Un grande libro su test e ottimizzazione - pagina 20
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Non so chi tu sia - non c'è traccia di te, tranne il tuo nickname FOXXXi. Che tu sia un vero trader o no, non lo so e non c'è nessuna prova di questo. E quello che hai chiamato è un mio amico che è un vero commerciante e commercia per somme che non ti sei mai sognato. Pertanto, non ha il diritto di chiamare qualcuno che non conosce con quelle parole - non l'ha chiamata così. Non è culturalmente corretto, a dir poco.
>> Non ho nessuna voglia di discutere con te su questo argomento. Non sono stato io a cominciare questa discussione, sei stato tu. Dammi qualcosa di più concreto e reale, invece del tuo sproloquio isterico - poi vedrò se discutere con te o no.Grazie per aver confermato le mie parole, è così che si è messo in gioco, cioè il tizio sa e fa finta di non sapere e riceve un calcio nei pantaloni per incoraggiarlo a smettere di indulgere in battute condiscendenti.
Sono tutti d'accordo interiormente sul fatto che sto scrivendo, ma vogliono scherzare, discutere, trovare un motivo per prendermi in giro, per esporre i malvagi commercianti di demo.
Questa situazione ricorda quella di quello stesso ramo, dove le pecore bianche hanno appuntato tutti i cani su di te presumibilmente "hai insultato tutte le donne del mondo!" - gonfiato l'elefante oltre il riconoscimento.
Discutere su cosa, che il metodo non funziona, o ti calmi quando mostro la mia cache e il metodo funzionerà allora.
Ripeto 500 volte, non offro un sistema e non estorco denaro per esso, questo non è il luogo. Mostro che questa non è una chiacchiera scientifica, alcuni che si sono posti sarcasticamente cominciano ancora a concordare che questa non è una chiacchiera.
Ho scritto inizialmente, che voi da me non riceverete nessun reale, per me tutto lo stesso non ha senso, la mia posizione è chiara o no?
Stai cercando cibo per poveroyatiyu, è ben visibile, un tale trader exposer demo - reals gli mostra tutto e lui ti ricompenserà con rispetto.
Grazie per aver confermato le mie parole. È così che si è fatto apparire, cioè il tizio lo sa, ma fa finta di non saperlo e riceve un calcio nei pantaloni per stimolarlo a smettere di indulgere in battute condiscendenti.
Sono tutti d'accordo interiormente sul fatto che sto scrivendo, ma vogliono scherzare, discutere, trovare un motivo per prendermi in giro, per esporre i malvagi commercianti di demo.
Questa situazione ricorda quella di quello stesso ramo, dove le pecore bianche hanno appuntato tutti i cani su di te presumibilmente "hai insultato tutte le donne del mondo!" - gonfiato l'elefante oltre il riconoscimento.
Discutete su cosa, che il metodo non funziona, o vi calmate quando vi mostro la mia cache e il metodo funzionerà allora.
Ripeto 500 volte, non offro un sistema e non estorco denaro per esso, questo non è il luogo. Mostro che questa non è una chiacchiera scientifica, alcuni che si sono posti sarcasticamente cominciano ancora a concordare che questa non è una chiacchiera.
Inizialmente ho scritto che non vi aspettate nessun reale da me, per me non ha senso, la mia posizione è chiara o no.
Stai cercando qualcosa da inseguire, è ovvio che sei un debunker di trader demo, mostragli tutti i reali e ti ricompenserà con il rispetto.
1. essere in grado di collegare 2 strumenti e mettere una bollinger non significa conoscere i pattern a cui si mira. Ne dubito ancora.
2. come trader dovresti conoscere i rischi del trading di questa strategia. ce ne sono almeno 4.
3. le immagini che hai citato, così come la caratteristica gridata verso il resto del mercato, non hanno alcun fondamento, poiché durante la crisi strategie di questo tipo hanno mostrato rendimenti negativi.
CSFB Market Neutral dal 7/31/2007 al 28/2/2009 -40.81%.
CSFB Long/Short Equity nello stesso periodo -18,11%.
