Errori standard nel cercare di fare trading nel rumore (c'era un "Incubo in MT4 Street") - pagina 6
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Prova a scaricare la cronologia delle barre dei minuti proprio così e attraverso l'archivio delle citazioni...
La differenza è un incubo...
scrivere un GRAAL su questa storia è come uno sputo, anche se nella vita reale sarebbe un flop totale...
Questo è fatto deliberatamente in modo che i fatturati non possano essere aumentati. ...
O ci sono uffici che mettono fuori informazioni reali...
Commentiamo:
Scrivere un esperto PIPS è molto più difficile che scrivere un esperto dalla pelle spessa
Ci sono condizioni ENORMI!
Uno di loro è un livello di stop-loss - se la dimensione dello stop-loss = 10 pips, penserete che il trading con un tale broker è destinato al fallimento.
ci sono broker con livello 0 di stop, cioè senza alcuno stop, è possibile inserire un ordine pendente all'interno dello spread o al prezzo.
c'è una possibilità per il commerciante di pips
se il prezzo al CENTRO STORICO è diverso di 10 pip, e allora?
Prima si poteva scaricare una quotazione di un minuto da un broker per 2 mesi
Se una società di brokeraggio a volte ha delle quotazioni che differiscono di 10 pips! Cosa farne, si sa da molto tempo!
Se volete prendere i minuti o meglio i tick del vostro broker, potete essere felici!
non hai bisogno di un trader di pip da 1 giorno e non hai bisogno di una base di 5 o 6 anni!
per un Pipser raccogliere un mercato piatto come accade di solito in estate e un paio di mesi di tendenza orsi e tori per un paio di mesi
Penso che sarà sufficiente per vedere se funzionerà o meno
la tendenza non dovrebbe essere determinata da M1, in modo che il pifferaio che lavora in aprile di quest'anno potrebbe guadagnare più posizioni per comprare
cercare una tendenza su M1 è la rovina di ogni pipser
e gli sviluppatori non hanno nulla a che fare con le tue affermazioni
Non esiste un caso simile. Beh, lo fanno, ma non per EUR/USD. Non ho mai visto una differenza di più di 2 spread.
Anche interessante sentire il nome di una società di brokeraggio che invia diverse quotazioni reali e demo al terminale del cliente. Come l'ha notato? Avete confrontato lo storico delle quotazioni reali e demo per un certo periodo di tempo?
Beh, questo è abbastanza noto. È stato spiegato molte volte che le quotazioni demo sono date da un robot, e le quotazioni reali sono date da un umano.
E se le quotazioni reali possono essere diverse in una società di intermediazione è una vera domanda :)
E a giudicare dal fatto che nessuno risponde alla mia domanda (non la prima) - non so cosa pensare :)
Le statistiche HC possono essere smussate secondo un algoritmo che le rende più lisce e simili alle quotazioni delle società di intermediazione. La differenza ci sarà naturalmente, ma sarà meno che se si esegue l'Expert Advisor con le quotazioni storiche dei DT e con i prezzi delle notizie e confrontare i risultati.
Renat. Non è su questo che verte la conversazione. :) Il discorso è che c'è del rumore non di mercato nelle quotazioni HC. Come semplicemente la gamma di quotazioni sul mercato non supera i 2 spreads di larghezza. E le tue quotazioni sono a volte 10 pip diverse da quelle di Alpari, il che solleva molte domande.
Renat. Non è di questo che stiamo parlando. :) Il discorso è che c'è del rumore non di mercato nelle quotazioni di HC. Perché la gamma delle quotazioni di mercato non supera i 2 spread in larghezza. E le tue quotazioni sono a volte 10 pip diverse da quelle di Alpari, il che solleva molte domande.
Immaginate per un momento che questo possa accadere nel trading reale! Allora a chi daresti la colpa? Questo è quello che dice Renat, se la tua strategia non può resistere a questi.... "fluttuazioni" .... allora è inutile!
Il fatto che il sistema NON funzioni su un reale dopo HC significa che il mio sistema è cattivo . Ma non significa che HC sia buono! Come si fa a non capirlo! Non posso usare dati così rumorosi con rumore non di mercato . La parola chiave è NON NORMALE. Vi darò il grafico di un minuto della temperatura a Montevideo e dirò che questo è rumoroso EUR/USD e chiamerò tutti gli EAs che non lavorano su di esso - non hanno la pelle abbastanza spessa. Credo che siano in pochi a voler sostenere la mia posizione. E badate, il mio grafico sarà comunque correlato con EUR/USD, ve lo assicuro. Solo male. Allo stesso modo, HC si correla male con le quotazioni a cui si possono fare scambi.
