Martingala è il male?!
Quindi qual è esattamente il problema? Non l'ho capito dal suo rapporto.
Sto anche sperimentando il metodo Martingale, andrebbe bene se avessi 2-3 perdite di fila, ma a volte ne ho 10.
1. Nel determinare il momento esatto della notizia che porterà il prezzo fuori dal range, cioè porterà ad un movimento maggiore di Delta*2, o non porterà ad un movimento maggiore di Delta.
2. Nella disponibilità di un archivio (1999-2007) di calendari, risolvendo il problema 1.
1. Nel determinare il momento esatto della notizia che porterà il prezzo fuori dal range, cioè porterà ad un movimento maggiore di Delta*2, o non porterà ad un movimento maggiore di Delta.
L'impossibilità di fare soldi con la martingala è stata dimostrata matematicamente da Dub a metà del secolo scorso.
Per sicurezza, puoi dare un'occhiata a questo articolo che cerca di spiegarlo con le dita.
Cos'è la martingala?
Dopo aver lottato per un po' con questa direzione, arriverete alle stesse conclusioni.
A proposito, ecco degli esempi di come funziona il principio della martingala in CHAMPIONSHIP: https: //championship.mql5.com/2012/ru/news
https://www.mql5.com/ru/users/vixenme/
https://www.mql5.com/ru/users/foil/
... Giustifico la mia opinione con il fatto che la reazione dei prezzi alla notizia è molto lontana dall'essere uniforme, univoca e prevedibile. Cinquanta e cinquanta. ...cinquanta e cinquanta...
Sì, grazie per il link. La discussione in quel thread è davvero ciò di cui ho bisogno. Continuerò l'argomento lì. La ragione per cui non possiamo avere una discussione costruttiva qui. I partecipanti non capiscono l'essenza dell'idea, la lasciano semplicemente senza considerarla e discuterla a causa della presenza della nozione di "metodo Martingale". Anche se il sistema non è basato sul metodo Martingale ma sulle statistiche delle fluttuazioni di prezzo sulle notizie. Pubblicherò un'analisi delle fluttuazioni di prezzo, che sono la reazione del mercato alle notizie, condotta da FX Engines. Mostra chiaramente che c'è un'opportunità di usare queste fluttuazioni per il trading.
L'unico ostacolo per il trading utilizzando i principi di questo Expert Advisor è la qualità delle società di brokeraggio. Se non c'è una società di brokeraggio che permette di utilizzare un robot di trading automatico e di eseguire gli ordini a un determinato prezzo in qualsiasi momento, non abbiamo bisogno di una tale società.
Ora sto eseguendo l'Expert Advisor su NFP. Non ho bisogno di calendari in ogni momento. Finora i risultati sono più che buoni, ma è ancora un backtest. Quando avrò finito con la PFN vi farò sapere i risultati.
...Inoltre, non importa nemmeno che il prezzo possa creare una cosiddetta "Freccia", cioè che possa andare in una direzione e poi immediatamente nell'altra. In questo caso vinco usando il metodo . E anche se il prezzo fa due "Frecce", vinco comunque indipendentemente dalla direzione dell'ultima mossa.
E se ci sono sei o otto frecce?
Martingala può probabilmente essere usata se la probabilità di operazioni redditizie è > 90%. O in altre parole, la probabilità di una serie
di 3-4 trade perdenti è trascurabile. Ma se c'è un TP con il 90% di trade redditizi - perché usare la martingala?
La strategia descritta sopra è chiamata breakout di volatilità.
Di regola non è legato alla notizia o alla martingala.
Dalla mia esperienza nel mercato ho capito una regola di ferro: chiudere tutte le posizioni prima che
Chiudete tutte le posizioni prima delle notizie e aspettatele nel recinto.
Mettiamola così, ho anche guadagnato un po' di soldi con questo metodo.
Ho fatto MTS per scaricare il calendario per una settimana e poi ho messo due ordini pendenti su 4 valute (a seconda delle notizie del paese) un minuto prima del rilascio. Ho anche compilato la cronologia e regolato parametri come la distanza dal prezzo al momento dell'ordine, la durata dell'ordine dopo la pubblicazione della notizia e i takei stop e trailing. Non era troppo, ma era sufficiente per pane e burro. Poi l'ho messo su una demo e ho iniziato a guardare. Questo è quello che è successo.
è allegato.
Così ho tratto la conclusione che si trattava di un affare perso, anche se per essere onesti devo dire che ho differenziato le notizie solo per importanza e quantità di notizie pubblicate simultaneamente
, ma non avevo voglia di farlo specificamente per tipi di notizie.
Terrò il calendario per tutto il 2006 come un ulteriore aiuto.
E se ci sono sei o otto tiratori?
Sì. In questo caso non ci saranno abbastanza fondi per aprire un altro ordine con un numero progressivamente maggiore di lotti, il che porterà a perdere il deposito.
Speravo che almeno nelle notizie i movimenti fossero più o meno costanti, anche con due o tre "frecce". Ma ahimè.
