Ottimizzazione! Condividete le vostre esperienze, per favore. - pagina 5

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Ho una buona idea, mostrerò il drawdown per queste due settimane più della norma di krafik per l'ultimo anno ? (Voglio dire che può essere un normale drawdown se aspetto solo un mese e il grafico si raddrizzerà) e un'altra domanda, cosa mostrerà questo EA se lo ri-temporo per il 2006 e poi lo resetto per 3 mesi 2007? (Ho molta esperienza nel testare i miei EA e quelli buoni sono più o meno stabili per più di un anno) <br / translate="no">
Il fatto è che ho sviluppato questo EA durante tutto l'anno 2006 e ho trovato circa 5 versioni di impostazioni. 3 di loro sono morti dall'inizio del 2007 - cioè il prelievo è più che per il periodo del 2006. Due di loro sono ancora vivi, ma non la stessa dinamica - non coincidono con il 2006, ma non stanno precipitando. Per quanto riguarda la stabilità in anni diversi - non posso vantarmi. Il 2005 ha avuto una crescita di metà anno, poi un plum, e poi una ripresa. Cioè un grande tuffo di circa il 60%. Nel 2004 tutto sembra non essere male - cioè non ci sono prugne, ma la curva dei rendimenti è "kasturbata" (scusate l'espressione). La variante del test che viene presentata qui è l'Expert Advisor riottimizzato utilizzando i dati fino al 16 febbraio ed è stato testato quasi al momento attuale. C'è un EA con una logica simile per giorni con 3-4 anni di crescita, poi va piatto sulla curva dei rendimenti per un paio d'anni, poi cresce di nuovo. In generale, non è tutto chiaro. Ho paura di far montare l'EA tramite l'ottimizzazione. Non so come determinare ciò che può essere permesso di andare reale :(

La mia opinione:
Bisogna perfezionare l'algoritmo o cercarne uno nuovo .... Avrei paura di scommettere su un conto reale in una tale situazione... Sarei prudente a scommettere su un vero... come faccio a sapere che non accadrà di nuovo nel 2005... si può analizzare visivamente perché ha fallito nel 2005 e ottimizzare l'algoritmo (può essere utile) non si hanno molti affari .... Con un numero così grande di scambi, lo ottimizzerei anche in 7 anni. sarebbe difficile da inserire :))
IMHO
 
Cerco di mettere sul reale cose per le quali si può dire "TUTTO è dubbio".
 
nchnch:

la mia opinione :
Dobbiamo perfezionare l'algoritmo o cercarne uno nuovo .... Avrei paura di scommettere sul reale in questo scenario... dov'è la garanzia che la situazione del 2005 non si ripeta... si può analizzare visivamente perché ha fallito nel 2005 e ottimizzare l'algoritmo (può essere utile) non si hanno molti affari .... Con un numero così grande di scambi, lo ottimizzerei anche in 7 anni. sarebbe difficile da inserire :))
IMHO

Ci ho provato... Ma il fatto è che se la strategia ha successo in linea di principio, allora l'anno differisce da un anno all'altro solo nei parametri.
Con un set, la strategia sale nel 2005, ma perde nel 2006.
L'altro insieme, al contrario, sale nel 2006, e nella prova del serbatoio 2005 fallisce.
Quella del 2007 sta ancora salendo, appena comincerà a girare forte la ottimizzeremo!
 
nchnch:
Ho una buona idea, mostrerò il drawdown per queste due settimane più di quanto mi aspettavo da Krafik per l'ultimo anno ? (Voglio dire che può essere un normale drawdown o può essere solo aspettare un mese e il grafico si livellerà) e un'altra domanda, cosa mostrerà questo EA se è stato ottimizzato per il 2006 e poi resettato per 3 mesi 2007? (Sono molto esperto nel testare i miei EA e quelli buoni sono più o meno stabili per più di un anno)

