Come si ottiene un salto qualitativo nell'analisi di mercato? C'è un'opzione: - pagina 3

Nuovo commento
 
Se una strategia apre e chiude una singola posizione in una candela di un minuto, il tester non mostrerà risultati reali. Sono completamente d'accordo con te. Ma se c'è un'inversione, cioè si chiude la posizione corrente e si apre una posizione nell'altra direzione allo stesso prezzo della precedente. Allora una tale azione a un passo può essere stimata dal tester per essere vicina al vero. Se qualcuno decide di chiudere la sua posizione, significa che crede che il prezzo andrà nella direzione opposta. Trovare le condizioni per i lanci è una cosa interessante. Quello che è stato presentato è un sistema flip, cioè è sul mercato tutto il tempo.
 
Ebbene, un tale sistema di rollover può essere testato in modo abbastanza affidabile anche su dati di 15 minuti. Il sistema, se vuole essere robusto, deve essere approssimativo ai dati minuti, e ancora di più ai ticchettii casuali. Qual è la storia delle zecche allora?
 
Quindi nell'ordine. 1. Ci sono 1 minuto, allora perché 15 minuti? 2. Più alto è il timeframe, più informazioni si perdono sul reale comportamento del "prezzo". In generale, ho analizzato e sviluppato un algoritmo su una storia di 10 secondi e ciò che è disponibile nello History Center. Non ho usato la cronologia dei tick, è troppo individuale per ogni broker. Anche se potrei sbagliarmi.
 
Mathemat, che test pensi di dover fare per fare un'immagine corretta di qualsiasi sistema. È interessante, davvero, sentire il suo punto di vista. Siamo più precisi, "provare non è una tortura": voglio trovare io stesso un bug nel sistema.
 
Non l'ho inteso correttamente. Quello che volevo dire è che tutti dovrebbero essere disponibili, ma sarebbe meglio testare il sistema su TF inferiori a 15 minuti (precedentemente convertiti minuti secondo le istruzioni del file). Allora il sistema avrà almeno una certa ruvidità a ticchettii casuali, cioè stabilità e una certa fiducia nei risultati. Per questo motivo non credo che sia ragionevole avere la cronologia inferiore ai minuti.

1. Ci sono 1 minuto, allora perché i 15 minuti?


Non lo so esattamente, ma posso suggerire che è inteso solo per accelerare i calcoli quando si fanno test su TF più grandi di 1 minuto.
 
Il sistema ha senso testarlo su qualche timeframe, se usa indicatori, che sono disegnati solo dalle barre. Se il sistema non ha indicatori, ma la situazione è stimata solo dal carattere di cambiamento del Bid, allora non c'è differenza, su quale timeframe testare. La sequenza delle offerte coinciderà comunque al 99% (1% per il ricalcolo). Francamente, continuo a non capire perché la stragrande maggioranza dei trader utilizza indicatori nei propri sistemi (che, oltretutto, ritardano un sacco di informazioni sul comportamento dei prezzi). Ora applico la teoria della compressione dell'informazione alla stima del mercato. Sia la compressione senza perdita che quella con perdita. Non è presente in questo sistema. E in generale sarebbe interessante sapere come qualcuno si avvicina alla stima del mercato, quali ricerche vengono condotte e i loro risultati. Questa è solo una goccia nell'oceano delle informazioni di mercato.
 
Non capisco, sei qui per un incontro di piscio o per un aiuto?
 

Getch, Mathemat: È un bene che sappiamo scrivere, ma non sappiamo leggere molto bene. Credimi non sei il primo, diverse sezioni di questo sito ti stanno aspettando, tutte le risposte alle tue domande sono lì. Buona fortuna e buone tendenze.

 
Figar0, grazie per aver voluto aiutare. Solo che lei ha sbagliato nel ritenere che tale aiuto fosse necessario. Senza offesa, leggi il primo post più attentamente. Se ci sono suggerimenti reali, piuttosto che raccomandazioni per leggere meglio e più duramente, sarebbe molto interessante sentire. Se invece si ricomincia a vedere il rastrellamento che tutti calpestano e a criticare i sistemi, senza nemmeno guardare attentamente il rapporto, allora .... è irrilevante.
 
Mathemat:

Bar nella storia 774050 Zecche simulate 3824199 Qualità della simulazione 25.00%

Sì, l'aspettativa è di 30 pips, non di pips. Ma la qualità della modellazione non si avvicina al 90%. Di quale obiettività nella valutazione della strategia possiamo parlare?

Aspettativa = 30,38, non pips. Quindi, è un puro pipsing con il prezzo di circa 3 punti sulla sterlina.
12345678910
Nuovo commento