Come si ottiene un salto qualitativo nell'analisi di mercato? C'è un'opzione:
1. Se tutto funziona, puoi aprire un account anche lì :)
2. Se vuoi lavorare con un altro broker, esegui il sistema sulla demo di Alpari, ed esegui gli ordini dove vuoi.
3. Prova a filtrare le zecche da solo. Opzioni:
a) scorrimento esponenziale sui tick con periodo breve.
b) mediana sugli ultimi 3 tick (più è possibile, ma probabilmente peggio)
c) qualche combinazione di a e b (cioè prima b poi a)
Qualche tempo fa è stato pubblicato un notevole articolo del professor Sinitsyn nella rivista "Chemistry and Life".
In particolare, si considera la questione della formulazione.
Per esempio, sembra molto interessante: "Influenza delle vibrazioni elettromagnetiche con lunghezza d'onda da 3800 fino a 7400A sul reticolo cristallino dell'acciaio 25G2S". Proprio così, scientifico, quasi maestoso.
In realtà, in un linguaggio semplice, questa assurdità significa quanto segue: l'effetto della luce della luna sulle rotaie.
Cioè risulta che il sistema produce segnali corretti sulle quotazioni normalizzate di HC, piuttosto che sulle quotazioni filtrate di DC.
La domanda è come ottenere in tempo reale le quotazioni più vicine all'History Center? Al fine di ricevere segnali basati su questi, anche se sono puramente indicativi, ma allo stesso tempo il trading è stato effettuato alle quotazioni reali delle società di brokeraggio.
Nel Medioevo, se la gente pensava che la Terra fosse in piedi su tre elefanti, non significa che lo sia davvero. Non vale la pena sviluppare un grande trogolo da cui nutrire quegli stessi elefanti. Semplicemente non esistono.
Prova a far funzionare il tuo sistema con le quotazioni di Alpari (si dice che sia vicino a NS?).
1. Se tutto funziona, puoi aprire un account anche lì :)
2. Se vuoi lavorare con un altro broker, esegui il sistema sulla demo di Alpari, ed esegui gli ordini dove vuoi.
3. Prova a filtrare le zecche da solo. Opzioni:
a) media mobile esponenziale su tick con un periodo breve.
b) mediana per gli ultimi 3 tick (più è possibile, ma probabilmente peggio)
c) qualche combinazione di a e b (ad esempio, prima b poi a)
"Non tino alla kirsa. Ci avveleneremo a vicenda per sempre!" (M. Zhvanetsky)
A tempo debito in una rivista "Chimica e Vita" è stato pubblicato il notevole articolo del professor Sinitsyn.
In particolare, lì viene considerata la questione sulla formulazione.
Per esempio, sembra meraviglioso: "Influenza delle vibrazioni elettromagnetiche di lunghezza d'onda da 3800 a 7400A su un reticolo di cristallo di acciaio 25G2S". Diretto, scientifico, quasi maestoso.
In realtà, in un linguaggio semplice, questa sciocchezza significa quanto segue: l'effetto della luce della luna sulle rotaie.
Fico! ))))) e giusto!
Se solo potessero captare il vento fuori dalla finestra o il fruscio delle foglie cadute e iniziare a inventare algoritmi per loro e lamentarsi della "peluria".
Lo scetticismo è una buona cosa. È un peccato che spesso si basi sulla convinzione della correttezza della propria logica e del proprio ragionamento.
Impegnarsi nella polemica è "l'ultima cosa da fare". Ci sono alcuni fatti:
1. Non so cosa siano le citazioni in History Center.
2. Gli sviluppatori dicono che sono citazioni normalizzate da molte fonti.
3. Il mio sistema non è redditizio sulle quotazioni DC nel tester.
4. L'algoritmo non è il pipsing.
5. La funzione di ottimizzazione su History Center cambia senza problemi dai parametri inseriti dall'utente.
6. I risultati del paragrafo precedente, applicati a History Center, danno anche un cambiamento regolare.
7. Applicando il sistema, come scritto sopra, ottengo un profitto sulle società di intermediazione con un drawdown massimo fino a 200 punti.
8. Ho fatto diverse centinaia di accordi, ed è più di un periodo di due anni.
9. Il sistema funziona solo con un simbolo.
10. Quando cambio le coppie di valute (ho provato solo le coppie principali) ottengo un profitto.
11. Viene sempre aperta una sola posizione + un ordine pendente, che verrà attivato solo dopo la chiusura della posizione corrente.
Ragionando a partire da questi fatti, non ho rinunciato subito al sistema, ragionando "mai, perché mai". Voglio scoprire dov'è l'errore, se c'è. La probabilità è del 99,999999%, forse più alta.
Ecco la mia opinione.
Lo scetticismo è una buona cosa. È un peccato che spesso si basi sulla fiducia nella correttezza della propria logica e del proprio ragionamento.
Non è scetticismo ma dura verità, e colpisce molto duramente.
1. Non so cosa siano le citazioni in History Center
2. Gli sviluppatori dicono che sono citazioni normalizzate da molte fonti.
A che serve sono lisci e (conveniente per gli Expert Advisors testati sulla storia), ma in realtà tutti questi esperti perdono
(è un fatto noto) hanno anche un nome per loro - "Grails".
Penso che sia più importante, se nella "storia delle quotazioni hard" l'EA guadagnerà almeno tre sterline - è probabile che questo EA funzioni su un conto reale.