Lasciate che vi ricordi dove è iniziato tutto. "Cifre, fatti, commenti".....)))) autoforex ha scritto il post -
Mi sembra che l'analisi in avanti (test out-of-sample) mostri solo che siete riusciti nel processo di ottimizzazione ad adattare il sistema in modo che mostri risultati positivi nel test out-of-sample. Sulla base di questa affermazione possiamo trarre l'unica conclusione corretta - la probabilità del sistema di fare un profitto in futuro è del 50% - o si farà un profitto o non si farà. :)
Se volete verificarlo, dovreste fare il test fuori campione, e se siete soddisfatti dei risultati e pensate di aver trovato un sistema funzionante, allora fate un altro test "fuori campione" su un periodo raddoppiato. Se siete soddisfatti di questo test, allora fate un ultimo test. Se siete soddisfatti di questo test, potete dire di aver trovato un sistema funzionante. Ma funzionerà ancora?!??, per controllarlo avete bisogno di cosa? .... giusto - un altro test :)))))).
Non è così?
Gli ho detto -
Sono d'accordo. Mi sono imbattuto che c'è anche un adattamento "fuori campione". E questo adattamento è più difficile da capire ed evitare......))))
goldtrader ha anche supportato -
Esiste una cosa del genere. Tuttavia, se ci sono 600-800 scambi sul retro e circa 200 sull'avanti, c'è più fiducia.
Ma non c'è nemmeno una garanzia.
Reshetov ha anche scritto qualcosa -
Non è più un adattamento, è la non stazionarietà del mercato.
Per esempio, Sample - prevalgono le tendenze laterali, di conseguenza una strategia in controtendenza la coglierà.
Fuori campione - le tendenze laterali continuano. La strategia ottenuta su Samle mostra profitto
Abbiamo implementato questa strategia sulla demo e il mercato è cambiato nella direzione della tendenza. Abbiamo subito una perdita. La strategia è scaduta. I miracoli non accadono. Anche le strategie eterne non esistono.
Questo è già successo molte volte, e non possiamo farci niente.
L'unica consolazione è che se la strategia scade, inizia a perdere con l'aspettativa matematica meno lo spread per trade a lotti costanti (senza MM). Cioè, se qualche altra strategia non è scaduta e la sua aspettativa è molto più alta dello spread, allora non solo darà profitto, ma coprirà anche le perdite della strategia "marcia".
Ed ecco le sue citazioni più avanti.
Cercano qualcosa di meglio, e non lì dove è necessario.
E perché sono così insicuri? Fuori campione, forward e altre cose sono un caso clinico, non si può evitare sulla martingala.
Maleducato? - Maleducato. Ma tutti si sono lasciati sfuggire la cosa e io ho chiesto culturalmente -.
Cosa non è clinico?
A cui lei ha risposto -
Ho postato qui del materiale che funziona davvero, c'erano anche dei suggerimenti/dichiarazioni di altri compagni su cosa cercare. Penso che un bel po' di persone qui sappiano cosa funziona davvero, solo che sono stati apertamente inseguiti dei pazzi.
Forse lavorano insieme a Reshetov e Matemat, ma se non è così, è una clinica.
Maleducato? - Maleducato. E poi continua -
Maleducato? - maleducato. Rispondendoti nel tuo stile, scriverò -
1. essere in grado di collegare 2 strumenti e mettere una bollinger non significa conoscere i modelli a cui si punta. Ne dubito ancora.
2. come trader dovresti conoscere i rischi quando fai trading con questa strategia. ce ne sono almeno 4.
3. le immagini che hai citato, così come la caratteristica gridata verso il resto del mercato, non hanno alcun fondamento, poiché durante la crisi strategie di questo tipo hanno mostrato rendimenti negativi.
CSFB Market Neutral dal 7/31/2007 al 28/2/2009 -40.81%.
CSFB Long/Short Equity nello stesso periodo -18,11
Non farmi passare per Pavel Globa, secondo la tua logica neanche gli Hedge Funds sanno usare questi modelli.
Hanno sempre un problema di liquidità, capitale enorme - con conseguente basso rendimento.Non attribuire la complessità archivistica a questi modelli.Il lavoro principale è il processo di ricerca.I rischi sono anche una questione di avidità, non i 4 tipi secondo il primer. Ecco altri risultati che possono essere confrontati con altre strategie.
Vorrei che tu fossi più diretto e puntuale invece di farmi passare per Pavel Globa.Secondo la tua logica nemmeno gli hedge fund sanno usare questi modelli.
