Strategie Forex

Nuovo commento
 

Strategie Forex.

Se il 90% dei trader che usano le strategie più sofisticate perdono, allora qual è il punto? Si scopre che la migliore strategia è quella di commerciare nella direzione opposta ai segnali di qualsiasi strategia? Saluti - Sergey Sartakov.


Si è notato qui che è difficile costruire una cattiva strategia come una molto redditizia. Questa è un'ottima idea. Se è vero, cioè il Forex è simmetrico in questo senso, allora dovremmo puntare a sviluppare strategie fortemente perdenti e lavorare coraggiosamente con esse. Se perdiamo depositi con strategie fortemente redditizie, allora, se l'affermazione sulla simmetria del Forex è vera, giocare con strategie perdenti deve portare profitto.


Anche se, molto probabilmente, qualsiasi strategia redditizia e perdente è la stessa. Entrambi possono portare profitti e perdite in egual misura. La questione principale che penso nessuno abbia sollevato è se il Forex è simmetrico?

 
Non è solo la strategia che li fa perdere. Anche la psicologia è un fattore importante. È anche importante seguire le regole di MM.
Leggete questo.
http://xerurg.ru/any10.php
 
Sart:
Se il 90% dei trader, usando la strategia più sofisticata, perde, allora che senso ha?

Si scopre che la migliore strategia è quella di commerciare nella direzione opposta ai segnali di qualsiasi strategia?

Saluti - Sergey Sartakov


Questo è il modo del mondo - il più forte sopravvive (vince). Anche il 90% dei nuovi imprenditori fallisce, il 90% o più degli sportivi professionisti principianti fallisce...

Il mercato (e le società di brokeraggio) hanno un vantaggio statistico sul trader - il trader paga lo spread immediatamente all'entrata, la somma degli swap positivi e negativi per qualsiasi coppia è negativa per il trader, e cose come slippage, requotes, spostamenti di prezzo e quotazioni non di mercato non aumentano il vantaggio del trader. Inoltre, ci sono le commissioni. È più evidente sul conto reale. Secondo la teoria dei giochi, il trading sui mercati finanziari è un gioco a somma negativa, cioè la somma dei guadagni di un gruppo di trader e di altri partecipanti al mercato non è uguale alla somma dei guadagni della parte avversa. A differenza del poker o del pref con gli amici al tavolo. Quindi, sfortunatamente, il "commercio al lato opposto" non salverà.

 
Sart:
Si scopre che la migliore strategia è quella di fare trading nella direzione opposta ai segnali di qualsiasi strategia.

Quando l'ho capito - ho provato, è ancora peggio!
Alla fine degli anni '90 (credo Zhvakolyuk, ma potrei sbagliarmi) ho anche capito questo e ho suggerito il metodo "poplovka". Dovrebbero aprire in entrambe le direzioni (preferibilmente sui bordi del canale con un eViti positivo), e non preoccuparsi di dove andrà il mercato. Se lo si usa con abilità, può essere utile, ma non di più!
 
Sart:
Si scopre che la migliore strategia è quella di fare trading nella direzione opposta ai segnali di qualsiasi strategia.
No, non lo è. Per questo, la strategia iniziale deve essere altamente redditizia. Ma è tanto difficile trovarne una quanto una redditizia. E non si tratta nemmeno delle commissioni applicate dai DC, ma della strategia stessa.
 
Mathemat:
Sart:
Si scopre che la migliore strategia è quella di fare trading nella direzione opposta ai segnali di qualsiasi strategia.
No, non lo è. Per questo la strategia iniziale deve essere altamente redditizia. E non si tratta nemmeno di commissioni di intermediazione, ma della strategia stessa.
Questa è un'idea molto interessante - "è difficile avere una cattiva strategia perdente come una redditizia" (non ci ho mai pensato, e in realtà ne dubito). Perciò, forse, mirate a sviluppare non una strategia redditizia, ma una strategia prugna - e lavorate su questa strategia prugna.

Se lavoro con una strategia redditizia e perdo il deposito, allora il lavoro con una strategia perdente dovrebbe portare profitto.

Non ho capito affatto il punto - qual è il punto ????.

Saluti - S.S.
 
Sart:
Matematica:
Sart:
Si scopre che la migliore strategia è quella di fare trading nella direzione opposta ai segnali di qualsiasi strategia.
No, non lo è. Per questo la strategia iniziale deve essere molto precipitosa. Ma è altrettanto difficile trovare una strategia del genere che una redditizia. E non si tratta nemmeno delle commissioni applicate dai DC, ma della strategia stessa.
Questa è un'idea molto interessante - "è difficile avere una cattiva strategia perdente come una redditizia" (non ci ho mai pensato, e in realtà ne dubito). Perciò, forse, mirate a sviluppare non una strategia redditizia, ma una strategia prugna - e lavorate su questa strategia prugna.

