Un grande libro su test e ottimizzazione - pagina 3
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Vita, hai fatto una buona osservazione. Io stesso ho grossi dubbi sulla sufficienza del test forward per concludere sulla sostenibilità di una strategia. È solo un test necessario, che dice essenzialmente: "Se la strategia è sostenibile, il test in avanti sarà buono". L'affermazione equivalente è: "Se il test forward è cattivo, allora la strategia è cattiva".
La legge della meschinità: questa è solo un'affermazione negativa, che permette di schermare le strategie insostenibili - ma non permette di garantire la qualità di quelle sostenibili. Non è comunque male, dato che il 90-95% delle strategie palesemente cattive vengono scartate...
Ci ho pensato a lungo ma non sono riuscito a scriverlo come articolo. A dire il vero, sono stanco di scriverlo, perché continuano a spuntare nuovi problemi. Ma posso dirvi che il mio approccio differisce molto da quello di Pardo.
E in generale, Vita, le condizioni sufficienti ("Se qualche gruppo di prova è buono, allora la strategia è buona") è un obiettivo irraggiungibile, capisci. Quali garanzie positive ci possono essere? Non esistono e non esisteranno... Ma si può migliorare quanto si vuole, aggiungendo sempre più criteri negativi (necessari) per assicurare che le cattive strategie siano tagliate fuori...
Tuttavia, penso che questo libro sia un'ottima introduzione all'estrema complessità del problema. L'autore in realtà non lo risolve, mostra solo lo stato degli approcci esistenti, ma è molto meglio dell'ottimizzazione solitaria, i cui risultati i creatori di grail postano qui.
Heh, pensavo che il metodo scientifico dovesse dare garanzie. Sembra che l'autore sia poco scientifico dopo tutto. Vedi lo stesso punto 3. "Si sono verificate condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli e non testate " è una delle scappatoie per giustificare il fallimento mentre si forniscono fatti sui test a termine che contraddicono il libro. Questo è il modo in cui funzionano l'astrologia, l'alchimia e altre chiromanzie - accumulando condizioni, a volte impossibili da soddisfare e senza garanzie. Vedete, "le stelle non si sono allineate nel cielo in quel modo..."
Con l'articolo, Godspeed.
Cosa ne pensi della seguente, come mi sembra, regola molto semplice per setacciare le strategie "instabili" - mai testare con take e stop di dimensioni diverse?
Vita, hai ragione sull'astrologia: tutto il trading è astrologia. Ma ci sono ancora autori che cercano di trasformare l'astrologia in astronomia...
Se non si possono trovare condizioni sufficienti per un tempo molto lungo, si può cercare di trovare un insieme di condizioni necessarie che sia il più vicino possibile alla sufficienza. In linea di principio questa è una delle euristiche che portano ad un approccio scientifico. Il mercato è un mostro introspettivo che resisterà sempre ai tentativi di conoscerlo scientificamente: qualsiasi strategia che funziona a un certo punto cessa di funzionare in seguito, una volta che diventa comune, poiché è ancora un gioco a somma zero.
Non ho pensato alla presa e allo stop, ma è un'idea interessante. Questa è un'altra dimensione dell'ottimizzazione.
Il link non funziona, però :(
Ora di Mosca 13.08.2007 20:45. Provato sia il downloader che Firefox, il link è rotto.
ma in una forma più sofisticata (confusa e incomprensibile) :))
Qualsiasi ottimizzazione è una serie di test, e poi la selezione della migliore opzione secondo noi.
Il WFO rientra completamente in questa definizione.
L'unica differenza è nel criterio da utilizzare.
Per il WFO è diverso.
E l'ottimizzazione su una parte fissa della storia insieme all'analisi multimercato su di essa, in realtà, è anche un casino... Francamente, il libro elenca in realtà un insieme di test, tra i quali non c'è alcuna connessione logica interna, cioè nessun concetto unico che permea l'intero insieme di procedure.
