Ottimizzazione! Condividete le vostre esperienze, per favore. - pagina 7

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Reshetov:
solandr:
Reshetov:
Ecco perché ho indovinato che richiede un coefficiente di REGRESSIONE lineare. Più questo coefficiente è vicino a 1 in valore assoluto, più la curva dei rendimenti è lineare.
Vorrei capire (per chi ha studiato aritmetica alla scuola parrocchiale) di che tipo di coefficiente di regressione lineare di 1 stiamo parlando? L'equazione di regressione lineare è l'equazione della linea retta y=a*x+c. Sull'asse X, come ho capito, ci sono i numeri delle operazioni (1, 2,3.....N), sull'asse Y, mettiamo il saldo nella valuta del deposito (1000USD, 10000USD, 100000USD....., ecc.). Quale formula si usa per dire che a=1, o tende ad esso? Qual è il principio di normalizzazione usato in questo?
Scusate, stiamo parlando del coefficiente di correlazione lineare. Mi scuso per l'inesattezza.

Oh, va bene così! Succede. Deve essere così facile sbagliare la correlazione e la regressione - vanno sempre di pari passo, no? Non è vero? ;o)
Allora, qual è la tua idea riguardo al calcolo del coefficiente di correlazione per le variabili numero di trade - dimensione del deposito?
Qual è il significato fisico di un tale "coefficiente di correlazione lineare" che tenderà a 1 nel caso migliore, cioè l'equilibrio - semplicemente a una linea retta perfetta? A causa di considerazioni puramente logiche, è evidente che meno operazioni in perdita ci saranno, più questo coefficiente di correlazione tenderà a 1. Ma questo può essere visto dall'analisi dei risultati di una corsa senza alcun calcolo della "correlazione lineare", giusto? Qual è il significato fisico di questa azione, oltre al fatto che il tester ha disegnato una linea retta? ;o)

A proposito, posso aggiungere un altro "Paradosso" simile alla tua casella "Paradossi" ;o). Se si prende e si calcola il coefficiente di correlazione per la corsa che è stata fatta a capitalizzazione di profitto, cioè con l'aumento costante del lotto al crescere del deposito, allora il coefficiente di correlazione diminuirà da 1 verso il basso sempre di più, mentre la curva di rendimento sarà sempre più ripida. Questo può portare alla conclusione che aumentare il lotto man mano che il deposito cresce non è un bene per voi ;o))) Cedo a voi tutti i diritti ufficiali su questo paradosso.
 

come va... è legato da una sorta di distanza a una sorta di media... e naviga con esso... ... potrebbe essere legato a una MA per esempio... diciamo che un profitto dovrebbe essere entro 50 punti da una MA e se il prezzo si muove da qualche parte, il profitto dovrebbe seguirlo... Sto testando con quello canadese ora... l'Euro-Buck non è molto buono lì...

 
solandr:
Reshetov:
solandr:
Reshetov:
Ecco perché ho indovinato che richiede un coefficiente di REGRESSIONE lineare. Più questo coefficiente è vicino a 1 in valore assoluto, più la curva dei rendimenti è lineare.
Vorrei capire (per chi ha studiato aritmetica alla scuola parrocchiale) di che tipo di coefficiente di regressione lineare di 1 stiamo parlando? L'equazione di regressione lineare è l'equazione della linea retta y=a*x+c. Sull'asse X, come ho capito, ci sono i numeri delle operazioni (1, 2,3.....N), sull'asse Y, mettiamo il saldo nella valuta del deposito (1000USD, 10000USD, 100000USD....., ecc.). Quale formula si usa per dire che a=1, o tende ad esso? Quale principio di normalizzazione viene usato in questo caso?
Pardon, stiamo parlando del coefficiente di correlazione lineare. Mi scuso per averla pronunciata male.

Oh, va bene così! Succede. Deve essere così facile sbagliare la correlazione e la regressione - camminano sempre fianco a fianco, no? Non è vero? ;o)
Allora, qual è la tua idea riguardo al calcolo del coefficiente di correlazione per le variabili numero di trade - dimensione del deposito?
Qual è il significato fisico di un tale "coefficiente di correlazione lineare" che tenderà a 1 nel caso migliore, cioè l'equilibrio - semplicemente a una linea retta perfetta? A causa di considerazioni puramente logiche, è evidente che meno operazioni in perdita ci saranno, più questo coefficiente di correlazione tenderà a 1. Ma questo può essere visto dall'analisi dei risultati di una corsa senza alcun calcolo della "correlazione lineare", giusto? Qual è il significato fisico di questa azione, oltre al fatto che il tester ha disegnato una linea retta? ;o)

