IL CAMPIONATO DI TRADING 2007! - pagina 7
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Il 30% o il 50% è una piccola differenza.
Allora, che ne dite di un limite di rischio invece di 5 lotti e 3 scambi?
Ed è realistico rintracciare il limite di rischio dagli organizzatori?
Quando si investe la stessa quantità di denaro in operazioni di diversi EA, solo gli EA intelligenti vinceranno. Aggiungerà flessibilità nella distribuzione di operazioni e fondi su una coppia di valute e nel trading di portafoglio.
Equiti - c'è denaro reale nel conto e a seconda di esso possiamo rischiare una certa quantità (% di Equiti).
Probabilmente, il rischio dovrebbe essere inteso come la possibilità di perdere una certa quantità del saldo corrente (non il capitale). È qui che sorge la difficoltà di calcolare questo importo. Il problema non si pone quando lo stop loss è impostato in anticipo. Non possiamo conoscere il drawdown previsto senza lo stop-loss. Ci si chiede se gli organizzatori si impegneranno a tracciare il prelievo attuale. Anche se, in linea di principio, non è difficile: l'utile corrente diviso per il saldo (non il capitale) e moltiplicato per il 100%. Sembra essere semplice per il server.
Tra l'altro, insegnerebbe ai trader a controllare il loro conto, cosa che tornerà utile nel trading reale.
Probabilmente non si dovrebbe associare il rischio al margine. Il margine è progettato come un cuscino di sicurezza in grandi lacune per i commercianti per avere il tempo di chiudere gli ordini non redditizi, non per i commercianti.
Definiamo i requisiti per gli EA partecipanti. Se lo scopo è strettamente specifico, per verificare un'idea particolare, allora possiamo imporre un sacco di restrizioni diverse per scopi e obiettivi specifici.
Se l'obiettivo è quello di verificare la fattibilità e il diritto all'esistenza dell'idea MTS, allora, ovviamente, le condizioni del campionato devono essere molto vicine alla vita reale. Nella vita reale, un sistema di trading non può esistere separatamente dalla strategia di gestione del denaro, così come da altri fattori, comprese le caratteristiche psicologiche individuali del trader. Pertanto, credo che qualsiasi restrizione artificiale sugli Expert Advisors che partecipano alla competizione distragga l'evento dal suo scopo iniziale (se lo immagino correttamente, ovviamente).
L'uguaglianza per tutti i partecipanti è solo una cosa - lo stesso capitale iniziale e le stesse condizioni di trading per il "broker medio".
E preferibilmente per un periodo di tempo più lungo.
E lasciare che la vita metta ogni cosa al suo posto...
Forse è questo il punto: gli organizzatori non possono permettersi di gestire la competizione per sei mesi o un anno. E la MM non è veramente necessaria in termini più brevi. Si scrive un EA più aggressivo e forse saremo fortunati. Un'altra cosa è insegnare o forzare la gestione del denaro con il concetto di Rischio. CBA, tu stesso dici che "nella vita non ci può essere un sistema di trading separato da una strategia di gestione del denaro". Se gli organizzatori vogliono pubblicizzare la possibilità di fare soldi con l'autotrading nella vita reale, allora le transazioni dovrebbero essere limitate non dai lotti, ma dal rischio.
Prendete le banche, esiste il rischio quando emettono denaro a credito. Questo rischio si basa sul capitale autorizzato della banca, e non sull'importo massimo prelevato dall'ignoto (3*5 lotti) per tutte le banche (grandi e piccole). A proposito, questo rischio è strettamente regolato dallo Stato, perché le banche prendono in prestito denaro dalla popolazione, cioè dagli investitori, e danno prestiti.