Un esperto dovrebbe tollerare con successo il rumore del mercato e i filtri dei broker, ma non deve farvi guadagnare sul rumore bianco sintetico di un generatore di numeri casuali o su un grafico della temperatura media del sole! Lo stesso vale per HC. Inoltre, non sto dicendo che HC non è utilizzabile. Sto dicendo che vi dà solo il 30% delle possibilità, rispetto a quello che potrebbe.
Io dico in base alla mia esperienza di 7 anni "state lontani dai tick (1), non giocate nel rumore (2), scrivete EAs tostati (3), non cercate di costruire strategie su qualsiasi cosa sotto NN minuti (M5, M15, a piacere) (4)". Ma qualcuno mi crederebbe? L'esperienza di questo forum suggerisce che non mi crederanno, e ogni mese appariranno le stesse domande.
Non mi crederanno, perché tutto questo deve essere vissuto da solo. Quindi, buon viaggio!
Poi guardate i vostri rapporti statistici. Quale percentuale di esperti lavora sul grafico a minuti?
Guarda il grafico del leader. In che periodo lavora?
Puoi consigliarlo anche tu?
Hai qualche consiglio anche per lui?
Non dimenticare la somma delle condizioni 1+2+3+4 e non togliere i singoli requisiti. Inoltre, lavorando su M1, l'esperto ha accesso a tutti gli altri timeframe.
Ciò che è preoccupante è che sempre più persone gettano dichiarazioni nel nostro forum senza una sola prova sotto thread accusatori e costringono gli sviluppatori a spiegarsi sul nulla. Se ha qualcosa da dire, la prego di fornire prove corrette e percepibili.
Ti è stata mostrata all'inizio del thread la differenza di 10 pips tra i tuoi dati e quelli di Alpari. E la differenza tra i dati presi da diversi broker non supera i 2 spread. Sulla base di questo sostengo che c'è del rumore non di mercato nei vostri dati. Cioè, il rumore causato non dal "mercato OTC" e non dalla "mancanza di un unico benchmark" ma dal metodo di filtraggio delle quotazioni. La situazione HC è equivalente alla seguente: se avessimo uno scambio. Chicago, per esempio. Dove il punto di riferimento per le quotazioni è. E voi offrireste quelli che differiscono da loro di +- 10 punti.
Sto infatti affermando l'isomorfismo di questi 2 casi. E parlare di usabilità dei vostri dati è davvero solo chiacchiere. Non lo uso. Al 90%, credo, nemmeno io. E non perché HC è cattivo per definizione. Ma perché vi rifiutate di dire come l'avete fatto . Se lo raccontaste, molti lo userebbero, facendo uno sconto sul metodo di generazione delle citazioni da HC, e non ci sarebbe motivo di litigare con persone come me in questi thread - voi rispondereste con un semplice link alla descrizione del metodo di ricezione del vostro HC.
Ci sono alcuni argomenti non supportati, non supportati da esperimenti.
Renat ha detto che ha avuto 7 anni di esperienza in questo settore e crede che si debbano sviluppare EA dalla pelle spessa. Mi chiedo se queste conclusioni sono state tratte sulla base dell'analisi di strategie di successo di alcuni trader. Se è così, su quali dati hanno testato e ottimizzato i loro EA e su quali dati li hanno eseguiti?
Forse, Renat, hai una collezione di Expert Advisors così insensibili. Se avessi un Expert Advisor dalla pelle così spessa lo farei e mostrerei i risultati sul forum dimostrando che un buon EA può non curarsi delle quotazioni fluffy o delle quotazioni lisce delle società di brokeraggio.
Penso che dovremmo prendere l'indicatore medio come un indicatore che mostra la differenza tra i due. Penso che dovremmo prendere la media di oppenclose alta e bassa per ogni barra e applicarla agli indicatori invece dei valori di chiusura come è ora. Se prendiamo i valori medi, la morbidezza sarà smussata. Finora ho il seguente metodo per diminuire la sensibilità alle citazioni.
Questo articolo può aiutarvi a scrivere un articolo sui metodi per ridurre la sensibilità degli Expert Advisors alle quotazioni, preferibilmente con esempi.