3. Il mio sistema non fa profitto sulle quotazioni GC nel tester.
4. L'algoritmo non è pipsing.
5. La funzione di ottimizzazione su History Center cambia senza problemi dai parametri inseriti dall'utente.
6. I risultati del paragrafo precedente applicati a History Center danno anche cambiamenti fluidi.
7. Applicando il sistema, come descritto sopra, faccio profitto sulle società di intermediazione con drawdown massimo fino a 200 punti.
8. Ci sono diverse centinaia di accordi, il mio periodo è più di due anni.
9. Il sistema funziona solo con un simbolo.
10. Quando cambio le coppie di valute (ho provato solo quelle di base) ottengo un profitto.
11. Apri sempre e solo una posizione + ordine pendente, che funzionerà solo dopo aver chiuso la posizione corrente.
Purtroppo non sei solo in questo, molti altri hanno problemi simili (a proposito io non sono un'eccezione).
In base alle dichiarazioni di uno dei leader del campionato (a mio parere, dovrebbero essere ascoltate) non ci sono sistemi semplici e, inoltre, redditizi.
Sulla base di questi fatti non ho rinunciato subito al sistema, ragionando "mai, perché mai". Voglio scoprire dov'è l'errore, se c'è. E c'è una probabilità del 99,999999%, forse più alta.
Sono completamente d'accordo.
E le "citazioni imbarazzanti" sono solo uno dei problemi che devono essere risolti.
Io, per esempio, sto cercando di risolvere questo problema installando un filtro appropriato.
A proposito, nessuna offesa - scusate.
È probabile che si scopra che l'esperto è troppo sensibile alle citazioni.
Renat, è possibile risolvere un po' il mistero dell'algoritmo di normalizzazione delle citazioni? Non ti sto chiedendo di darmi le fonti delle citazioni. È solo che non ho ancora capito cosa sia la normalizzazione.
Se questa normalizzazione porta a citazioni che mostrano risultati diversi nei test rispetto a quelli ottenuti usando la storia non normalizzata, allora che senso ha?
Ecco un esempio: Il 2 ottobre, c'è stato un gigantesco picco sull'oro alle 01:20 di notte (su orologi Hi-Low = 23,5 cifre!), e fino ai minuti è visto come una singola quotazione senza alcun movimento. Alpari, secondo il feedback di diverse persone, ha compensato le perdite causate da questo picco. A quanto pare l'ha rimosso dal reale come non commerciabile, tuttavia è rimasto sul demo. Mi è stato detto che lo stesso picco è stato osservato in altre società di intermediazione. Come considerarlo - mercato o non mercato? E cosa succede quando viene normalizzato?
2 getch: qual è l'aspettativa del vostro commercio quando lo testate? Non credo che sia 2-3 pips, ma anche se è meno di 15 pips (per alcune major), è comunque un pips, che ovviamente sarà sensibile alle quotazioni...
A proposito, ecco il calcolo: 1000 pips su qualche centinaio di trade sono ben al di sotto dei 10 pips...
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Con l'avvento di History Center, molte persone stanno inventando e poi ottimizzando le loro strategie per queste citazioni. Ho la seguente situazione:
1. Ho eseguito la mia strategia sulla storia HC: Profitto = 1000 pips
2. Ho provato la mia strategia sulla storia della mia società di brokeraggio: Profitto = -1000 punti.
3. Lo faccio passare attraverso la storia della mia società di brokeraggio facendo transazioni allo stesso tempo come nel 1° punto: Profitto = 800 punti.
Cioè risulta che il sistema visualizza i segnali sulle quotazioni normalizzate di HC, piuttosto che sulle quotazioni filtrate di DC.
La domanda è come ottenere le quotazioni in tempo reale che sono più vicine all'History Center? Per ricevere segnali basati su questi, anche se sono puramente indicativi, e allo stesso tempo, fare trading alle quotazioni reali delle società di brokeraggio.
Il problema di legare due Expert Advisors, lanciati in due terminali diversi (uno - le quotazioni reali delle società di brokeraggio, l'altro - quotazioni indicative o normalizzate), è risolto facilmente.
Ma come ottenere nel secondo terminale citazioni indicative o normalizzate - non hanno ancora deciso.
Ci sono due opzioni:
1. Trova una fonte di quotazioni indicative e inviale al terminale (diversi metodi, come farlo). Non ho ancora trovato tale fonte.
2. Prendete tutte le società di brokeraggio che usano MT4. E valutando le quotazioni attuali di tutte le società di intermediazione, fare la quotazione attuale normalizzata e indirizzarla al 2° terminale.
Penso che la seconda variante sia la più vicina all'History Center. Ma come farlo senza andare in testa - non l'ho ancora capito.
Ho capito che c'è un unico formato di quotazioni che riceve al terminale MT4 dai server delle società di brokeraggio. C'è una descrizione? Per implementare correttamente l'idea di ottenere quotazioni normalizzate in tempo reale.
Sono sicuro che la possibilità per tutti di ricevere tali citazioni "oggettive" in tempo reale - è uno spostamento significativo verso la scrittura di strategie redditizie, basate sull'analisi di History Center, e non verso le citazioni filtrate individualmente di ogni società di brokeraggio, dove il sistema funziona, finché il filtro appropriato funziona.
Il modo più semplice per risolvere questo problema sarebbe direttamente agli sviluppatori di MT4, ma come sempre, alla fine dobbiamo contare su noi stessi e altri come me, cioè VOI.
Spero di non averlo fatto invano.