Ottimizzazione e test fuori campione. - pagina 2

Nuovo commento
 
leonid553:

Alla luce di quanto sopra, vedo il seguente modo:

Per costruire un semplice Expert Advisor aggiuntivo, - e caricare tutti i set di parametri ottenuti in esso dopo la prima ottimizzazione.

Ogni set avrà il suo indice. E poi inseriamo semplicemente questo EA aggiuntivo nel tester al posto del primo e lo ottimizziamo oltre il campione, e il parametro di ottimizzazione sarà il NUMERO LOCALE di set inseriti!

Può essere un po' complicato, ma è molto meglio dell'ottimizzazione manuale out-of-sample ...

L'unica cosa di cui abbiamo bisogno è considerare la versatilità di questo add-on.

L'idea è interessante. Come variante di implementazione: Expert Advisor in deinitaggiunge i suoi parametri e il criterio di ottimizzazione al file destinato alla scrittura. Al termine dell'ottimizzazione, lo script ordina i dati dal file in base al criterio di ottimizzazione, mantiene il numero di set di parametri migliori e li scrive nel file di sola lettura. Quando l'ottimizzazione viene lanciata, l'Expert Advisor nell'init legge questo file, ecc. In altre parole, non hai bisogno di un Expert Advisor aggiuntivo, ma di uno script aggiuntivo.
 
FION:
leonid553:

Alla luce di quanto sopra, questo è il modo in cui lo vediamo finora: ....

Penso che non funzionerà così facilmente, per ogni parametro da ottimizzare saranno identificati diversi estremi se collegati ad altri parametri. Può essere possibile trovare una soluzione se questi estremi sono alimentati all'ingresso della rete neurale.

Nell'ultimo caso ottimizziamo solo il Numero, niente di più!

E ottenere solo ciò di cui abbiamo bisogno. O ho capito male il tuo post?

 
Ragazzi, è da molto tempo che tutto funziona.
Ma sotto TradeStation, e non gratuitamente ... :))
Non vedo il motivo di farlo sotto MT, non siamo abituati a pagare per il lavoro.
 
Mak:
Ragazzi, è da molto tempo che tutto funziona.
Ma sotto TradeStation, e non gratuitamente ... :))
Non vedo il motivo di farlo sotto MT, non siamo abituati a pagare per il lavoro.


Anch'io ho quasi finito)))) E non è necessario incorporare nulla nell'Expert Advisor - il programmatore riceve un file con una serie di parametri
 
Ho implementato questo sotto MT4 molto tempo fa.
Permette davvero di valutare sobriamente le prospettive dei diversi sistemi,
E sbarazzarsi delle illusioni causate dalla sovraottimizzazione.
Dopo questa seconda ottimizzazione, ci rimangono solo le vArie che hanno dato un profitto al di fuori del campione! <br / translate="no"> Come risultato, idealmente, otteniamo "parametri ideali" per ulteriori lavori e test online!

Stranamente, ma i parametri che hanno un profitto al di fuori del campione non sono sempre redditizi. Sono necessari anche altri criteri di selezione.
 
Integer, intendi un comando come 
terminal.exe "\tester\MyTests\MACDTest.ini"
in un ciclo con il file dei parametri .set stesso, che deve anche essere aggiornato in qualche modo (se vogliamo eseguire, diciamo, 1000 test con geni diversi)?
 
Mathemat:
Integer, intendi un comando come 
terminal.exe "\tester\MyTests\MACDTest.ini"
in un ciclo con il file dei parametri .set stesso, che deve anche essere aggiornato in qualche modo?


Più o meno. Un programma esterno crea un file .set, esegue il terminale, controlla il processo, poi lancia un nuovo file .set, esegue di nuovo il terminale per i test, analizza il rapporto dopo ogni test...
 
Ok, l'idea generale è chiara. Bene, allora l'ultima domanda a tutti coloro che hanno realizzato questo progetto (cioè Belford, Mak, Integer): ne vale la pena? Certo, è bello avere un "ottimizzatore" che non si limita al curve fit (come metaquote) ma cerca anche di testare la strategia su dati out-of-sample, ma merita davvero un punteggio più alto di MQ optimizer (che è anche buono, ma solo come curve fitter)?
 
Mathemat:
Ok, l'idea generale è chiara. Bene, allora l'ultima domanda a tutti coloro che hanno realizzato questo progetto (cioè Belford, Mak, Integer): ne vale la pena? Certo, è bello avere un "ottimizzatore" che non si limita al curve fit (come metaquote) ma cerca anche di testare la strategia su dati out-of-sample, ma merita davvero un punteggio più alto di MQ optimizer (che è anche buono, ma solo come curve fitter)?

Tutto andrà bene per la casa. Non ha senso fare un confronto con MQ, perché questo programma non testa se stesso, esegue solo un tester
 
leonid553:
FION:
leonid553:

Alla luce di quanto sopra, questo è il modo in cui lo vediamo finora: ....

Penso che non sarà facile, per ogni parametro ottimizzato in relazione ad altri parametri saranno rilevati diversi estremi. Può essere possibile trovare una soluzione se questi estremi sono alimentati all'ingresso.

Nell'ultimo caso ottimizziamo solo il Numero, niente di più!

E ottenere solo ciò di cui abbiamo bisogno. O ho capito male il tuo post?

Intendevo identificare la migliore combinazione di tutti i parametri senza selezionarli in base all'equity o al drawdown o alla redditività. L'esperienza dimostra che l'ottimizzazione con un solo criterio non sempre trova la migliore combinazione, ecco perché una rete neurale basata sull'analisi multivariata può dare buoni risultati.
123456789...12
Nuovo commento