Forse è questo il punto: gli organizzatori non possono permettersi di gestire la competizione per sei mesi o un anno. E la MM non è veramente necessaria in termini più brevi. Si scrive un EA più aggressivo e forse saremo fortunati. Un'altra cosa è insegnare o forzare la gestione del capitale con il concetto di Rischio. CBA, tu stesso dici che "nella vita non ci può essere un sistema di trading separato da una strategia di gestione del denaro". Se gli organizzatori vogliono pubblicizzare la possibilità di fare soldi con l'autotrading nella vita reale, allora le transazioni dovrebbero essere limitate non dai lotti, ma dal rischio.
Prendete le banche, esiste il rischio quando emettono denaro a credito. Questo rischio è basato sul capitale autorizzato della banca, e non sull'importo massimo prelevato dall'ignoto (3*5 lotti) per tutte le banche (grandi e piccole). A proposito, questo rischio è strettamente regolato dallo Stato, perché le banche prendono in prestito denaro dalla popolazione, cioè dagli investitori, e danno prestiti.
Naturalmente, nel trading reale si deve essere guidati dal concetto di RISCHIO, ma in ogni caso, ogni commerciante per se stesso per determinare il livello accettabile di rischio. Alcuni trader sono guidati da rigide regole matematicamente verificate, alcuni sono guidati da un innato senso di cautela, e altri sono guidati dalla propria eccitazione o, in un caso più semplice, dalla semplice stupidità.
Quanti principianti del Forex rimangono a lungo sul mercato? È una selezione naturale!
Se parliamo di gestori fiduciari, firmeranno un accordo di rischio e determineranno da soli le proporzioni di rischio e di possibile profitto. Non c'è bisogno di andare a scuola per capire che si contraddicono a vicenda.
Ma il mio punto è che il campionato dovrebbe essere la stessa selezione naturale, come nella vita, in modo che l'Expert Advisor, che ha mostrato risultati di successo nella competizione, potrebbe raggiungerli nella vita reale. Quindi, qualsiasi limitazione artificiale può giocare un doppio ruolo - da un lato, è un'assicurazione contro il rischio, e dall'altro, è una sorta di legare le ali.
Come piccola analogia, se tutti i bambini dell'asilo dovessero essere condotti per mano e costantemente sostenuti e rassicurati dalle bambinaie, sarebbe difficile determinare chi è disabile dalla nascita e chi è un futuro olimpionico della corsa (mi scuso per questa digressione dalla serietà).
Mi chiedo se mostriamo all'investitore che l'Expert Advisor piazza ordini
con il rapporto profitto/perdita di 1 a 2 - questo MM funzionerà nel mondo reale?
Ne dubito.
Potrebbe diventare una restrizione nel concorso.
Non accetteremmo ordini senza TP e SL,
e il rapporto di TP e SL dovrebbe essere almeno 2 a 1, in un caso estremo 1 a 1.
Naturalmente, puoi cambiare lo SL solo nella direzione della posizione aperta,
quando raggiungi il 'breakeven' puoi rimuovere completamente il TP.
Rispondi alla domanda. A quale esperto di competizioni precedenti puoi affidare i tuoi soldi? Sono sicuro che non c'è nessuno così. Ma lo scopo degli organizzatori non era solo quello di vincere grandi premi, e che se ne parlasse in tutto il mondo.
La selezione naturale non è un buon esempio. A breve termine con "ali slegate" è impossibile determinare se l'esperto è un vincitore stabile o se si fonderà un mese dopo la fine del concorso.
Con un rischio limitato vince l'esperto di cui ci si può fidare con soldi veri. Naturalmente il rischio massimo deve essere entro limiti ragionevoli.
Il punto è che questo non è un asilo nido, ma una competizione. In base ai risultati del concorso, qualcuno potrebbe voler comprare un esperto, qualcuno potrebbe voler affidare un capitale al vincitore. Gli organizzatori gestiscono il concorso per la loro pubblicità, investendoci molti soldi.
Rispondi alla domanda. A quale esperto di competizioni precedenti puoi affidare i tuoi soldi? Sono sicuro che non c'è nessuno così. Ma lo scopo degli organizzatori non era solo quello di vincere grandi premi, e che se ne parlasse in tutto il mondo.
