Come si ottiene un salto qualitativo nell'analisi di mercato? C'è un'opzione: - pagina 8

 
getch:
Non so cosa avete di più, un complesso d'inferiorità o un complesso di superiorità. Ma le frequenti manifestazioni di ciò in voi non mi commuovono comunque. Non posso mancare di rispetto al mio interlocutore, tali nozioni. Ora sulla casualità. La prima cosa che ogni persona familiare con la matematica fa con le citazioni è applicare ad esse la teoria della probabilità. È stato fatto da molte persone. I risultati sono silenziosi. Basti dire che questi risultati non sono praticamente utilizzati nella scrittura di sistemi automatici (l'affermazione è infondata, ovviamente). Ora immaginate che le citazioni siano diventate casuali per qualche tempo, i sistemi scritti da molte persone produrranno un risultato diverso? La mia opinione non comprovata è che produrranno lo stesso risultato. Per verificarlo, prendete un qualsiasi Expert Advisor ed eseguitelo attraverso una qualsiasi sequenza pseudo-casuale. E poi confrontare. Tutto questo, ovviamente, non dice nulla. Ti ho chiesto di dimostrare la non casualità della serie temporale delle citazioni, o semplicemente non vuoi perdere tempo con queste "sciocchezze"?
Qualsiasi evento che dipende da almeno un fattore è non casuale. Le citazioni non possono essere indipendenti. Un'altra cosa è che dipendono da un numero molto grande di fattori.
I fattori esterni sono l'analisi fondamentale.
I fattori indipendenti sono rumori, forza maggiore, errori dei commercianti, errori dei market maker, malfunzionamenti tecnici e altre sciocchezze dei partecipanti al mercato.
Fattori interni - analisi tecnica. Cioè, prendiamo una preistoria, la facciamo passare attraverso un filtro statistico che leviga il rumore, un oscillatore o un indicatore, e guidati dalle indicazioni dell'indicatore stesso, otteniamo i segnali.

È la ruota della roulette del casinò che fa entrare la pallina nella tasca con qualsiasi numero, indipendentemente dai numeri lanciati prima e da tutti i tipi di fattori esterni, quindi la ruota della roulette genera una sequenza pseudo-casuale. Pertanto, l'analisi fondamentale e tecnica non è applicabile alla roulette con una buona gabbia. Se il separatore è difettoso, sarà ancora casuale, ma un intero settore di numeri strettamente distanziati ha una maggiore possibilità di fermare la palla rispetto ad altri settori. E questa probabilità può essere calcolata con una certa precisione(intervalli di confidenza).

Tutto è interconnesso nel mercato e tutti coloro che sono in grado di trovare queste interconnessioni e usarle nel trading mostrano profitto.

E prima di applicare la teoria della probabilità, prima di tutto, bisogna scoprire se gli eventi sono casuali o dipendenti. E poi ballare ancora di più. Se il processo è casuale, è possibile trovare le differenze di probabilità degli eventi e usarle per calcolare l'aspettativa matematica. Se abbiamo a che fare con eventi dipendenti, possiamo calcolare il grado di dipendenza da uno o un altro fattore e ottenere di nuovo l'aspettativa matematica.
 
Onestamente, se l'applicazione di questi risultati aumentasse l'efficienza dei sistemi, li scriverei sempre con queste circostanze in mente. Purtroppo, non ho visto alcuna efficienza, forse le mie mani sono storte, forse i miei occhi non vedono bene. Ma in effetti provate a far funzionare qualsiasi sistema su una sequenza pseudo-casuale generata e confrontate... Forse vedrete ciò che mi è sfuggito.
 
Reshetov писал (а):
Se il coefficiente di correlazione tra una funzione temporale e qualsiasi altra funzione temporale è vicino a 0, allora sono indipendenti l'una dall'altra.
Questa è un'affermazione troppo audace. È più corretto dire che le funzioni sono solo linearmente indipendenti.
 
plt:
Reshetov:
Se il coefficiente di correlazione tra qualche funzione temporale e qualsiasi altra funzione temporale è vicino a 0, allora significa che sono indipendenti l'una dall'altra.
Questa è un'affermazione troppo audace. È più corretto dire che le funzioni sono solo linearmente indipendenti.
 
Reshetov:
plt:
Reshetov:
Se il coefficiente di correlazione tra qualche funzione temporale e qualsiasi altra funzione temporale è vicino a 0, allora significa che sono indipendenti l'una dall'altra.
Un'affermazione troppo audace. È più corretto dire che le funzioni sono solo linearmente indipendenti.

Grazie per il chiarimento
 

Ecco una domanda: se scarichi le citazioni usando F2, il risultato è lo stesso.

Se dopo il caricamento dici "aggiorna il grafico", il risultato è diverso.

Se non faccio nulla e prendo solo quello che viene scaricato automaticamente, il terzo risultato!

Di chi ci si può fidare? Per esempio, la stessa trama, in punti ("vecchio", quattro cifre):




230 190 74
-295 -179 52
284 318 -7
363 219 -131
26 220 80








 
Swetten:

Ecco una domanda: se scarichi le citazioni usando F2, il risultato è lo stesso.

Se dopo il caricamento dici "aggiorna il grafico", il risultato è diverso.

Se non faccio nulla e prendo solo quello che viene scaricato automaticamente, il terzo risultato!

Di chi ci si può fidare? Per esempio, la stessa sezione, in punti:


Quanti segni?
 

5, Alp*ri, lavoro TF H1.

P.S. Nella tabella -- quattro cifre, arrotondate!!!

 
Swetten:
5, alp*ri.


Va bene.

Dove si commercia, su quella storia e sul test

"La giornata di ieri era fissata davanti ai miei occhi, quindi che cazzo.

Non bisogna dipendere troppo dalle piccole correzioni

Se la dipendenza è fondamentale, suggerirei che il ts ha una proporzione di tweak più alta di quella consentita.

 

Cioè usare solo ciò che viene caricato automaticamente?

P.S. Nella tabella -- quattro cifre, arrotondate!!!