Un grande libro su test e ottimizzazione - pagina 2
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Sarebbe bello se almeno il 5% dei membri del forum non solo scaricasse questo libro, ma lo leggesse anche... Questo potrebbe migliorare significativamente la qualità dei test/ottimizzazione rispetto a quello che vediamo ora. Per il resto, sono stufo di questi infiniti grails di cartone e dello sconcerto dei loro autori che si offendono per i risultati nella vita reale... .
Grazie per il link! Lo leggerò sicuramente!
Mark Conway, Aaron Behle: Professional Stock Trading: System Design and Automation. http://www.amazon.com/Professional-Stock-Trading-System-Automation/dp/0971853649
Cerco un libro in forma elettronica, qualcuno può suggerirne uno?
Mark Conway, Aaron Behle: Professional Stock Trading: System Design and Automation. http://www.amazon.com/Professional-Stock-Trading-System-Automation/dp/0971853649
Il libro di Conway e Bele è molto - forse anche esagerato! - pieno di dettagli tecnici che descrivono diversi sistemi specifici. Tutto il codice è EasyLanguage, anche se è spiegato in modo abbastanza dettagliato. Gli strumenti sono azioni, e la loro TA è ancora diversa da quella delle coppie di valute. Non ho trovato alcuna raccomandazione su test e ottimizzazione paragonabile a quanto dichiarato nel libro di Pardo. Il libro potrebbe essere interessante per un professionista che si aspetta il 5-10% al mese sul mercato azionario con un capitale iniziale di circa 100K$.
Il link non funziona, come posso scaricare il libro?
http://bitzi.com/lookup/CFMSHFSFKLFF22H7QB4GYYAMTFEG6SKL
L'intera procedura di installazione e download ha richiesto 20-30 minuti.
chv, cosa c'è di sbagliato nel link diretto che ho dato? Sta funzionando in questo momento. Si salva come al solito: si clicca con il tasto destro e si sceglie la directory di salvataggio. Ma non è proprio il libro di cui parlavo all'inizio...
2Matematica:
Per favore, aiutatemi a capire la panacea del test in avanti. Qui sto leggendo:
Pagina 26 (in Deja Vu 22) ultimo paragrafo: "Si può sicuramente affermare che una strategia debole o modificata non mostrerà un profitto nell'analisi a termine"- Da dove viene questa conclusione? Come siamo improvvisamente privati della capacità di colpire i parametri di tweaking per tutta la popolazione? C'è qualcos'altro oltre al caso?
Pagina 133 (in Deja Vu 75) 3° paragrafo: "Lo scopo principale del test in avanti è quello di determinare se la performance del modello di trading che viene ottimizzato è reale o se è il risultato di un tweak". - È così che fa un test in avanti? Vedi, l'autore nella stessa pagina 26 praticamente stipula: "Naturalmente, un test in avanti non è il commercio reale, ma è una simulazione molto più realistica". Imitazione di cosa? Negoziazione? Ne dubito, perché lo scopo del test in avanti è specificato sopra, e un trading meno realistico non è il problema che il test in avanti risolve. E la simulazione di trovare parametri che abbiano un potere predittivo? - Secondo me, sì. Questo è quello che credo fermamente fino ad ora - il test in avanti è una profanazione sul tema del potere predittivo dei parametri. Per favore, spingetemi dalla mia posizione con un argomento più convincente che, dato che abbiamo trovato dei parametri che si sono comportati bene su una serie di test in avanti (del passato), allora per analogia, dovrebbero comportarsi bene nel futuro. O è questo l'intero argomento?
Supponiamo che, secondo la metodologia, abbiamo trovato i cari parametri giusti con "valore predittivo" ecc. Tuttavia, allo stesso tempo, un ottimizzatore non sofisticato ha fatto la stessa cosa senza il test in avanti, usando gli stessi dati che abbiamo fatto noi, ma in aggregato. Lui, ovviamente, ha preso i parametri sbagliati e modificati. Quindi ho una domanda per voi, cosa ci assicura che i nostri parametri non siano gli stessi dell'ottimizzatore non sofisticato?
Mathemat, condividi i tuoi pensieri su ciò che ispira fiducia nel tuo test in avanti? Se è così, naturalmente.
P.S. P.3 a pagina 34 (in deja vu 26) sulle ragioni del fallimento dei sistemi è esilarante "3. Si sono verificate condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli e non testate ". Non succede forse ogni volta che un trader inizia a fare trading? ;)
Vita, hai fatto una buona osservazione. Io stesso ho grossi dubbi sulla sufficienza del test forward per concludere sulla sostenibilità di una strategia. È solo un test necessario, che dice essenzialmente: "Se la strategia è sostenibile, il test in avanti sarà buono". L'affermazione equivalente è: "Se il test forward è cattivo, allora la strategia è cattiva".
La legge della meschinità: questa è solo un'affermazione negativa, che permette di schermare le strategie insostenibili - ma non permette di garantire la qualità di quelle sostenibili. Non è comunque male, dato che il 90-95% delle strategie palesemente cattive vengono scartate...
Ci ho pensato a lungo ma non sono riuscito a scriverlo come articolo. Francamente, sono stanco di scriverlo, perché continuano a spuntare nuovi problemi, ma posso dirvi che il mio approccio è molto diverso da quello di Pardo.
Qui bisogna capire chiaramente che il risultato di un controllo così approfondito (secondo Pardo) è statistico. Anche se garantisce la qualità della strategia del 95%, c'è ancora un 5% di possibilità che una strategia accuratamente testata che ha superato tutti i test fallisca. Forse c'è bisogno di una diversificazione per strategia, per essere almeno certi di qualcosa!
E in generale, Vita, le condizioni sufficienti ("Se un certo gruppo di test è buono, allora la strategia è buona") è un obiettivo irraggiungibile, capisci. Quali garanzie positive ci possono essere? Non esistono e non esisteranno... Ma si può migliorare quanto si vuole, aggiungendo sempre più criteri negativi (necessari) per assicurare che le cattive strategie siano tagliate fuori...
Tuttavia, penso che questo libro sia un'ottima introduzione all'estrema complessità del problema. L'autore in realtà non lo risolve, mostra solo lo stato degli approcci esistenti ad esso, ma è molto meglio della singola ottimizzazione, i cui risultati i creatori di grail postano qui.