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Signori, comincio già a perdere la fiducia negli EA, o in me stesso :(. Ho scritto molte varianti. Per lo più sulla sterlina sulle ore. Uso muwings, stocastico e analisi oraria. Uso la storia annuale per la scrittura e l'ottimizzazione. Expert Advisor entra nel mercato una media di 2 volte in 3 giorni. Tutto va bene nei test. Ma!!! ... nella vita reale nelle prossime 2 settimane perdiamo soldi... E non è tutto così :(. Parlare di adattare i parametri a un periodo di un anno e il mercato è in costante e rapido cambiamento...? sì, in qualche modo non ci credo. Il campione è grande - sotto 160-200 uscite dal mercato, e 2 settimane non è un lasso di tempo per grandi cambiamenti. Si possono adattare i parametri a un tale numero di scambi e il mercato può cambiare così rapidamente? Dimmi come fare. Se qualcosa funziona, vantatene e datemi fiducia. Ho perso la speranza.
I risultati sul conto reale e sullo storico per le ultime 2 settimane perdenti sono coincidenti? Voglio dire, l'EA apre i trade nello stesso punto dei dati storici?
Sì - tutto coincide.
Glialgoritmi genetici sono appropriati quando si parla di migliaia di corse. Nel vostro caso, 231 è un numero molto piccolo per la genetica. Quindi forse qualcosa è andato storto quando si usa l'algoritmo genetico per l'ottimizzazione in un intervallo così piccolo di corse? Solo gli sviluppatori possono rispondere a questa domanda in modo più preciso.
Capisco, grazie!
Ho pensato che fosse una specie di guasto... facilmente riproducibile però.
Ora, per quanto riguarda l'esperienza di ottimizzazione.
Non ho mai cercato di ottimizzare tutti i parametri in una volta sola. Penso che sia uno spreco eccessivo di risorse del computer.
È meglio passare il tempo a studiare le relazioni dei parametri e ottimizzarli attraverso piccoli gruppi correlati.
Ne ho due: uno è relativo all'entrata nelle transazioni e al posizionamento degli ordini, l'altro - per uscire dal commercio.
Ottimizzo prima l'entrata e poi l'uscita. Il periodo massimo di ottimizzazione è di mezzo anno.
Dopo l'ottimizzazione eseguo un test sull'intero array - se non ci sono problemi, inizio a lavorare con i parametri.
Se c'è un enorme drawdown a qualche frammento molto vicino, ottimizzo proprio durante questo periodo (di nuovo, non più di sei mesi).
Ancora una volta ripeto l'analisi in tutto il database. Lo faccio ogni 2-3 mesi, o più frequentemente, se non mi piacciono i risultati dell'ultimo scambio.
Non vedo il senso di ottimizzare dal 19... anno, poi il mercato e ora - è, come si dice, due grandi differenze!
Tutto detto solo IMHO.
Signori, comincio già a perdere la fiducia negli EA, o in me stesso :(. Ho scritto molte varianti. Per lo più sulla sterlina sulle ore. Uso muwings, stocastico e analisi oraria. Uso la storia annuale per la scrittura e l'ottimizzazione. Expert Advisor entra nel mercato una media di 2 volte in 3 giorni. Tutto va bene nei test. Ma!!! ... nella vita reale nelle prossime 2 settimane perdiamo soldi... E non è tutto così :(. Parlare di parametri regolati per un periodo di un anno, e il mercato è in costante e rapido cambiamento...? sì, in qualche modo non ci credo. Il campione è grande - sotto 160-200 uscite di mercato, e 2 settimane non è un lasso di tempo per grandi cambiamenti. Si possono adattare i parametri a un tale numero di scambi e il mercato può cambiare così rapidamente? Dimmi come fare. Se qualcosa funziona, vantatene e datemi fiducia. Ho perso la speranza.
Dimmi se i risultati sul reale e sullo storico per le ultime 2 settimane sono gli stessi? Intendo dire che l'EA apre i trade nello stesso posto dei dati storici?
Sì, tutto coincide.
AndyGri - sei scomparso dal mio ICQ? Mi colpisca di nuovo. ICQ: 1-850-250.
Il campione è grande - sotto 160-200 voci di mercato, e 2 settimane non è un tempo lungo per grandi cambiamenti. È possibile adattare i parametri a così tanti trade e il mercato può cambiare così immediatamente? Cosa fare?
https://www.mql5.com/ru/forum/50458 solandr 18.03.06 20:11
Questa infanzia in cui sono stato impegnato un anno fa. Quel sistema è stato poi scaricato con successo nel mondo reale (l'ho riportato nello stesso thread più tardi, da qualche parte nel maggio 2006). L'idea del sistema è stata condizionatamente presa dal soffitto (catturare i picchi nel rumore). Quindi non sei il primo a calpestare il rastrello del montaggio.
