Ottimizzazione e test fuori campione. - pagina 11
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Ma non hai ancora risposto alla domanda su quanto grande dovrebbe essere il campione :)
Non c'è una risposta definitiva, dipende dal TS specifico. Per me è sufficiente la dimensione alla quale i risultati possono essere considerati statisticamente significativi.
Ho iniziato a capire l'ottimizzazione e mi sono imbattuto in un sacco di deadlock(((
Obiettivo: scrivere un programma che esegua in modo sequenziale tutte le varianti di ottimizzazione e i risultati vengano scaricati in Excel o DB.
Potrei facilmente scrivere un programma che esegue il tester dalla linea di comando, ma i risultati sono sempre spazzatura
1. si scarica in html senza parametri di input, il modo più semplice è privato del link principale
2. impossibile (o non so) come ordinare per numero di operazioni, allora sarebbe possibile recuperare i parametri di input per il loro ordine
3. come copiare i risultati con i parametri di input manualmente in excel è noto, ma programmaticamente?
4. potremmo eseguire l'ottimizzatore con una singola combinazione di parametri, poi scaricarlo in html e quindi i parametri per questa opzione saranno noti, poi caricare la combinazione successiva, ecc. ma quanto tempo ci vorrebbe per chiamare il tester? anche se è una bella opzione, ma molto lenta
5. Potrei anche scrivere uno script che scarichi i risultati dal tester ed eseguirlo programmaticamente alla fine del test, ma non so se è possibile eseguire script nel tester e avere accesso ai risultati del test
6. Non sono riuscito a trovare una soluzione decente nel forum, tutti alcuni bit e noiosi tentativi di aggirare le restrizioni, e a proposito, a cosa sono associate queste restrizioni?? o mancanza di informazioni su come aggirarle??
qualcuno intelligente può dirmi dove andare? non a scopo di lucro
Se lo farò, lo metterò a disposizione del pubblico.
Ho iniziato a capire l'ottimizzazione e mi sono imbattuto in un sacco di deadlock(((
Obiettivo: scrivere un programma che esegua in modo sequenziale tutte le varianti di ottimizzazione e i risultati vengano scaricati in Excel o DB.
Scrivere un programma che esegua il tester dalla linea di comando non è un problema, ma i risultati sono tutti la stessa merda
1. si scarica in html senza parametri di input, il modo più semplice è privato del link principale
2. impossibile (o non so) come ordinare per numero di operazioni, allora sarebbe possibile recuperare i parametri di input per il loro ordine
3. come copiare i risultati con i parametri di input manualmente in excel è noto, ma programmaticamente?
4. potremmo eseguire l'ottimizzatore con una singola combinazione di parametri, poi scaricarlo in html e quindi i parametri per questa opzione saranno noti, poi caricare la combinazione successiva, ecc. ma quanto tempo ci vorrebbe per chiamare il tester? anche se è una bella opzione, ma molto lenta
5. Potrei anche scrivere uno script che scarichi i risultati dal tester ed eseguirlo programmaticamente alla fine del test, ma non so se è possibile eseguire script nel tester e avere accesso ai risultati del test
6. Non sono riuscito a trovare una soluzione decente nel forum, tutti alcuni bit e noiosi tentativi di aggirare le restrizioni, e a proposito, a cosa sono associate queste restrizioni?? o mancanza di informazioni su come aggirarle??
qualcuno intelligente può dirmi dove andare? non a scopo di lucro
se lo faccio, lo posterò per uso pubblico
'Ottimizzazione automatica di un robot di trading nel trading reale'
'Software di gestione dei test e delle ottimizzazioni'
Grazie
'Software di gestione dei test e dell'ottimizzazione'.
Prezzo chiave di lavoro = 700p
'Ottimizzazione automatica di un robot di trading nel trading reale'
Ho guardato da vicino, sembra che ci sia qualche lettura da html, lo capirò e controllerò se è buono o no, ma a giudicare dalla quantità di testo, i parametri di input all'ottimizzatore devono essere risolti attraverso un posto))
Grazie
'Software di gestione di test e ottimizzazione'.