Dal 1999 al 2001 è stato così per i non agricoltori. Ero solito aprire 4 ordini al massimo a causa delle fluttuazioni, e usare la martingala mi ha permesso di chiudere gli ordini con profitto. Ma dal 2001 al 2007 ho avuto due momenti con fluttuazioni sotto forma di diverse grandi candele a direzione opposta. Un "recinto così alto". Naturalmente, questo è sufficiente per una perdita.
Anche nel backtest dei movimenti causati dai dati CPI dal 1999 al 2007 la possibilità di ritirare il deposito si è verificata 3 volte.
Sulle notizie di politica del FOMC - 2 volte.
Su PPI - 4 volte.
Una volta su Housing Starts - 3 volte.
Si è verificato 4 volte in Bilancia commerciale.
Solo gli Initial Claims e i Durable Orders hanno aumentato il numero di ordini fino a 4 al massimo e hanno permesso al deposito di crescere oltre gli 8 anni, ma questo fatto non mi ha incoraggiato e non ho perso tempo ad indagare su altre 16 notizie che hanno portato a significativi movimenti di prezzo.
Lamia conclusione è la seguente: si può usare il metodo martingala solo quando c'è la possibilità di una falsa entrata nel mercato con la condizione che il rientro sarà corretto. Cioè aumentando il volume al 2° (forse 3° al massimo) livello di progressione. Altrimenti l'efficienza non avrà quasi nessuna possibilità di soddisfare i requisiti di un sistema di trading di successo.
Per quanto riguarda il trading sulle notizie, ho capito da vicino che la reazione del prezzo può essere non solo incerta, ma più che incerta. E utilizzare questa reazione per un trading redditizio anche a medio termine non è possibile (a meno che, ovviamente, non si abbia accesso agli insider).
Grazie a tutti voi per aver condiviso le vostre opinioni.
Leva 1:500
Lotto di lavoro 0,01
Spread 8 pip
Stop loss 23 pips
Prendi profitto 23 pips
1 pip centilot prezzo $0.085
PIL/JPY
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passo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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probabilità 1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 1:128 1:256 1:512 1:1024 1:2048
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4$ 8 $ 16 $ 32 $ 64 $ 128 $ 256 $ 512 $ 1024 $ 2048 $ 4096
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volume del passo 0.01 0.02 0.04 0.08 0.16 0.32 0.64 1.28 2. 56 5. 12 10.24
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perdita di passo 1,96 3,91 7,82 15. 64 31. 28 62. 56 125. 12 250. 24 500. 48 1000. 96 2001. 92
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0,01 lotto deposito minimo iniziale per le transazioni* 381,12 762. 24 1524.48 3048.96 6097.92
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*Il margine di chiamata non è rilevante in questa situazione nel calcolo del deposito iniziale.
Dimostrazione del "rossore" basata sulla teoria della probabilità:
Probabilità di cadere fuori dei 11 passi è 1:2048, più precisamente 2037 senza gli stessi 11 passi - cioè per 2048 transazioni conto di una serie perdente di passi odineteen, considerare il caso ideale: Profitto un profitto (23 punti) 1,96 $ caso ideale è quando tutte le operazioni tranne una serie perdente (11st) redditizio 2037 * 1, 96 = 3992 $ Profitto 3992 $. Quando la perdita di una serie di 11 passi è di $ 4004. Totale: -$12 (2048 scambi)
Dottor-pound
Non ho approfondito molto... ma...
La cosa principale è non buttare un sacco di soldi in uno scambio, ma non andare troppo lontano con esso.
La cosa principale è non investire troppo denaro in un affare e non inseguire super profitti.
La cosa principale è non buttare troppi soldi in un affare e non fare troppi profitti.
La strategia di trading è una tattica ad alto rischio, e anche se c'è un profitto, a medio termine sarà molto probabilmente un gioco a somma zero (o forse negativo).
per non parlare del lavoro a lungo termine.
cioè, non c'è immaginazione ))))
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Prima di tutto, ho testato gli Expert Advisors esistenti basati sul principio della Martingala. Come previsto, ognuno di questi EA si è rivelato inefficace in generale, nonostante la differenza tra loro nel codice e nel trading. Tuttavia, siamo riusciti a trovare alcune caratteristiche comuni tra questi Expert Advisor:
1. L'uso del metodo Martingale (chiaro senza studiarlo, ma lo noterò comunque).
2. Inefficacia nell'intervallo di backtest dal 01.07.1999 al 23.03.2007 per otto coppie di valute senza ottimizzazione dei parametri, poiché un risultato positivo ottenuto dopo l'ottimizzazione non è un indicatore di efficacia nella maggior parte dei casi. Inoltre, ho eseguito l'ottimizzazione, ma non ha aumentato l'efficacia.
3. Trading solo contro la tendenza, o più precisamente, raddoppiando il lotto in caso di un movimento di prezzo contro il commercio di 1° livello.
4. Assenza di regole per determinare il momento di entrare nel mercato (in termini di qualsiasi analisi).
Tutto è chiaro con il 1° e il 2° elemento. Ma i punti 3 e 4 ci fanno pensare due volte.
Ho deciso di iniziare a scrivere un Expert Advisor simile, ma che fa trading in base alla tendenza. Comunque, mi spiego meglio.