Nel mio primo post di questo thread solandr 23.03.2007 15:43 ho dato un link al suggerimento di Bakeev sul confronto dei risultati dell'ottimizzazione su martingala per capire come il tuo algoritmo può essere adattato a una curva casuale (quanto è fattibile la tua idea di algoritmo). E da lì puoi decidere da solo se vuoi farlo o no.
Ci sono 6 parametri che sono effettivamente ottimizzati. Il resto delle variabili non è stato ottimizzato. Alcuni di essi (i volumi, per esempio) non sono utilizzati dall'Expert Advisor per niente - sono stati introdotti all'inizio della scrittura, poiché c'erano piani per coinvolgerli in parametri aggiuntivi di input e output. L'Expert Advisor è in fase di sviluppo. Quindi, ci sono solo gli stessi 6, che possono essere usati per falsificare i risultati :) - Spero di no.
Stai parlando del periodo orario dell'EA? A quale periodo di tempo si riferisce quando menziona l'intera matrice? Come si comporta l'EA in anni diversi, per esempio 2004, 2005, 2006? Il mio Expert Advisor ha una dinamica alternata. O ha profitto 0 o guadagnato (sto parlando del test della storia). Grazie in anticipo per la vostra risposta! :)
Lavoro sul mio orologio. Per l'ultimo anno la dinamica è positiva.
Ci ho lavorato per due anni e ci ho guadagnato nell'ultimo anno.
I trade eseguiti sul conto reale e nel tester coincidono tra loro con precisione prima dell'interferenza del trader :-).
Ma io faccio trading solo con ordini pendenti, non mi muovo dal mercato!
E un'altra cosa IMHO - ottimizzo solo il lotto minimo!
Signori, comincio già a perdere la fiducia negli EA, o in me stesso :(. Ho scritto molte varianti. Per lo più sulla sterlina sulle ore. Uso muwings, stocastico e analisi oraria. Uso la storia annuale per la scrittura e l'ottimizzazione. Expert Advisor entra nel mercato una media di 2 volte in 3 giorni. Tutto va bene nei test. Ma!!! ... nella vita reale nelle prossime 2 settimane perdiamo soldi... E non è tutto così :(. Parlare di parametri che vengono regolati per un periodo di un anno e il mercato che cambia costantemente e rapidamente...? sì, in qualche modo non ci credo. Il campione è grande - sotto 160-200 uscite di mercato, e 2 settimane non è un lasso di tempo per grandi cambiamenti. Si possono adattare i parametri a un tale numero di scambi e il mercato può cambiare così rapidamente? Dimmi come fare. Se qualcosa funziona, vantatene e datemi fiducia. Ho perso la speranza.
Dimmi se i risultati sul conto reale e sullo storico per le ultime 2 settimane perdenti sono gli stessi? Intendo dire che l'EA apre i trade allo stesso posto dei dati storici?
Sì - tutto corrisponde.
