Errori standard nel cercare di fare trading nel rumore (c'era un "Incubo in MT4 Street") - pagina 7
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Ti è stata mostrata all'inizio del thread la differenza di 10 pips tra i tuoi dati e quelli di Alpari. E la differenza tra i dati presi da diversi broker non supera i 2 spread. Sulla base di questo sostengo che c'è del rumore non di mercato nei vostri dati. Cioè, rumore causato non dal "mercato OTC" e non dalla "mancanza di un unico benchmark" ma dal metodo di filtraggio delle quotazioni. La situazione con HC è equivalente alla seguente - se avessimo uno scambio. Chicago, per esempio. Dove il punto di riferimento per le quotazioni è. E voi offrireste quelli che differiscono da loro di +- 10 punti.
Sto infatti affermando l'isomorfismo di questi 2 casi. E parlare di usabilità dei vostri dati è davvero solo chiacchiere. Non lo uso. Al 90%, credo, nemmeno io. E non perché HC è cattivo per definizione. Ma perché vi rifiutate di dire come l'avete fatto . Se tu lo dicessi, molti lo userebbero, facendo uno sconto sul metodo di generazione delle citazioni da HC, e non ci sarebbe motivo di litigare con persone come me in questi thread - tu risponderesti con un semplice link alla descrizione del metodo per ottenere il tuo HC.
Mi sembra che se compri dati da qualsiasi fornitore a pagamento come Tenfore, CQG, eSignal, Barklay bank e altri, puoi vedere che hanno la stessa natura vaporosa delle quotazioni dello History Center. E queste quotazioni saranno diverse da quelle di molte società di intermediazione ben note per la loro natura levigata.
E cosa otterrete da dove sono stati raccolti i preventivi per HC? Se sono stati presi da fonti conosciute, allora ci credi, e se non lo sono, pensi che methaquotes li genera da solo, eseguendo un generatore di numeri casuali:)):)
Forse tu, Renat, hai nella tua selezione degli EA così insensibili. Se avessi un Expert Advisor dalla pelle così spessa, lo farei e mostrerei i risultati sul forum dimostrando che un buon EA può non preoccuparsi delle quotazioni fluffy o delle quotazioni lisce delle società di brokeraggio.
Penso che dovremmo prendere l'indicatore medio come un indicatore che mostra la differenza tra i due. Penso che dovremmo prendere la media di oppenclose alta e bassa per ogni barra e applicarla agli indicatori invece dei valori di chiusura come è ora. Se prendiamo i valori medi, la morbidezza sarà smussata. Finora ho il seguente metodo per diminuire la sensibilità alle citazioni.
Questo articolo può aiutarvi a scrivere un articolo sui metodi per ridurre la sensibilità degli Expert Advisors alle quotazioni, preferibilmente con esempi.
Si prega di utilizzare i dati di qualsiasi società di intermediazione. Sto usando i dati di History Center (in precedenza ho usato i dati di Alpari).
Come minimo smetterò di sospettare di loro. Non che ci sia un gioco sporco... Non mi considero imbrogliato qui - dopo tutto, non ti fanno usare HC. Ma che vogliono mettere una buona faccia su un brutto gioco - forse. Forse le citazioni sono pesantemente incollate o generate in base a periodi precedenti - chi lo sa.
Non capisco perché vogliano nasconderlo? Che senso ha! Solo altre domande e sospetti.
Barklays Bank? Potete comprare le SUE zecche da lui, credo. Cioè le quotazioni alle quali aveva scambi (smussati in qualche modo, sì).
CQG dà anche le zecche. Non so davvero di chi siano.
E per quanto mi ricordo, confrontando le serie temporali di CQG e Alpari (un amico l'ha fatto molto tempo fa) - non c'era nessuna differenza di 10 pips su EUR/USD.
Il flusso di informazioni da centinaia di fornitori (banche e broker) per unità di tempo è così ampio (rumore di 2-3 spread regolari e picchi orari costanti) che ci sono solo poche banche/broker da scegliere e orientarsi nel quotarle. E anche questo non terrà fuori gli estranei.
La natura dei prezzi nel mercato dei cambi è tale che non c'è modo di fornire una storia "moderatamente levigata, pulita e perfetta". Bisogna accettare la storia così com'è e non cercare di rifarla per soddisfare gli esperti. È molto meglio se rifate l'esperto in modo che non dipenda dai rumori della storia.