Il fatto è che il periodo di dati che abbiamo usato per i test è stato l'intero anno 2006. Ho trovato circa 5 varianti di impostazioni. 3 di loro sono morti dall'inizio del 2007 - cioè il prelievo è più grande che nel periodo del 2006. Due di loro sono ancora vivi, ma non la stessa dinamica - non coincidono con il 2006, ma non stanno precipitando. Per quanto riguarda la stabilità in anni diversi - non posso vantarmi. Il 2005 ha avuto una crescita di metà anno, poi un plum, e poi una ripresa. Cioè un grande tuffo di circa il 60%. Nel 2004 tutto sembra non essere male - cioè non ci sono prugne, ma la curva dei rendimenti è "kasturbata" (scusate l'espressione). La variante del test che viene presentata qui è l'Expert Advisor riottimizzato utilizzando i dati fino al 16 febbraio ed è stato testato quasi al momento attuale. C'è un EA con una logica simile per giorni con 3-4 anni di crescita, poi va piatto sulla curva dei rendimenti per un paio d'anni, poi cresce di nuovo. In generale, non è tutto chiaro. Ho paura di far montare l'EA tramite l'ottimizzazione. Non so come determinare ciò che mi è permesso fare nel trading reale :(

La mia opinione:
Bisogna perfezionare l'algoritmo o cercarne uno nuovo .... Avrei paura di scommettere su un conto reale in una tale situazione... Sarei prudente a scommettere su un vero... come faccio a sapere che non accadrà di nuovo nel 2005... si può analizzare visivamente perché ha fallito nel 2005 e ottimizzare l'algoritmo (può essere utile) non si hanno molti affari .... Con un numero così grande di scambi, lo ottimizzerei anche in 7 anni. sarebbe difficile da inserire :))
IMHO

OK, il mio consiglio - ottimizzare in 7 anni!
Accettato:) Ora il cervello del computer sarà messo a dura prova.
La mia asya 15455524. Se siete interessati al risultato, bussate. O in generale, per discutere un argomento dolente :)
 
Ho anche una domanda sull'ottimizzazione:)

Ottimizzo solo per Take e Stop Loss. Possiamo fidarci di questa ottimizzazione? Nel tester tutto è quasi lo stesso - un anno giù, un altro su (cioè i parametri TP e SL regolati per un anno non mostrano gli stessi risultati nell'anno successivo). I parametri dell'Expert Advisor non vengono modificati e scelti "a occhio". Quindi sorge la domanda: possiamo "sovraottimizzare" l'Expert Advisor, cambiando solo TP e SL?
 
sashken:
Ho anche una domanda sull'ottimizzazione:)

Ottimizzo solo per Take e Stop Loss. È affidabile? Nel tester è circa lo stesso - un anno giù, un altro su (cioè i parametri di TP e SL aggiustati per un anno non mostrano gli stessi risultati nell'anno successivo). I parametri dell'EA non cambiano e sono selezionati "a occhio". Quindi la domanda sorge spontanea: l'EA può essere "riottimizzato" cambiando solo il TP e lo SL.

Mi sono fidato. Finora sono in attivo (7 mesi).
 
PSmith:
sashken:
Anch'io avevo una domanda "nata" sull'ottimizzazione:)

Mi sono fidato. Finora sono sul lato positivo (7 mesi).

Grazie per la risposta, penso anche che sembra essere possibile fidarsi.
 
sashken:
Ho anche una domanda "nata" sull'ottimizzazione:)

La strategia inerente al mio Expert Advisor funziona in linea di principio. Ottimizzo solo per Take e Stop Loss. È affidabile? Nel tester è circa lo stesso - un anno giù, un altro su (cioè i parametri di TP e SL aggiustati per un anno non mostrano gli stessi risultati nell'anno successivo). I parametri dell'EA non cambiano e sono selezionati "a occhio". Quindi la domanda sorge spontanea: l'Expert Advisor può essere "riottimizzato" cambiando solo TA e SL?
Attualmente i migliori risultati sono mostrati solo per quei parametri di ottimizzazione la cui curva di rendimento è verso l'alto (si filtra da sola se disattiviamo i risultati inutili) e il coefficiente di correlazione lineare di questa stessa curva è più vicino a 1 in valore assoluto. Cioè il programma prende una per una le varianti date dall'ottimizzatore, fa un test su ciascuna di esse e analizzando i profitti e le perdite trova quella che ha il grafico più simile a una linea retta. Ovviamente, un tale grafico non darà mai il miglior equilibrio del risultato di ottimizzazione, nella maggior parte dei casi è una via di mezzo. Ma le curve di redditività che sono più lineari hanno un drawdown molto piccolo e non si osservano nemmeno movimenti anormalmente bruschi verso l'alto.