Hanno sempre un problema di liquidità, un capitale enorme - a causa dei bassi rendimenti. Non attribuite a questi modelli una complessità archivistica. Il lavoro principale è il processo di ricerca.I rischi sono una questione di avidità, non 4 tipi secondo il primer. Ecco altri risultati che possono essere confrontati con altre strategie.
non c'è alcuna correlazione.
Conclusioni sbagliate.
Lasciate che vi ricordi dove è iniziato tutto. "Cifre, fatti, commenti".....)))) autoforex ha scritto un post -
Gli ho risposto -
Goldtrader ha anche supportato -
Reshetov ha anche scritto qualcosa -
Ed ecco le sue citazioni più avanti -
Maleducato? - Maleducato. Ma tutti hanno mancato e ho chiesto culturalmente -.
A cui lei ha risposto -
Maleducato? - Maleducato. E così è andata avanti.
Maleducato? - Maleducato. Ti risponderò nel tuo stile.
Prova a confutare questa frase....))))))Hai tirato fuori i pezzi a tuo favore. Ancora una volta fai finta di essere un povero agnellino, ma c'è chi già conosce questo maestro dilettante che ama calunniare gli altri, che non c'entrano nulla, e che cerca un altro momento di eroismo.Invece di maleducazione si dovrebbe scrivere fatti e più fatti. Ancora una volta confermo che questa è masturbazione. Dai, mostrami il tuo sistema da TA o rete neurale, mostrami ora come sei duro. Dimmi quali strumenti si lavora con, non posso confutare l'aria.
Ancora una volta fai finta di essere una povera pecora, ma alcune persone conoscono già questo maestro dilettante rovistando nelle mutande altrui e anche calunniando gli altri, a cui non si applica e cercando un altro momento di eroismo.Invece della maleducazione dovresti scrivere fatti e ancora fatti. Ancora una volta confermo che questa è masturbazione. Dai, mostrami il tuo sistema di TA o rete neurale, mostrami ora quanto sei duro. Dimmi con quali strumenti lavori, non posso confutare l'aria.
Il tuo volo di fantasia è molto basso. Leonid è stato un mio compagno per molti anni e lei è profondamente fuorviato nella sua valutazione.
per quanto riguarda i primer, leggerli e capirli differenzia i trader professionisti dai punter. non confondetevi con gli hedge fund.
se non avete ancora incontrato il concetto di rischio che non si interseca con l'avidità, è probabile che siate in via di guarigione.
Per quanto riguarda i tuoi successi, si può dire che il campione non è rappresentativo.
Se vuoi essere percepito, cambia il tuo stile di comunicazione. Altrimenti non è quello che dici che viene alla ribalta, ma la tua palese cafonaggine. È difficile aspettarsi che una persona inadeguata pensi in modo adeguato.
"La verità detta con malizia è come una bugia,
è una bugia oltraggiosa".
(>> William Blake. Traduzione, credo, di Marshak).
Per cominciare, chiedi scusa. Diventa "tu" per la persona con cui stai parlando che non ti ha dato il permesso di "punzecchiare". Ricordatevi che non siete il centro del mondo e che nessuno vi deve niente.
O vai a farti fottere.
Se vuoi essere percepito, cambia il tuo stile di comunicazione. Altrimenti non è quello che dici che viene alla ribalta, ma la tua palese cafonaggine. È difficile aspettarsi che una persona inadeguata pensi in modo adeguato.
Per cominciare, chiedi scusa. Diventa "tu" per la persona con cui stai parlando che non ti ha dato il permesso di "punzecchiare". Ricordatevi che non siete il centro del mondo e che nessuno vi deve niente.
O vai a farti fottere.
Amante della filosofia - Non sto chiedendo niente a nessuno qui e come persona colta scusami per quest'ultimo slogan.
un volo molto basso della tua mente. Leonid è il mio compagno da molti anni ormai e tu sei profondamente in errore nella tua valutazione.
per quanto riguarda i primer, leggerli e capirli differenzia i trader professionisti dai punter. non confondetevi con gli hedge fund.
se non avete ancora incontrato il concetto di rischio che non si interseca con l'avidità, è probabile che siate in via di guarigione.
Per quanto riguarda i tuoi successi, si può dire che il campione non è rappresentativo.
Non ho incontrato il concetto di rischio, ma perdite reali, e niente, tutto è normale, sono naturali, così come i profitti con un alto stat. nell'ultimo anno non un solo commercio perdente.
Ora ti stai appassionando alla parola 'primer' e stai per gonfiare l'elefante.