A proposito, qui ci sono alcune persone che sostengono che ricevono graals su storie nel Centro di Storia e poi perdono su altre storie. Allora perché non pubblicare i test condotti correttamente al 100% proprio qui in questo thread? Con tutte le condizioni, il codice sorgente dell'Expert Advisor, i rapporti e i trade. È così semplice, vero?
Il lavoro deve essere fatto con diligenza e precisione (non c'è bisogno di confrontare mele e arance tra loro). Per esempio, eseguo dei test pubblici e pubblico i risultati:
Renat, puoi mostrarcelo per favore?
kniff, cosa se non una risposta segreta alla tua domanda su come sono state ottenute le citazioni in HC? Supponiamo che alla fine gli sviluppatori risponderanno qualcosa del genere: Dal periodo 01.01.2000 al periodo 05.08.2002 abbiamo usato la media semplice delle quotazioni per le banche B1, B2, ... B10, e per il periodo 05.08.2002 - 03.04.2004 abbiamo usato una media di quotazione semplice per le banche B11,B12, ...B30, dato che le banche B1 ...B10 sono tutte "passate", cioè "morte" ;o), lasciando in eredità solo le nostre basi di quotazione, che abbiamo potuto ottenere, ecc, ecc per diversi periodi e banche? Cosa ne ricava lei personalmente? Hai solo bisogno di dire al mondo intero con i fatti in mano, che dovrebbe essere la risposta degli sviluppatori, che le citazioni in HC sono bugie complete e che è addirittura dannoso lavorare con loro? ;o) Beh, dillo al mondo intero in questo momento (alleggerisci la tua anima!) - sono pienamente pronto ad essere d'accordo con te! :o) Quindi cosa c'è dopo? A questo punto il tuo ego sarà soddisfatto e smetterai di terrorizzare gli sviluppatori? Penso che gli sviluppatori non saranno troppo respinti da questo - hanno detto fin dall'inizio che le citazioni sono "normalizzate" e senza i buchi che sono presenti in QUALSIASI citazione di QUALSIASI banca! Tuttavia, questo non rende HC meno efficiente, vero? Dovete testare la vostra strategia, non fare soldi in passato, non è vero? Anche se la tua strategia è 15 volte più ottimista in HC, devi comunque controllarla con il tuo broker. O vuoi solo essere meno ottimista? Uso anche InterBankFX e Alpari e tutto sembra molto meno ottimistico a seconda del broker che uso. E allora? La cosa principale è sapere che ci sarà un plus tangibile, non la sua dimensione al centesimo più vicino? E HC, così com'è, è un servizio molto necessario e utile che aiuta gli sviluppatori ad accattivarsi l'MTS.
Barklays Bank? Da lui, credo, si possono comprare le SUE zecche. Cioè le quotazioni che aveva scambiato (smussate in qualche modo, sì).
CQG dà anche le zecche. Non so davvero di chi siano.
Vi suggerisco semplicemente di ammettere - "c'è molto che non sapete", soprattutto in materia di prezzi. Ma tu cerchi ostinatamente di diffondere la tua ignoranza sul _nostro_ forum, dove gli sviluppatori sono assolutamente chiari su questo argomento.
kniff, cosa se non una risposta segreta alla tua domanda su come sono state ottenute le citazioni in HC? Supponiamo che alla fine gli sviluppatori risponderanno qualcosa del genere: Dal periodo 01.01.2000 al periodo 05.08.2002 abbiamo usato la media semplice delle quotazioni per le banche B1, B2, ... B10, e per il periodo 05.08.2002 - 03.04.2004 abbiamo usato la media semplice delle quotazioni delle banche
Ora non capisco bene da dove gli sviluppatori abbiano preso le citazioni, e questo mi confonde. E, di conseguenza, sono confuso dal tipo di citazioni. Perché personalmente non ho mai visto una differenza di più di 2 spreads su EUR/USD. Ecco perché nel post precedente ho chiesto di mostrarmi dove c'è questa differenza. Sono davvero, davvero curioso.
Sì, e sarò onesto su questo. Vedi il mio post sopra. Per favore, mostratemi dove la differenza di citazioni è più di 2 spread :)
Non capisco, Renat. Non sono il vostro nemico - sono un semplice utente che vuole capire cosa offrite e volete che vi prenda in parola.