La selezione naturale non è un buon esempio. A breve termine con "ali slegate" è impossibile determinare se l'esperto è un vincitore costante o se si fonde un mese dopo la fine del concorso.
Con un rischio limitato vince l'esperto di cui ci si può fidare con soldi veri. Naturalmente il rischio massimo deve essere entro limiti ragionevoli.
Ti stai contraddicendo: a breve termine è molto difficile (leggi: impossibile) determinare il grado di affidabilità di un EA, ma l'EA con "le ali spiegate", in primo luogo, ha la possibilità di dimostrare la sua capacità di fare profitto, e in secondo luogo, con un cattivo equilibrio di rischio/profittabilità è più probabile che mostri instabilità a breve termine, cioè nel caso della sua natura iniziale non vitale, "crollerà" rapidamente.
Se il vantaggio principale di Expert Advisor del secondo tipo è la sua relativa assenza di rischio a scapito della redditività, allora ha semplicemente la possibilità di perdere il deposito in un periodo di tempo più lungo (il rischio non è assolutamente zero e in caso di una situazione critica il reddito guadagnato da esso in precedenza non può assicurarlo dal precipitare, ma più "liscio").
Non prendete le mie parole nel modo sbagliato, non sono un sostenitore di nessuno di questi due estremi, nella vita reale sono per l'equilibrio e il bilanciamento in qualsiasi decisione.
Ma concordate sul fatto che nella vita, qualsiasi cosa prodotta dalla selezione artificiale è sempre meno resistente del risultato della selezione naturale. Quindi date a tutti il diritto di partecipare a tale selezione, e che il più forte possa sopravvivere!
allora bisogna valutare l'efficacia del suo uso.
Per esempio così.
Somma i lotti per tutto il periodo di negoziazione, dividi per il loro numero.
Otteniamo il lotto medio per l'intero periodo di trading.
Dividi il profitto alla fine del trading per il lotto medio.
Cioè i lotti 1 + 1 + 2 + 3 = 8,
8/4=2
Profitto in pip diviso
500/2=250.
O per complicare/modificare la formula.
Ci mettiamo a discutere su ciò che vogliamo sapere sul miglior maratoneta schierandolo in una gara di 100 metri.
Lasciate che vi faccia un'analogia con le corse automobilistiche. Prima, nel rally mondiale WRC, non c'era un limite di potenza del motore. Quando questa capacità raggiungeva i 500-600 CV, i piloti e gli spettatori che si trovavano lungo le piste cominciavano a morire. Negli anni 80 una barra rigida è stata fissata per non più di 300 CV. Il rally non ha cessato di esistere, ma è diventato più divertente - non è la potenza, è la padronanza di un pilota che può guidare una macchina, fare le curve, premere tempestivamente gas e freno. Naturalmente, i piloti spericolati non sono ammessi al WRC, poiché c'è una buona eliminazione prima del Champa.
Tutti sono ammessi alla competizione di autotrading. Gli organizzatori hanno cercato di limitare l'imprudenza con accordi e lotti. E abbiamo visto chi era in cima all'inizio e a metà del campionato. E molti credevano già che sarebbe stata la fine. Ma non sono stati fortunati un po', ripeto un po', ma c'è una possibilità che siano fortunati e non è una piccola possibilità.
Tutte le competizioni hanno regole e restrizioni. Ecco perché propongo di fare un limite non sul numero di lotti e sul numero di operazioni, ma sul rischio, perché è più vicino al trading reale. Nel trading reale, ti limiti a tre scambi o a 5 lotti? Ma sono sicuro che limiti il rischio.
Pertanto, con lo stesso piccolo rischio c'è la possibilità di mostrare una logica di Expert Advisor decente. Il vincitore sarà effettivamente in grado di utilizzare il suo esperto nel trading reale. E io credo in questo. In queste condizioni, il più forte sopravviverà e vincerà.
