Un grande libro su test e ottimizzazione - pagina 21
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... Non un solo trade perdente nell'ultimo anno.
Su quanti chiusi?
>> Di quanti chiusi?
>> 127, ma naturalmente non c'è garanzia che questo continui.
Non ho avuto a che fare con il concetto di rischio, ma con perdite reali, e va bene così, sono naturali, proprio come i profitti con un alto vantaggio statistico. Non un solo trade in perdita nell'ultimo anno.
Ora ti aggrappi alla parola "libro" e ne fai un grande affare.
Non lo otterrai da te in breve.
1. rischio di default e aumento del rischio di credito su una delle gambe.
2. un aumento generale delle tariffe.
3. maggiori costi di transazione diretta. maggiore sensibilità del mercato ai propri ordini/ minore liquidità.
4. rischio di correlazione. perdita totale della proprietà return-to-average.
ce ne sono altri, ma è improbabile che siano più interessanti, i principali sono elencati.
Penso che sia improbabile che lei abbia fatto una valutazione "in avanti" dei rischi di cui sopra.
In breve, non lo otterrai da te, giocatore.
1. rischio di default e aumento del rischio di credito su una delle gambe.
2. un aumento generale delle tariffe.
3. aumento dei costi di transazione diretta. aumento della sensibilità del mercato ai propri ordini/riduzione della liquidità.
4. rischio di correlazione. perdita totale della proprietà return-to-average.
Ce ne sono altri, ma è improbabile che siano più interessanti. questi sono i principali.
Grazie, ma lo studente FOXXXi ha già passato l'esame.Sì, le perdite erano 4) e 3) a st.dev basso.E dicono che non ci sono rischi nell'arbitraggio classico, ci sono anche loro.Allora cosa, si può lasciare subito tutto, ovunque si guardi, tutti i rischi.
Grazie, ma lo studente FOXXXi ha già superato l'esame. Sì, ci sono state perdite su 4) e 3) a basso st.dev.E dicono che non ci sono rischi nell'arbitraggio classico, ci sono anche loro.Che poi, si può lasciare tutto in una volta, ovunque si guardi, ci sono solo rischi.
Non correre rischi.
Per questo motivo, avete bisogno della tecnologia per uscire e tornare in tempo.
I primi tre punti sono comprensibili, sono fuori dal nostro controllo. Ma il 4° punto è l'inadeguatezza del modello. Quindi, il test per I(0) non è stato fatto abbastanza bene. Non credo che i premi Nobel non abbiano fornito criteri statistici per la significatività dell'ipotesi di stazionarietà.
I primi tre punti sono comprensibili, sono fuori dal nostro controllo. Ma il 4° punto è l'inadeguatezza del modello. Quindi, il test per I(0) non è stato fatto abbastanza bene. Non credo che i premi Nobel non abbiano fornito criteri statistici per la significatività dell'ipotesi di stazionarietà.
lasciatemi aggiungere.
Il rischio di correlazione può essere modellato usando, per esempio, modelli Garch multivariati.
è anche coperto.
4. rischio di correlazione. perdita totale della proprietà return-to-average.
Ho avuto il "piacere" di sperimentarlo in prima persona.
E un collega, credendo nella gravità del metodo, e non volendo prendere una perdita di tempo, ha effettivamente perso la caduta di GM.
Ho scritto fatti, nient'altro che fatti. Purtroppo i fatti non sono a suo favore. Succede. Niente di che.
Purtroppo non ho trovato un posto dove poter fingere di essere quella povera pecora.
Ho scritto i fatti. Niente di personale. I fatti non sono piacevoli. Ma ti passerà, credo....))))
Hai un'immaginazione malata. Il fuori campione non è una malattia o una "cattiva" abitudine. Non capisco da dove l'hai tirato fuori. Se non sai cos'è, allora ti suggerisco di studiare prima cos'è e poi di scrivere sulle somiglianze con l'onanismo o su ogni sorta di casi clinici.
Non mi sono presentato come se non l'avessi scritto io.
Non capisco il tuo paragone tra il fuori campione e l'onanismo o alcune malattie cliniche. Quindi potresti essere più specifico nello spiegare le loro somiglianze?
State litigando invano, signori. Soprattutto in questo modo.
È normale usare OOS (Out Of Sample).
Nella scienza e nell'ingegneria il metodo del controllo scorrevole o boot-strap, che implica test OOS in più fasi, è conosciuto e applicato da molto tempo.
Il metodo in sé è pesante, ma la sua efficacia è fuori dubbio.
Per noi commercianti, di solito è castrato a una sola corsa su OOS, quindi funziona un po' peggio, e a volte non funziona affatto.
Quindi ci siamo. )))