Light martingale expert - dà buoni risultati (codice esperto allegato) - pagina 11
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In realtà, la martingala non è una brutta cosa se ci si pensa un po' più attentamente. Ho fatto un sistema simile per me, ma in un modo leggermente diverso.
Dato che stiamo invertendo, dovremmo cercare un forte movimento di lunghezza sufficiente, per esempio 80-100% di un movimento medio giornaliero (per aprire il primo trade). E questo movimento deve avvenire entro un giorno. Poi il pullback sarà quasi inevitabile, almeno il 23% del movimento iniziale (il livello Fibo minimo...anche se si può provare anche il 38% seguendo il trend). Bene, se il movimento continua contro di noi, costruite lentamente i volumi (preferibilmente ad alcuni livelli significativi), e spostate sempre i take-profits al livello del 23% contro l'onda crescente. Cioè la lunghezza di ogni ripresa successiva aumenta gradualmente. Quindi, i volumi dovrebbero essere calcolati correttamente per aumentare l'obiettivo di profitto proporzionalmente alla lunghezza dello swing con ogni nuovo trade.
Solo l'idea di base è che il movimento iniziale dovrebbe essere quasi senza errori (i pullback in qualsiasi punto di esso non dovrebbero superare il 20% del movimento precedente), questo dovrebbe essere controllato.
Naturalmente, la presenza e la forza di una tendenza devono essere prese in considerazione. I miei migliori risultati di test di un tale sistema riguardo al rapporto profitto/perdita sono calcolati con il 23% per la tendenza e il 15% contro la tendenza
Ciò che era buono nel primo caso, ora è un disastro.
In entrambi i casi abbiamo avuto una serie di acquisti in una tendenza al ribasso. L'ultimo ordine in entrambi i casi probabilmente non ha chiuso i precedenti, perché l'Ishimoku ha dato un comando di acquisto. Ma la tendenza è andata verso l'alto nel primo caso e si è invertita nel secondo.
Non sono bravo a programmare e non ho ancora trovato la risposta. La domanda a Sart: dov'è l'errore?
La ragione è che quando l'ottavo ordine (Order_7) scatta, il decimo ordine limite più recente (Order_9) non si apre. Questo è mostrato dall'errore 130 nel log del tester (stop sbagliato) e, di conseguenza, non c'è alcuna modifica degli ordini aperti in precedenza (impostazione di nuovi TP e SL). Pertanto, solo l'ottavo ordine (Order_7) sarà chiuso quando il prezzo si inverte al TP, i restanti ordini saranno chiusi come la fortuna vuole, cioè, al TP o SL che è stato impostato in precedenza quando il settimo ordine limite (Order_6) è stato aperto, a seconda di dove si muove il prezzo.
Sembra così perché quando si apre l'ordine Limit successivo, i parametri dell'ordine successivo nella sequenza degli ordini vengono utilizzati per impostare il livello SL, cioè, in questo caso, per aprire il decimo ordine Limit (Order_9) abbiamo bisogno della variabile Order_10_Level che semplicemente non esiste.
_OrderStopLoss [i] = _OrderOpenPrice[i] - TradeCycleDirectin * OrderLevel[i+1] * Point;
Secondo me, la situazione può essere migliorata aumentando l'array a 11 o più e aggiungendo le variabili Order_10_Level e Order_10_Lots, ecc. Anche se il "glitch" non viene eliminato da questo metodo in linea di principio. È solo rimandato a "tempi migliori"... :) La questione di una piccola tendenza all'indietro prolungata è ancora aperta.
P.S. Sono un principiante nel campo del trading, e la programmazione è piuttosto un hobby per me. Pertanto, correggetemi se qualcosa è sbagliato.
Sinceramente. Eugene.
P.S. Sono nuovo del trading, e la programmazione è più un hobby per me. Pertanto, correggetemi se qualcosa è sbagliato.
Ho fatto un'imprecisione. In caso di "sfortuna", dopo la chiusura di Order_7, gli ordini successivi continuano ad essere aperti e gli ordini già aperti vengono modificati. Quindi, l'intera pila di ordini sarà chiusa non dallo SL impostato all'apertura di Order_6, ma con una perdita molto più grande. Tuttavia, non cambia la questione.
Saluti. Eugene.
P.S. Sono nuovo del trading, e la programmazione è più un hobby per me. Pertanto, correggetemi se qualcosa è sbagliato.
Grazie per il suggerimento. Lo terrò presente per il futuro.
Questi valori dovrebbero essere calcolati nel programma secondo un certo algoritmo, non semplicemente presi
La domanda è: perché preoccuparsi di un mucchio di variabili Order_..._Level e Order_..._Lots?
Questi valori dovrebbero essere calcolati nel programma secondo un certo algoritmo, non semplicemente presi
Certo, ma su quale algoritmo si basa? Se conoscessi questo algoritmo, lo farei.
È auspicabile che il valore totale delle variabili Order_..._Level sia commisurato all'ampiezza delle piccole cadute sulla storia di un particolare simbolo. Francamente, più si assicura, meno redditizio è un Expert Advisor.
Forse puoi far galleggiare un'idea, ..., e un'idea per affrontare le tendenze a basso rendimento.
È auspicabile che il valore totale delle variabili Order_..._Level sia commisurato all'ampiezza delle piccole cadute sulla storia di un particolare simbolo. Tuttavia, più si assicura, meno redditizio è l'Expert Advisor.
Tranne che sia l'ampiezza che il periodo di questi "periodi di basso rimbalzo" sono molto variabili :) E con una buona assicurazione (vicina al 100%) le tecnologie di mediazione danno un profitto medio annuo di circa il 10%. Quasi come in una banca, ma il rischio è ancora più alto :)