Non sono un esperto di MQL4, anzi, non lo conosco affatto. Ma è stato 5-6 anni fa che scrivevo EAs nel programma MetaQuotes, che è un antenato di MT4. Mi ci sono voluti un paio di giorni per scriverlo. Anche se ho dovuto tirare fuori alcune parti del codice da altri EA.
L'Expert Advisor funziona nel seguente modo:
1. 2 ordini stop, uno per comprare, il secondo per vendere con volume Lots ad una distanza Delta dal prezzo corrente, con take profit Delta e stop loss Delta*2.
2. Se uno degli ordini scatta, il secondo ordine viene cancellato. Qui si dovrebbe anche piazzare l'ordine opposto a quello scattato, ma a +/- Delta (a seconda della direzione) dal prezzo di apertura dell'ordine scattato, con il volume di Lotti*3, con Take Profit Delta e Stop Loss Delta*2.
3. Nel caso in cui il take profit venga raggiunto dal primo ordine (attivato), il secondo ordine attivo viene cancellato. 4.
4. In caso di attivazione del secondo ordine, si ripete il punto 2, ma il volume diventa Lots*9.
La progressione che aumenta il volume dell'affare in questo caso non è esattamente costruita secondo il metodo della martingala, ma il principio è lo stesso.
Inoltre, ci sono due varianti di progressione:
1. Aumento del valore successivo del parametro Lotti di tre volte: 1 - Lotti*1; 2 - Lotti*1*3; 3 - Lotti*3*3; 3 - Lotti*9*3; 4 - Lotti*27*3, ecc.
2. Aumentando il prossimo valore del parametro Lotti al numero corrispondente al prossimo valore dispari di Fibonacci: Lotti*1; Lotti*3; Lotti*8; Lotti*21; Lotti*55, ecc.
Come si può vedere a occhio nudo, questo metodo di gestione del denaro è ancora più pericoloso che nei precedenti Expert Advisors che usano il metodo Martingale. Tuttavia, a causa del fatto che, a differenza degli Expert Advisors esistenti, questo EA ha bisogno solo della presenza di movimenti senza pullback significativi o di nessun pullback, la sua performance ha superato quella dei precedenti. Tuttavia, alla fine il risultato è stato negativo a causa dei periodi di movimenti di prezzo nel range killer per qualsiasi parametro Delta. Va notato che durante un movimento forte (o debole, ma senza forti pullback e correzioni), l'Expert Advisor funziona indipendentemente dalla direzione del movimento.
Penso che molte persone sappiano che è molto più facile determinare il momento di entrare nel mercato che determinare la direzione di entrata nel mercato in quel momento. Così, ho deciso di aggiungere delle regole a questo EA in base alle quali dovrebbe determinare il momento in cui piazzare gli ordini. Ho studiato alcuni indicatori che reagiscono ai cambiamenti di volatilità, ma ho messo da parte questa idea a causa della mia scarsa conoscenza di MQL4 non sono in grado di inserire correttamente il codice di questi indicatori nell'EA, il che aumenta il tempo di test in modo significativo in quanto il backtest viene eseguito con mani e occhi e ci sono un sacco di indicatori. Così, mi sono fermato al trading sulle notizie.
Così ho modificato l'EA in modo tale che ora è possibile specificare il giorno della settimana, l'ora e il minuto per iniziare a lavorare. Cioè, ora l'Expert Advisor è in grado di impostare gli ordini prima del rilascio della notizia. Ma questo è metà del problema.
Per determinare il tempo di rilascio delle notizie e dividerle in importanti e non importanti (la mia scarsa conoscenza dell'analisi fondamentale e della macroeconomia mi impedisce di farlo da solo), ho usato l'analisi di una società di brokeraggio. Purtroppo l'archivio di questa società di intermediazione ha un calendario solo per il 2007.
Tuttavia, dopo il backtest (eseguito su un deal per run) per 5 coppie di valute nel 2007, ho trovato che durante questo periodo, non c'era un solo trade perdente, e il livello massimo di aumento del volume era il 3, cioè (2a versione di aumento del volume) 8 lotti all'inizio con 1 lotto, e totale - 1 + 3 + 8 = 12 lotti. Inoltre, il numero di accordi di 8 lotti non ha superato 1/7 del numero totale di accordi.
Naturalmente, non posso parlare dell'efficacia di questo EA e di questo metodo di utilizzo. In primo luogo, è a causa del breve periodo di prova, e in secondo luogo, a causa delle insidie, una delle quali (e forse la principale) è la non esecuzione degli ordini da parte di un broker esattamente ai prezzi stabiliti in essi durante i forti movimenti.
Tuttavia, continuerò sia il backtest che il forwardtest sulla demo. Riporterò i risultati qui. Spero che le mie indagini aiutino qualcuno a decidere se utilizzare il metodo Martingale senza fare indagini e quindi risparmiare molto tempo.
Forse qualcuno lo sa e mi chiede l'indirizzo dell'archivio del calendario economico (con ordinamento per notizie che portano il mercato a qualche movimento) per un periodo precedente al 2007. Te ne sarei grato.