Se lavoro con una strategia redditizia e perdo il deposito, allora il lavoro con una strategia perdente dovrebbe portare profitto.

Non riesco a capire il punto - qual è il punto ????
Vi è stato detto che si tratta di un'aspettativa matematica negativa. Nel casinò alla ruota della roulette anche se per strategia anche se contro di essa darà solo perdite. Per esempio, un giocatore scommette sulla sua strategia sul rosso, l'altro contro di essa sul nero. Zero - entrambe le scommesse perse e le fiches rastrellate al dealer.

Nel trading, il valore dell'aspettativa negativa è ancora peggio che al casinò al tavolo della roulette.
 
Come si fa a lavorare su una strategia redditizia e poi perdere il deposito? Come si determina se una strategia è redditizia? Personalmente, uso un grafico del rapporto tra il deposito e il numero di trade. E l'obiettivo è, credo, solo quello di fare una strategia con una curva più o meno monotona. E dove è diretto non è importante...
 
Mathemat:
Cosa vuol dire che si lavora su una strategia redditizia e poi si perde il deposito?
È molto semplice, a causa della varianza elementare. I trade in perdita e in profitto non sono distribuiti uniformemente, e prima o poi cadrai in una serie di perdite, anche con una strategia molto redditizia.
 
usdjpy:
Sart:
Matematica:
Sart:
Si scopre che la migliore strategia è quella di fare trading nella direzione opposta ai segnali di qualsiasi strategia.
No, non lo è. Per questo la strategia iniziale deve essere molto precipitosa. Ma è altrettanto difficile trovare una strategia del genere che una redditizia. E non si tratta nemmeno delle commissioni applicate dai DC, ma della strategia stessa.
È un'idea molto interessante - "è difficile costruire una cattiva strategia perdente come una redditizia" (non ci ho mai pensato, e in realtà ne dubito). Perciò, forse, mirate a sviluppare non una strategia redditizia, ma una strategia prugna - e lavorate su questa strategia prugna.

Se lavoro con una strategia redditizia e perdo il deposito, allora il lavoro con una strategia perdente dovrebbe portare profitto.

Non riesco a capire il punto - qual è il punto ????
Vi è stato detto che si tratta di un'aspettativa matematica negativa. Nel casinò alla ruota della roulette anche se per strategia anche se contro di essa darà solo perdite. Per esempio, un giocatore scommette sulla sua strategia sul rosso, l'altro contro di essa sul nero. Zero - entrambe le scommesse perse e le fiches rastrellate al dealer.

Nel trading, il valore dell'aspettativa negativa è ancora peggio che al casinò al tavolo della roulette.
L'aspettativa matematica negativa è molto condizionata nella sua negatività: può essere negativa in un mese o addirittura negativa in un giorno e diventare molto positiva. S.S. con rispetto.
 
Sart:
usdjpy:
Sart:
Matematica:
Sart:
Si scopre che la migliore strategia è quella di fare trading nella direzione opposta ai segnali di qualsiasi strategia.
No, non lo è. Per questo la strategia iniziale deve essere molto precipitosa. Ma è altrettanto difficile trovare una strategia del genere che una redditizia. E non si tratta nemmeno delle commissioni applicate dai DC, ma della strategia stessa.
È un'idea molto interessante - "è difficile costruire una cattiva strategia perdente come una redditizia" (non ci ho mai pensato, e in realtà ne dubito). Perciò, forse, mirate a sviluppare non una strategia redditizia, ma una strategia prugna - e lavorate su questa strategia prugna.

Se lavoro con una strategia redditizia e perdo il deposito, allora il lavoro con una strategia perdente dovrebbe portare profitto.

Non riesco a capire il punto - qual è il punto ????
Vi è stato detto che si tratta di un'aspettativa matematica negativa. In un casinò di roulette, sia che usiate una strategia o che siate contro di essa, perderete solo. Per esempio, un giocatore con la sua strategia scommette sul rosso, l'altro contro di lui sul nero. Zero - entrambe le scommesse perse e le fiches rastrellate al dealer.

Nel trading, il valore dell'aspettativa negativa è ancora peggio che al casinò al tavolo della roulette.
L'aspettativa matematica negativa è molto condizionata nella sua negatività: può essere negativa in un mese o in un giorno e diventare molto positiva. S.S. con rispetto.
Beh, la dispersione è la dispersione in Africa. Secondo la legge dei grandi numeri, tende a zero solo su un campione molto grande. E su uno piccolo, tutto può succedere. Anche una strategia perdente può dare enormi profitti mentre una redditizia fallirà. Inoltre, il payoff atteso non è considerato dalla sua frequenza ma dalla sua probabilità. E nei rendiconti e nei backtest possiamo ricevere IR solo dalla sua frequenza.
123456789101112
Nuovo commento