Se gli organizzatori limitano i loro rischi in misura ragionevole, eliminerà la questione di quanto rischio prendere per essere vincenti e darà più attenzione alla logica dell'esaminatore. Non ci saranno indovinelli, fortunati o sfortunati. Tutti i partecipanti saranno in condizioni uguali, ma colui che è più competente nel fare scambi e nel passare più abili giri di Forex, sarà un vincitore.
Perché dovrei inventare diversi EA, separatamente per il campionato e diversi per il trading reale? Risparmiamo il nostro tempo! I geni si mostreranno con un rischio limitato.
Capisco gli organizzatori. Hanno guadagnato 35t in tre mesi su 10t! Ma questa è un'imprudenza, e nessuno crederebbe a questo tipo di trading. E gli EAs decenti sono rimasti nell'ombra.
ram25, nel trading reale, farai lo stesso o hai già applicato le formule che hai presentato?
Ci mettiamo a discutere su ciò che vogliamo sapere sul miglior maratoneta schierandolo in una gara di 100 metri.
Lasciate che vi faccia un'analogia con le corse automobilistiche. Prima, nel rally mondiale WRC, non c'era un limite di potenza del motore. Quando questa capacità raggiungeva i 500-600 CV, i piloti e gli spettatori che si trovavano lungo le piste cominciavano a morire. Negli anni 80 una barra rigida è stata fissata per non più di 300 CV. Il rally non ha cessato di esistere, ma è diventato più divertente - non è la potenza, è la padronanza di un pilota che può guidare una macchina, fare le curve, premere tempestivamente gas e freno. Naturalmente, i piloti spericolati non sono ammessi al WRC, poiché c'è una buona eliminazione prima del Champa.
Tutti sono ammessi alla competizione di autotrading. Gli organizzatori hanno cercato di limitare l'imprudenza con accordi e lotti. E abbiamo visto chi era in cima all'inizio e a metà del campionato. E molti credevano già che sarebbe stata la fine. Ma non sono stati fortunati un po', ripeto un po', ma c'è una possibilità che siano fortunati ed è una grande possibilità.
Tutte le competizioni hanno regole e restrizioni. Ecco perché propongo di fare un limite non sul numero di lotti e sul numero di operazioni, ma sul rischio, perché è più vicino al trading reale. Nel trading reale, ti limiti a tre scambi o a 5 lotti? Ma sono sicuro che limiti il rischio.
Pertanto, con lo stesso piccolo rischio c'è la possibilità di mostrare una logica di Expert Advisor decente. Il vincitore sarà effettivamente in grado di utilizzare il suo esperto nel trading reale. E io credo in questo. In queste condizioni, il più forte sopravviverà e vincerà.
Se gli organizzatori limitano i loro rischi in misura ragionevole, eliminerà la questione di quanto rischio prendere per essere vincenti e darà più attenzione alla logica dell'esaminatore. Non ci saranno indovinelli, fortunati o sfortunati. Tutti i partecipanti saranno in condizioni uguali, ma colui che è più competente nel fare scambi e nel passare più abili giri di Forex, sarà un vincitore.
Perché dovrei inventare diversi EA, separatamente per il campionato e diversi per il trading reale? Risparmiamo il nostro tempo! I geni si mostreranno con un rischio limitato.
Capisco gli organizzatori. Hanno guadagnato 35t in tre mesi su 10t! Ma questa è un'imprudenza, e nessuno crederebbe a questo tipo di trading. E gli EAs decenti sono rimasti nell'ombra.
ram25, nel trading reale, farai lo stesso o hai già applicato le formule che hai presentato?
Ci sono esperti che usano MM in modo troppo aggressivo,
Il che non significa che siano redditizi a lungo termine.
Dobbiamo ricondurlo alle stesse regole/metodi di valutazione.
Questa è la mia comprensione o mi sbaglio?