A proposito, posso aggiungere un altro "Paradosso" simile alla tua casella "Paradossi" ;o). Se si prende e si calcola il coefficiente di correlazione per la corsa che è stata fatta a capitalizzazione di profitto, cioè con un aumento costante del lotto al crescere del deposito, il coefficiente di correlazione diminuirà sempre più da 1 verso il lato minore, mentre la curva dei rendimenti si riprenderà e salirà verso il cielo. Questo può portare alla conclusione che aumentare il lotto man mano che il deposito cresce non è un bene per voi ;o))) Cedo a voi tutti i diritti ufficiali su questo paradosso.
1. Se la curva dei rendimenti è lineare, significa che non ci sono stati bruschi cali e rialzi, cioè la strategia ha prodotto un segnale stabile per tutto il periodo di test, piuttosto che su pochi segnali casuali. Per esempio, si guarda la curva dei rendimenti e ci sono forti aumenti circa una volta al trimestre e il resto del tempo o affonda o cerca di rimanere a galla. Ovviamente, il sistema si è adattato a pochi segnali con il maggior movimento e ignora semplicemente il resto. Ma se lo si analizza, diventa chiaro che questo adattamento non porterà a nulla di buono sul conto reale perché i decolli si sono verificati più frequentemente sulle notizie, cioè sui segnali che sono più adatti all'analisi fondamentale che all'analisi tecnica. Pertanto, è quasi impossibile catturare movimenti simili in futuro utilizzando gli stessi segnali. Un Expert Advisor è personalizzato per l'analisi tecnica, non per i fondamentali. Ma se la curva dei rendimenti è più lineare, significa che i segnali sono stati emessi sui movimenti medi che non hanno intervalli così grandi ma si verificano più frequentemente e sono più facili da analizzare. Quindi le curve di rendimento lineari sono più stabili.

2. Come per le curve con money management o altre condizioni, quando il sistema negozia con un lotto non permanente, si applica la normalizzazione, cioè il saldo viene calcolato come segue

balance[i] = balance[i - 1] + OrderProfit() / OrderLots();
i++;

Otteniamo la curva dei rendimenti come se il sistema aprisse gli scambi con 1 lotto. E nessun paradosso.
 
solandr:

La figura mostra solo la fase iniziale della tua proposta (ottenere i valori di a e S). Cioè, la figura mostra il risultato di una corsa nel tester. Non è difficile ottenere i parametri a - coefficiente di regressione lineare e RMS per questo grafico. Supponiamo di avere 1000 grafici di questo tipo basati sui risultati dell'ottimizzazione. Come risultato, abbiamo un array di valori 1000x2, dove il primo indice è il numero della corsa e il secondo indice sono i valori di a e S rispettivamente. Inoltre, cosa può mostrare la visualizzazione dei valori di a e S ottenuti su un grafico bidimensionale lungo gli assi, tranne gli estremi che possono essere diversi? Vorrei solo capire cosa intendi con questo.


Per cominciare possiamo aprire questo file e vedere se le nostre corse si sommano in un punto abbastanza denso del grafico o no. Scartiamo il 70-80% delle corse che non rientrano nella banda di confidenza necessaria (diciamo) e guardiamo attentamente i parametri dell'EA che ci hanno dato queste corse rimanenti. Se questi parametri creano anche una certa area di sicurezza invece di danzare intorno a tutti i possibili cali - significa che i risultati sono abbastanza stabili e possono essere oggettivi. Se non lo sono - significa che alcuni parametri nell'Expert Advisor sono ridondanti e dovremmo cambiare il modello stesso.

Penso che la metodologia dovrebbe essere praticata quasi manualmente nella fase iniziale per razionalizzarla in seguito.
 
Reshetov:
2. Per quanto riguarda le curve con money management o altre condizioni, quando il sistema negozia con un lotto non permanente, viene applicata la normalizzazione, cioè viene calcolato l'equilibrio:

balance[i] = balance[i - 1] + OrderProfit() / OrderLots();
i++;

Otteniamo la curva dei rendimenti come se il sistema aprisse gli scambi con 1 lotto. E nessun paradosso.
Calcolo sempre le prestazioni del sistema in pip. È molto facile trovare la differenza tra i prezzi di apertura e di chiusura, dividere per il punto e ottenere i pip.
 
Secondo me è molto difficile creare un EA stabile implementando una sola strategia, quindi è meglio implementare diverse strategie di trading e limitare il drawdown il più possibile, poi la redditività di ogni strategia cambierà quando il mercato cambia, ma il risultato totale sarà più o meno stabile. Idealmente su una superficie bidimensionale
con ritardo sugli assi che influenzano le variabili non è auspicabile macchie intensive.
 
nchnch:


Per darvi un esempio... Grafico EA per 7 anni... ( profitto 10 p) stop 300 ma il profitto galleggia con il prezzo anche se in perdita.... Il rapporto tra profitto e drawdown è di circa 25 per sette anni... non è molto in linea di principio... ma puoi fare 200 profitti annuali.
Volevo fare una tale immagine per un anno, poi ho capito che il profitto sarebbe stato troppo alto (un amico ha recentemente chiesto di aggiungere degli zeri nelle cifre del terminale), ho abortito il test a 5 mesi.



In realtà non è così. È solo un bellissimo miraggio. E ce ne sono molti. Questo dovrebbe essere sempre tenuto a mente.
 

In realtà, non lo è. È solo un bellissimo miraggio. E ce ne sono molti. Dovreste sempre tenerlo a mente.
Beh, dipende da chi sei.... È un miraggio per alcuni e un reale per altri :)). è un quadro simile nella vita reale...
 
nchnch:
Beh, dipende da chi.... Chi ha un miraggio e chi uno vero :)). nella vita reale, è un quadro simile...
Quanto simile? Ha fatto 50-100 affari di successo durante l'ultimo mese, o sta salendo costantemente nel trading reale per mezzo anno o giù di lì?
 
4 mesi circa di funzionamento... (anche come previsto)
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