Ciononostante, sottolineo ancora una volta che il libro è estremamente utile per coloro che sono abituati a cuocere grails in pacchi - semplicemente perché dà un'idea di tutto il complesso dei problemi più difficili della valutazione delle strategie.
P.S. Mi immagino un simile thread sul forum: "Comprerò una tecnica di test/ottimizzazione che dia una garanzia del 100% di performance della strategia"...
P.S. Immaginate un thread del forum come questo: "Comprerò una tecnica di test/ottimizzazione che dia una garanzia del 100% di una strategia funzionante"...
Heh. Cercasi. Metodologia non venderà, ma il servizio "Test / ottimizzazione, dando una garanzia del 100% di (non) strategia di prestazioni" dare.
Ritiro quello che ho detto sulla natura di stronzata dell'analisi in avanti descritta nel libro di Pardo. A condizione che tutti i test che lo precedono siano superati con successo (forse non contando quello multimercato, che non è quasi necessario se si gioca su un singolo strumento), l'analisi forward è abbastanza ragionevole, perché replica le azioni di un trader reale in un trade reale. La parte di ottimizzazione effettiva di WFA è stata implementata da xeon, ma naturalmente questa è solo una piccola fase del lavoro completo, cioè l'ottimizzazione su dati di ottimizzazione - senza testare EA con parametri ottimizzati su dati fuori campione. Naturalmente, Vita, e qui le possibilità di fallimento rimangono, poiché il successo dell'analisi in avanti è solo un prerequisito per la qualità dell'EA.
Ritiro quello che ho detto sulla natura di stronzata dell'analisi in avanti descritta nel libro di Pardo. A condizione che tutti i test che lo precedono siano superati con successo (forse non contando quello multimercato, che non è quasi necessario se si gioca su un solo strumento), l'analisi forward è abbastanza ragionevole, perché ripete le azioni di un trader reale in un trade reale. In realtà la parte di ottimizzazione di WFA è stata implementata da xeon, ma naturalmente è solo una piccola fase del lavoro completo, cioè l'ottimizzazione su dati di ottimizzazione - senza testare EA con parametri ottimizzati su dati fuori campione. Naturalmente, Vita, e qui ci sono possibilità di fallimento, perché l'analisi forward di successo è solo condizione necessaria della qualità EA.
Se non altro, completerò presto la libreria che mi permetterà di implementare al massimo la "forward analysis".
Naturalmente, Vita, e qui le possibilità di fallimento rimangono, poiché un'analisi in avanti di successo è solo un prerequisito per un EA di qualità.
Secondo me l'unica via d'uscita ovvia è la diversificazione (per modello, per parametro, per strumento) e il risultato sarà non casuale. Legge dei grandi numeri :))))))))))
E nel processo di trading si possono trovare tattiche, che chiaramente stanno perdendo soldi e ri-ottimizzare o addirittura rimuoverle dal sistema.
Xeon, Matemat, Vita, diteci come ottimizzate i vostri sistemi!!!! In che modo i suoi metodi differiscono da quelli di Pardo?
Secondo me questa è una domanda molto importante, per me forse non c'è domanda più importante in questo momento: ))))))
Se non altro, finirò presto la libreria che permetterà di implementare "l'analisi in avanti" in pieno.
Come funzionerà la libreria per favore ditemelo?
Ho un'idea di ricerca di coerenza tramite FT, ecco quanto segue:
Cioè prendiamo tre finestre di prova (TO) su ognuna di esse facciamo l'ottimizzazione, salviamo i risultati dell'ottimizzazione su ogni TO, poi scegliamo su una delle TO le corse in ordine decrescente di redditività. Prendiamo il numero di una corsa, troviamo corse con lo stesso numero in due officine di manutenzione vicine e se la redditività di queste due corse ci soddisfa
assumiamo che le corse con questo numero siano passate.
A quanto pare, c'è un modello di "si vince in redditività, si perde in coerenza", e viceversa. Cosa ne pensate?