Prezzo chiave di lavoro = 700p
'Ottimizzazione automatica di un robot di trading nel trading reale'
Ho guardato da vicino, sembra che ci sia una lettura da html, ora lo capirò e determinerò se è adatto o no, ma a giudicare dalla quantità di testo per risolvere il problema dei parametri di input nell'ottimizzatore è attraverso un posto))
Non lo so, personalmente non ho abbastanza competenze e conoscenze di programmazione per legare il tutto in un unico pacchetto:
- ottimizzazione
- caricare un file
- ottenere parametri da questo file (non solo uno, ma per ogni passaggio)
- scriverli in un file da scaricare su Expert Advisor per l'esecuzione su OOS..... e per diversi periodi
- scaricando di nuovo, in modo che i parametri primari corrispondano ai risultati dell'esecuzione senza shifting...........
- tutto questo dovrebbe funzionare universalmente per qualsiasi EA (con quantità diverse e parametri diversi) :)))))
L'analisi dei risultati è, probabilmente, solo a mano, come qualcuno qui ha detto: "la rete neurale più perfetta è la testa".
Nel frattempo, lo sto facendo manualmente (attraverso "quel posto" chiamato init), con qualche automazione. Nelle ultime due settimane, ho passato circa 30 minuti a preparare il mio computer/stazione di lavoro (dopo averlo acceso) per tutte queste operazioni. È bene spegnerlo una volta alla settimana, non più spesso.
Ma penso che i risultati, sia psicologici che reali, ne valgano la pena.
1. in html scaricato senza parametri di input, il percorso più semplice è privato del link principale
Sono lì. Quando passi il mouse sul numero della corsa, appare un suggerimento con i parametri di input. Dato che stai pasticciando con l'HTML, non dovrebbe essere troppo difficile tirarli fuori da lì.
3. Sai come copiare i risultati con i parametri di input in excel manualmente, ma programmaticamente?
Generare un file CSV con i dati richiesti e caricarlo su Excel in modo programmatico.
6. Non ho trovato nessuna soluzione decente nel forum, tutti questi frammenti e patetici tentativi di aggirare le restrizioni, e a proposito, a cosa sono legate queste restrizioni?? o mancanza di informazioni su come aggirarle??
forse qualcuno intelligente mi dirà dove andare?
Non ho già risposto al resto delle domande, perché sono escluse dalla risposta corretta alla domanda 6. Penso che la risposta corretta sia stata data prima in questo thread.
Sono lì. Quando si passa il mouse sul numero della corsa, appare un suggerimento con i parametri di input
>> grazie, lo tirerò fuori.
Esperti di ottimizzazione, per favore consigliatemi, come scegliere il miglior orizzonte di ottimizzazione e la profondità della storia? Cioè, per esempio, ho bisogno che i parametri ottenuti dopo l'ottimizzazione su M1 rimangano più o meno stabili per almeno una settimana, e poi ho bisogno di riottimizzarli ogni settimana. Per un tale orizzonte di ottimizzazione, quale dovrebbe essere un campione di storia per l'ottimizzazione - per una settimana, per due settimane, per un mese?
Per la m1 e la m5, di solito prendo da un mese a un mese e mezzo di storia. Questo di solito è sufficiente per la settimana "a venire".
(Lavoro con gli indici europei - Dax, Futsi.)
Per il n1 prendo la storia dallo scorso settembre. Non ha senso prendere prima, perché il mercato pre-crisi era "zoppo", e i test di allora non rifletteranno le realtà attuali.
Penso che sia ragionevole prendere 2-3 anni sul timeframe n4, o uno storico simile, su cui l'Expert Advisor fa almeno 250-300 operazioni.
Esperti di ottimizzazione, per favore consigliatemi, come scegliere il miglior orizzonte di ottimizzazione e la profondità della storia? Cioè, per esempio, ho bisogno che i parametri ottenuti dopo l'ottimizzazione su M1 rimangano più o meno stabili per almeno una settimana, e poi ho bisogno di riottimizzarli ogni settimana. Per un tale orizzonte di ottimizzazione, quale dovrebbe essere il campione di storia per l'ottimizzazione - per una settimana, per due settimane, per un mese?
La profondità dipende dalla strategia utilizzata
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come ottimizzo
ottenendo per esempio
Qualche lista, scelgo i parametri OTTIMIZZABILI,
che è più comune nelle corse redditizie.
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cioè in media