Il fatto è che il periodo di dati che abbiamo usato per i test è stato l'intero anno 2006. Ho trovato circa 5 varianti di impostazioni. 3 di loro sono morti dall'inizio del 2007 - cioè il drawdown è più grande che nel 2006. 2 di loro sono vivi, ma la dinamica non è la stessa del 2006, ma non falliscono. Per quanto riguarda la stabilità in anni diversi - non posso vantarmi. nel 2005 metà anno di crescita, poi è crollato, e poi si è ripreso. cioè un grande calo di circa il 60%. Nel 2004 tutto sembra non essere male - cioè non ci sono prugne, ma la curva dei rendimenti è "castrubata" (scusate l'espressione). La variante del test che viene presentata qui è l'Expert Advisor riottimizzato sulla base dei dati precedenti al 16 febbraio e testato sulla base di quasi il momento attuale. C'è un Expert Advisor per Day Boards con una logica simile, ci sono 3-4 anni di crescita, poi piatto sulla curva dei rendimenti per un paio d'anni, poi di nuovo crescita. In generale, non è tutto chiaro. Ho paura di far montare l'EA tramite l'ottimizzazione. Non so come determinare ciò che mi è permesso fare nel trading reale :(
Il punto è che il periodo dei dati di sviluppo è stato preso per tutto l'anno 2006. Sono state derivate circa 5 varianti di impostazioni. 3 di loro sono morti dall'inizio del 2007 - cioè il prelievo è superiore al periodo del 2006. Due di loro sono ancora vivi, ma non la stessa dinamica - non coincidono con il 2006, ma non stanno precipitando. Per quanto riguarda la stabilità in anni diversi - non posso vantarmi. Il 2005 ha avuto una crescita di metà anno, poi un plum, e poi una ripresa. Cioè un grande tuffo di circa il 60%. Nel 2004 tutto sembra non essere male - cioè non ci sono prugne, ma la curva dei rendimenti è "kasturbata" (scusate l'espressione). La variante del test che viene presentata qui è l'Expert Advisor riottimizzato utilizzando i dati fino al 16 febbraio ed è stato testato quasi al momento attuale. C'è un Expert Advisor con una logica simile per giorni con 3-4 anni di crescita, poi va piatto sulla curva dei rendimenti per un paio d'anni, poi cresce di nuovo. In generale, non è tutto chiaro. Ho paura di far montare l'EA tramite l'ottimizzazione. Non so come determinare ciò che può essere permesso di andare nel trading reale :(
Allora dirò senza ambiguità - dobbiamo ottimizzarlo per un lungo periodo di tempo. Altrimenti, vi prego di scusarmi.
Dopo un anno di lavoro sarete diversi, e certamente il mercato sarà diverso.
D'altra parte, il mercato è un sistema piuttosto inerziale, e se i recenti risultati sono soddisfacenti c'è speranza,
che nel prossimo futuro non ci sarà un brusco cambiamento di tendenza.
(Tutto puramente IMHO).
Stai parlando del periodo orario dell'EA? A quale periodo di tempo si riferisce quando menziona l'intera matrice? Come si comporta l'EA in anni diversi, per esempio 2004, 2005, 2006? Il mio Expert Advisor ha una dinamica alternata. O ha profitto 0 o guadagnato (sto parlando del test della storia). Grazie in anticipo per la vostra risposta! :)
Lavoro a tempo. La tendenza dell'ultimo anno è positiva.
Il grafico superiore - per due anni, quello inferiore - per l'ultimo anno.
I trade reali e quelli del Tester coincidono accuratamente l'uno con l'altro fino all'intervento del trader :-).
Ma io faccio trading solo con ordini pendenti, non mi muovo dal mercato!
E un'altra cosa IMHO - ottimizzo solo con lotti minimi!
Il punto è che il periodo dei dati di sviluppo è stato preso per tutto il 2006. Sono state ricavate circa 5 impostazioni. 3 di loro sono morti dall'inizio del 2007 - cioè il prelievo è superiore al periodo del 2006. Due di loro sono ancora vivi, ma non la stessa dinamica - non coincidono con il 2006, ma non stanno precipitando. Per quanto riguarda la stabilità in anni diversi - non posso vantarmi. Il 2005 ha avuto una crescita di metà anno, poi un plum, e poi una ripresa. Cioè un grande tuffo di circa il 60%. Nel 2004 tutto sembra non essere male - cioè non ci sono prugne, ma la curva dei rendimenti è "kasturbata" (scusate l'espressione). La variante del test che viene presentata qui è l'Expert Advisor riottimizzato utilizzando i dati fino al 16 febbraio ed è stato testato quasi al momento attuale. C'è un Expert Advisor per Day Boards con una logica simile, ci sono 3-4 anni di crescita, poi piatto sulla curva dei rendimenti per un paio d'anni, poi di nuovo crescita. In generale, non è tutto chiaro. Ho paura di far montare l'EA tramite l'ottimizzazione. Non so come determinare cosa posso mettere in quello vero :(
Allora dirò senza ambiguità - dobbiamo ottimizzarlo per un lungo periodo di tempo. Altrimenti, vi prego di scusarmi.
Dopo un anno di lavoro sarete diversi, e certamente il mercato sarà diverso.
D'altra parte, il mercato è un sistema piuttosto inerziale, e se i recenti risultati sono soddisfacenti c'è speranza,
che nel prossimo futuro non ci sarà un brusco cambiamento di tendenza.
(Tutto puramente IMHO).
Quindi da che parte dobbiamo guardare? :) Su quale periodo testare, su quale scrivere, e per quanto tempo contare sui risultati e quando infine riottimizzare? Eh... Chi lo sa per certo... Ma ditemi, chi lo fa? :) Watcha pound!!!