebbe essere in grado di sopportare questo. La perequazione dei depositi è un trasferimento di denaro, per il quale dobbiamo pagare delle tasse. E ci saranno più sfumature.
Probabilmente, tutto questo ucciderà finalmente la redditività dell'arbitraggio. Ma forse no.
Nello studio degli effetti dell'arbitraggio, è nata l'idea di applicare le deviazioni come filtro a una strategia non arbitraria.
L'idea generale è che se una valuta fa un movimento significativo in qualsiasi direzione,
nella maggior parte dei casi, al prossimo tick, le valute si livellano. Questo è difficile da sfruttare.
Ma ci sono alcuni effetti curiosi che vengono fuori a volte. Qualcuno ha provato a studiarli?