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Renat, è possibile risolvere un po' il mistero dell'algoritmo di normalizzazione delle citazioni? Non ti sto chiedendo di darmi le fonti delle citazioni. È solo che non ho ancora capito cosa sia la normalizzazione.
Sfortunatamente, i trader guardano le quotazioni del 2000 e dimenticano completamente che gli spread e l'Instant Execution erano grandi prima, il che ha portato a un flusso più rumoroso. Non abbiamo tagliato artificialmente la gamma delle variazioni di prezzo, perché porterebbe inevitabilmente a risultati molto negativi. Ci siamo limitati a filtrare (anche se all'inizio volevamo normalizzarlo, ma poi abbiamo rinunciato).
Il trading nel 2000 e nel 2006 è una differenza enorme per gli esperti troppo sensibili. Come i trader sofisticati nel 2000 continuavano a ripetere "scegliete obiettivi seri per non dipendere da qualche pips di errore di esecuzione", così fanno ora. Ma i principianti non possono lasciarsi sfuggire l'accattivante opportunità di adattarsi ad ogni tick, soprattutto quando c'è un tester a portata di mano che può calcolare tutto facilmente.
La mia aspettativa di memoria è precisamente superiore a 20. Non sono ancora arrivato all'Expert Advisor. 1000 punti e 800 punti - solo numeri rotondi per rappresentare chiaramente il rapporto (semplicemente non volevo concentrarmi su di esso inizialmente). Penso che l'algoritmo di normalizzazione per History Center sia probabilmente molto semplice. Naturalmente, prima dobbiamo analizzare molte citazioni diverse per farci un'idea delle possibili sfumature. Non l'ho ancora fatto.
Prova a testarlo su un arco di tempo più ampio. Le istruzioni su come raggiungere il 90% nei test sono disponibili nel thread del forum citato nei commenti a Hendrik (vedi Il campionato) che mi ha aiutato molto. Il link al forum è http://www.forexfactory.com/forexforum/showthread.php?t=8820. Ma devi registrarti lì per scaricare il file ModellingQuality.pdf. Inoltre, qui negli articoli puoi trovare ottimi consigli su come usare il tester.
La qualità è massima. Leggi qui: "Valutare la qualità della modellazione dei dati al minuto".
http://www.lightpatch.com/forex/mt_yahoo/Obtain%20modeling%20quality%20of%2090%25%20when%20testing%20EAs. pdf.
C'è un'opzione per lavorare con dati di tick reali descritta qui:
http://www.lightpatch.com/forex/mt_yahoo/Backtesting%20with%2099%20percent%20modelling%20V1. doc
Dati delle zecche:
http://rapidshare.com/files/1333387/EURUSD1_0.zip