Ora penso di smettere di usare questo metodo di ottimizzazione perché richiede troppo tempo, cioè per ogni risultato devo eseguire il tester ed eseguirlo, e poi calcolare la regressione sulle curve di rendimento. È solo che ogni esecuzione del terminale dalla linea di comando per i test è troppo lenta e aspetta molto tempo.

Finora ho pensato che dopo ogni esecuzione di ottimizzazione dovrei prendere tutta la storia dei trade nell'evento deinit() e contare direttamente la correlazione e produrre i risultati, cioè i parametri di Expert Advisor e il coefficiente di correlazione in un file in formato csv. Poi, dopo l'ottimizzazione, ho solo bisogno di ordinare lo stesso file per il coefficiente e alimentare i parametri necessari al mio Expert Advisor. Attualmente sto finalizzando questa variante.

Sarebbe bello se gli sviluppatori avessero aggiunto il coefficiente di correlazione lineare lungo la curva di rendimento nel tester e avessero chiesto di ordinare i risultati dell'ottimizzazione proprio in base a questo coefficiente. Ma finché non lo chiedete a loro, è più facile farlo da soli.
 
Se l'Expert Advisor apre correttamente le posizioni utilizzando un TS funzionante - la curva di ottimizzazione non dovrebbe avere forti cali e picchi, e se accadono, si dovrebbe analizzare la causa, è meglio prendere risultati medi, ma stabili.
 
Reshetov:
sashken:
Ho anche una domanda "nata" sull'ottimizzazione:)

Ottimizzo solo per Take e Stop Loss. È affidabile? Nel tester è circa lo stesso - un anno giù, un altro su (cioè i parametri di TP e SL aggiustati per un anno non mostrano gli stessi risultati nell'anno successivo). I parametri dell'EA non cambiano e sono selezionati "a occhio". Questo solleva la domanda: l'Expert Advisor può essere "riottimizzato" cambiando solo il TP e lo SL.
Al momento i migliori risultati sono mostrati con i parametri di ottimizzazione che hanno la curva di rendimento verso l'alto (si filtra da sola se disattiviamo i risultati inutili) e il coefficiente di regressione lineare di questa stessa curva è più vicino a 1 in valore assoluto. Cioè il programma prende una per una le varianti date dall'ottimizzatore, fa un test su ciascuna di esse e analizzando i profitti e le perdite trova quella che ha il grafico più simile a una linea retta. Ovviamente, un tale grafico non darà mai il miglior equilibrio del risultato di ottimizzazione, nella maggior parte dei casi è una via di mezzo. Ma le curve di redditività che sono più lineari hanno un drawdown molto piccolo e, tra l'altro, non si osservano nemmeno movimenti eccessivamente bruschi verso l'alto.

Ora penso di smettere di usare questo metodo di ottimizzazione perché richiede troppo tempo, cioè per ogni risultato devo eseguire il tester ed eseguirlo, e poi calcolare la regressione sulle curve di rendimento. È solo che ogni esecuzione del terminale dalla linea di comando per i test è troppo lenta e aspetta molto tempo.

Finora ho suggerito che dopo ogni esecuzione di ottimizzazione l'evento deinit() dovrebbe prendere l'intera storia delle operazioni e calcolare direttamente la regressione e produrre i risultati, cioè i parametri dell'Expert Advisor e il coefficiente di regressione in un file in formato csv. Poi, tutto ciò che rimane dopo l'ottimizzazione è ordinare il file per il coefficiente e caricare i parametri necessari nell'Expert Advisor. Attualmente sto sviluppando questa variante.

Sarebbe bello se gli sviluppatori inserissero anche il coefficiente di regressione lineare lungo la curva di rendimento nel tester e permettessero di ordinare i risultati dell'ottimizzazione in base a questo coefficiente, ma bisogna chiedere loro di farlo.
Grande! Sono d'accordo. La curva dei rendimenti dovrebbe essere dritta. Grazie per l'idea, anche io voglio farlo, ma ho paura di non avere abbastanza esperienza per programmarlo :(
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