Errori standard nel cercare di fare trading nel rumore (c'era un "Incubo in MT4 Street") - pagina 3
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Molto rispetto ad un EA con una media anche di 15 pips. Perché rende il test di un tale EA di parte. E un'altra ragione per cui è molto - in tutti i posti, ovviamente, i prezzi differiscono di qualche pip. Ma se la differenza è più di 2 spread, è un'opportunità di arbitraggio diretto. Ma non siamo piccoli, tutti capiamo che quando un cliente di società di brokeraggio vede un'opportunità di arbitraggio - deve togliersi gli occhiali rosa.
Quindi, 10 punti su EURUSD sono 5-6 spread. Questo è un sacco, il fatto stesso che tali dati siano stati ottenuti da qualche parte mette in dubbio la fonte di questi dati per me. Ma, purtroppo, Rosh, Renat, vi rifiutate ostinatamente di rispondere alla domanda: da dove vengono i dati e come sono stati normalizzati e mediati. Si scopre che hai dato a un uomo delle caverne una Ferrari (o Zaporozhets - non è ancora chiaro) - ma non hai allegato un manuale. E ti stai ancora chiedendo perché queste domande e lamentele.
Anche se da parte sua vi prego di notare che non ho ragioni per voi. Solo domande.
Se i risultati del test dell'Expert Advisor sulle quotazioni di diverse società di brokeraggio sono sorprendentemente diversi, allora fanculo quell'Expert Advisor. Per la determinazione della stabilità mescolo volutamente diverse quotazioni, comprese quelle con diversi spread e persino con i buchi. Un buon algoritmo robusto viene scelto con successo anche in una tale situazione.
>> Usate sempre strategie spesse e considerate che cercare di fare analisi su qualsiasi cosa al di sotto dei minuti NN è (per usare un eufemismo) puro autoinganno. Così la >>persona entra nel rumore, non vuole accettarlo e riconoscerlo, si mette nei guai su citazioni leggermente diverse e sta ancora imparando. Ci vorrà molto tempo per imparare, perché sono troppo pigro per >>usare la ricerca :)
1) Spiegami, per favore, che cos'è una strategia di "pelle spessa"? Tu usi il termine, facendo appello alla nostra comprensione interna del termine, che è diversa per tutti.
2) Guardate i grafici di cui sopra all'inizio del thread. Stiamo parlando di un confronto tra almeno le stesse citazioni di Alpari e HC. La differenza può essere di 10 pip - c'è un'opinione che questo sia un po' troppo.
1) Ricerca per sistemi robusti, solidi, dalla pelle spessa in materia di strategie - tutto questo è stato espresso molte volte (preferibilmente su google). Ma la pigrizia costringe ogni singola persona in una postura del tipo "non voglio cercare, lasciami spiegare". È stato spiegato molte volte, basta cercarlo.
2) Tutto è assolutamente nella norma. E l'affermazione sulla "storia reale" mostra una completa mancanza di comprensione dei prezzi nel mercato dei cambi. Non c'è un punto di riferimento - ogni broker e banca ha prezzi diversi. Guarda qui e pensaci: http://www.rbc.ru/cash/
Renat, capisco perfettamente il sistema dei prezzi del FOREX. Ti prometto anche un articolo non appena ci metto le mani sopra ;)
Grazie per il link. Sì, un'altra cosa - perché presentate fatti che confermano la mia posizione in tono di confutazione? È esattamente la situazione che ho descritto lì - la differenza non è più di uno spread! Non c'è arbitraggio lì. E se la differenza è di 10 pip tra due broker, allora sono arbitraggio. Diretto, esplicito e senza rischi. Come 10 pips è chiaramente più spread, e molti altri.
>>1) Ricerca per sistemi robusti, robusti, spessi in materia di strategie - è stato tutto espresso molte volte (preferibilmente su google). Ma la pigrizia costringe ogni singola >>persona a mettersi in una postura "non voglio cercare, lasciami spiegare". È stato spiegato molte volte, basta cercarlo.
Un saluto, niente di più. Come se ti sbagliassi, non voglio dimostrarlo - cercalo su google. Non è bello. Tanto più scortese che io non appartengo al clan dei vostri avversari e critici maniacali e l'unico scopo per il quale sto scrivendo tutto questo - per migliorare la vostra situazione.
Ti faccio una domanda diretta, voglio una risposta diretta: per favore, dimmi esattamente da dove vengono le citazioni HC e quale algoritmo è stato usato per normalizzarle. Se non può rispondere, allora spieghi i motivi per cui non vuole rivelare queste informazioni.
Se i risultati del test dell'Expert Advisor sulle quotazioni di diverse società di intermediazione sono sorprendentemente diversi, fanculo quell'Expert Advisor. Per la determinazione della stabilità mescolo volutamente diverse quotazioni, comprese quelle con diversi spread e persino con i buchi. Un buon algoritmo robusto viene scelto con successo anche in una tale situazione.
Sono totalmente d'accordo! - Che tipo di Expert Advisor ha bisogno di parametri di serra?
Tutti i tipi di filtri sono stati inventati da tempo - contro il rumore eccessivo e le lacune, ecc.
Come al solito - l'amministrazione tace sulle domande più interessanti :))))))
Non c'è alcun arbitrato. Non si conosce l'ampiezza del flusso dei prezzi nel forex. Diversi broker filtrano questo flusso in modi diversi, scegliendo un certo numero di banche le cui quotazioni si adattano meglio. Non pretendere condizioni perfette - ogni broker ha prezzi diversi. E non c'è garanzia che domani il broker non cambierà il suo fornitore e il suo flusso di quotazioni cambierà. A chi date la colpa in questo caso (e lo fate!)?
2) Tutto è assolutamente nella norma. E l'affermazione "storia vera" mostra una completa incomprensione dei prezzi nel mercato dei cambi. Non c'è un punto di riferimento - ogni broker e banca ha prezzi diversi. Guarda qui e pensaci: http: //www.rbc.ru/cash/
Ma non riesco a capire perché questa società di brokeraggio mostra le loro quotazioni demo e non quelle reali?